30 июля 2015, 07:07
SWT-трейдинг. ММ важнее.
Вчерашний день прошел под знаком агрессивных покупок золота (что называется «на всю котлету») и резки убытков на откатах.
И хотя ситуация остается в рамках прогноза и выработанная тактика тоже остается в силе (GOLD – 29.07.15. Восходящая коррекция краткосрочного тренда в новом канале 1073.00-1120.00.), но обусловленные риском вынужденные действия на рынке по обрезанию убытка привели к критической просадке счета.
Последняя загрузка счета была сделана 4-мя отложенными ордерами на выходе рынка вверх в момент публикации результатов ФРС. Ночной откат вниз убил ордером стоп-лосс еще 4 лота из 5 открытых и еще 50% от остатка депозита.
Так что ММ важнее.
Что делать дальше еще не решил.
В раздумьях. То ли закрыть остаток позиции по золоту и перейти к позиционной торговле малыми объемами на больших интервалах времени. То ли продолжить дэй-трейдинг в его экстремальном варианте...
Результаты по счету. Просадка с уровня 18К — итог вчерашнего дня.
Мониторинг счета:
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
И хотя ситуация остается в рамках прогноза и выработанная тактика тоже остается в силе (GOLD – 29.07.15. Восходящая коррекция краткосрочного тренда в новом канале 1073.00-1120.00.), но обусловленные риском вынужденные действия на рынке по обрезанию убытка привели к критической просадке счета.
Последняя загрузка счета была сделана 4-мя отложенными ордерами на выходе рынка вверх в момент публикации результатов ФРС. Ночной откат вниз убил ордером стоп-лосс еще 4 лота из 5 открытых и еще 50% от остатка депозита.
Так что ММ важнее.
Что делать дальше еще не решил.
В раздумьях. То ли закрыть остаток позиции по золоту и перейти к позиционной торговле малыми объемами на больших интервалах времени. То ли продолжить дэй-трейдинг в его экстремальном варианте...
Результаты по счету. Просадка с уровня 18К — итог вчерашнего дня.
Мониторинг счета:
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Ольга Тимченко, Весь исламский мир против Израиля
Доллар бросается в крайности На исходе 2024 в моде все американское. Президентство Дональда Трампа усиливает исключительность США и укрепляет гринбэк. Американские горки EURUSD позволили реализовать т...
9:31
Всем доброе утро!
Форекс торгуется в незначительной коррекции (-0,58%) по цена 14,31. Межбанк РФ еще не открылся. Позитива для рубля за выходные не отмечено. В пятницу на объемах пробили сопротивлен...
Нефть движение к 77+, рубль небольшое укрепление, прирост по ммвб общий более 2%. С продолжением роста завтра.
добрый волчонок, по более высокой цене?… :)
ты лучше возьми последнюю допку весной 2023г. по 0,0184р. ( в новых реалиях х5000 = 92р.)
добавь туда прибыль за 2023г. на акцию из отчета = 89р. ...
Максим Пелихов, если слух о дивах пойдёт, то акции взлетят.
30 миллионов на инвестициях в игровые предметы Инвестиции в игровые предметыПродолжу серию рассказов на тему нетрадиционных инвестиций. На этот раз история от моего подписчика, который инвестировал с...
Совкомфлот. Доллар нам поможет!
Вышел отчет за 9 месяцев 2024 года у компании Совкомфлот (риски подсвеченные ранее реализуются). Отчет дали только в долларах, поэтому будет анализировать так (перес...
Андрей Андреев,
Ок. Тогда, чтобы не быть мир-дверь-мяч, приведите известные вам цифры, «Реальные, не из новостей».
Ждем-с
Первое после переизбрания заседание СД Софтлайн: что на повестке? На прошлой неделе мы объявили о том, что акционеры Софтлайн переизбрали Совет директоров — в нем сменился один из членов. Теперь Совет...
Цитируем Л.Вильямса: — «Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».
Насчет того, что ММ — вещь абсолютно примитивная, согласен на 100%.
Первое — ограничить риск на сделку.
Размеры риска могут быть разными. В частности Л.Вильямс рекомендует использовать следующие величины:
— до 5% при консервативном стиле управления капиталом;
— 5-10% при повышенном уровне риска;
— до 15% и более при рискованных торговых стратегиях (рекомендуя в последнем случае чаще ходить в церковь).
Риск в моей агрессивной торговле превышает 50%. Поэтому и результаты очень неровные.
В позиционной торговле я работаю с 5%. Там нет впечатляющих подъемов, но нет и сокрушительных провалов. Но это скучная и неинтересная для публики работа.
