Все завязано на нефть. Часть третья.

В прошлой части обзора корреляций нефти марки WTI, RTS index и USD/RUB.
Я показал, что степень корреляции USD/RUB и WTI 92%.
В тоже время степень корреляции RTS и WTI 84%.
Таким образом, корреляция обоих инструментов к нефти марки WTI превышает 70%.

В этой части обзора я покажу степени корреляции нефти марки Brent, RTS index и USD/RUB.
Но для начала посмотрим степень корреляции Brent и WTI.

И видим коэффициент корреляции на дневном графике 98%.

Теперь посмотрим USD/RUB и Brent.

И видим коэффициент корреляции на дневном графике 93%.

А теперь посмотрим RTS index и Brent.

И видим коэффициент корреляции на дневном графике 81%.

При этом, как и в случае с WTI по USD/RUB коэффициент корреляции отрицательный. А по RTS index положительный. И как можно заметить коэффициенты корреляции почти те же.

цена на нефть курс рубля wti cl рубль brent ukoil нефть rts rts index

nyselive

София, Болгария

235

6 711

с 12 декабря 2012

7 Комментариев

Infernus
22 июля 2015, 22:12
Умно, но практический не применимо(
+1
myfinday
22 июля 2015, 23:25
АААААААААААААА… я вот вот хотел про это же написать статью .....)))) черт
0
AP
22 июля 2015, 23:48
Самый интересный график, который к сожалению отсутствует — график корреляции DXY и WTI. Потому что и цена на Brent и USD/RUB это всего лишь производные. Индекс доллара определяет цену на нефть и все остальное, но никак не наоборот.
0
Роман Ищенко
22 июля 2015, 23:50
Главное для этих двух, чтобы бочка не споткнулась на ступеньках.
+2
alexastrader
23 июля 2015, 00:43
И как же тогда рубль в декабаре 2014 года вы опишите на 80 за доллар? Разве брент тогда стоил не дороже чем сейчас?
0
- speculair
  23 июля 2015, 01:07
  alexastrader, но и бензин и проч. нефтепродукты в рф в декабре 2014 стоили дешевле, чем сейчас, не так ли
  0
Рыцарь ликвидности
23 июля 2015, 04:25
к мамбе было бы интересно взглянуть брент
0