Имхо, для начала надо научиться деньги зарабатывать одним лотом. На это и уйдут N лет. При этом ММ очень прост--один лот. А когда будет получаться одним лотом, тогда и правильный сайз уже прикрутить можно.
Про несметные богатства из-за надлежащего управления капиталом--это сказки венского леса. Очень много народу пытаются крутить ММ, поскольку это просто. Но что-то несметных богатств мало кто заработал.
Компьютерное моделирование всего этого у меня почитайте: anatoly-utkin.livejournal.com/7040.html
Резюме. Риск в 50% от счета приведет с харрошей такой вероятностью к сливу этого счета независимо от применяемых методов торговли.
Урезая риски урезаешь и возможности. С консервативным риском за два дня из рынка не вылетишь, но и 10000% за 5 дней никогда не сделаешь. А я делал. А меньшие цифры порядка нескольких тысяч процентов и не раз. И вылетал не раз. Такая метода агрессивной торговли. :)
P.S. Насчет байки про Васю и Петю. Оптимум ставки определяется формулой Келли.
А насчет 50% вы правы, слив неизбежен. Но этот процесс нужно рассматривать, как случайный процесс с остановкой и необходимо выходить в точках достижения максимума.
В феврале-марте я тут практиковал агрессивную торговлю под названием «Игра на спички...». Лень копать историю, но при стартовых суммах несколько десятков долларов счет разгонялся до нескольких тысяч (в максимуме до пяти) часть денег снималась, процесс продолжался. Но слив конечно рано или поздно наступал.
Вопрос в том, что ставка невелика, а отдача намного выше. Высиживать 10-30% годовых можно при большом капитале и если нет склонности к азартным играм.
Тут такое дело. Вы как-то считаете, что после слива у вас есть деньги на новый счет. Фактически, это означает, что вы используете гораздо меньшие доли и риски на полный капитал никакие не 50%, а гораздо меньше. А здесь пишете динамику урезанного счета, у которого динамика за счет урезанности веселая--удвоился, уполовинися итд. Но, что принципиально важно--у этого счета как у кошки--девять жизней.
Я догадываюсь, что вам так надо для чего-то--и это нормально. Кому надо, разберутся, а кто не в теме--это их проблемы.
Формула Келли для рынка вообще не годится, она применима к играм, типа той, которую вы предложили в примере с Васей и Петей. Если ее применять, то только к группам сделок и нужно очень много дополнительных ограничений по их стандартизации.
Что касается капитала, то да. Обычно на счете только рисковая сумма и я никогда не торгую все деньги и тем более на последние.
Никаких глубинных смыслов в моей деятельности искать не надо. Их нет. Мне просто нравится этим заниматься. Кроме того, это еще и деньги приносит.
Про Келли тоже согласен. Лично я вообще этим даже не морочусь, а долю системе выбираю исходя из МДД. Криво и косо даже в рамках гаусса--да и ладно, сойдет. Гораздо сложнее выбирать доли, когда систем много и появляется синергия/конкуренция между ними--но это совсем другая тема.
По глубинным смыслам--ну режет оно глаз, имхо. Ну у вас, скажем, 100к долл. Вы завели на счет сто баксов, сделали из них 10к. Имхо, ваша доходность что-то типа 10%, а не 10000%. Впрочем, это я занудничаю :)
Я не рискнул бы заводить на торговый счет значимую для меня сумму. Кроме того я застрахован от форс-мажора типа истории со швейцарским франком в январе или исчезающего в тумане брокера, а также от банального нежелания отдавать деньги обратно. А соблазн не отдать тем больше, чем больше денег заведено на счет.
Винса я сразу отбросил, как только разобрался, чем он пытается заниматься. Попутно ушел на помойку Райан-Джонс.
С формулой Келли повозился немного больше в попытках найти вариант, при котором эту методику можно использовать на рынке. Но тоже отложил в сторону.
В долгосрочной позиционной торговле использую самый простой подход — это фиксированный процентный риск 2-5% на сделку. Вариант почти беспроигрышный. Почти, потому что на рынке никто никому ничего не гарантирует. Пару раз были случаи, когда из-за проскальзывания стопов на рыночных катастрофах депозит слетал полностью.
Мне каг бэ важнее объективность, а не создание иллюзий.
В методе я уверен на 100%.
А проблемы в трейдинге могут быть при любом самом совершенном методе анализа. Потому что трейдинг — это анализ+торговая тактика. В зависимости от того, какие детали из результатов анализа принять как руководство к действию при открытии позиции (торговать тренд, коррекцию, контр-тренд и т.п.), результаты могут быть самыми различными.
Программировать можно, когда можно составить жесткий алгоритм.
В тех случаях, где это можно, я без всяких проблем прекрасно справляюсь сам и с программированием и с тестированием.
Здесь не тот случай.