Как сделать робота более прибыльным_2

Всем доброго времени суток!

Вернусь к предыдущему посту — Как сделать робота более прибыльным?
Еще раз выкладываю описание робота в виде скриншотов.
Кривая капитала:

Таблица результатов:

Ну и сам скрипт:

Все в общем то просто и наверное даже «тупо») Скрипт открывает сделку раз в день на второй минутке в ту сторону куда закрылась первая минутка и если sma(10) направлена в ту же сторону.Тейк 500 пп, стоп 340 пп. Ну а далее работает дядя Мартин. Если сделка оказалась убыточной, то количество в следующей удваивается и так далее пока сделка не окажется прибыльной) На истории с 2011 года робот доходил до 7-ми подряд убыточных сделок, то есть до 128 контрактов по Ri) При настоящем ГО размер капитала должен быть более 1,5 млн. руб.)
Кому надо — пользуйтесь наздоровье! Дорабатывайте, оптимизируйте и т.д.
Цель первого поста была простой — как быстро публика обитающая здесь по кривой капитала узнает обычный мартингейл.

мартингейл робот tslab РТС

victorfk

не определен

554

с 5 мая 2015

38 Комментариев

Vona
22 июля 2015, 20:10
Переоптимизированный треш.
+2
ssome1
22 июля 2015, 20:10
Вот бы на санках с нее!))))
0
- victorfk
  22 июля 2015, 20:42
  Дмитрий Филиппов, на мини лыжах))) Помните, были такие лет 20 назад.
  0
  - Astrolog
    22 июля 2015, 21:20
    victofk, просветите, где можно смотреть такую удобную Таблицу результатов? в какой программе, если есть ссылка — благодарю.
    0
    - victorfk
      22 июля 2015, 22:04
      Astrolog, это TSLab — программный продукт для создания, тестирования и запуска торговых роботов. Можно использовать также как торговый терминал для ручных сделок.
      0
Aero
22 июля 2015, 20:10
Если задать капитал в 1,5млн (+ надо не забыть обеспечить просадку под убыточные сделки) то получиться 30% за почти 4 года, по скольку мы не можем определить точное количество убыточных сделок в будущем, а плечо и риски в таком случае нарастает у нас в геометрической прогрессии, мы не можем определить точные размеры капитала при данном подходе. Все факты данного метода говорят за то что, что с такими рисками такая прибыль просто не разумна. Поставь комисс не 2,45, а 30пп в одну сторону. Если и усредняться то не превышая лимит потерь, входя порциями.
+1
- victorfk
  22 июля 2015, 20:38
  Андрей Ерохин, да, прибыльность получается оочень небольшая при таком размере капитала, а если еще учесть размер ГО более 20 тыс. руб. Ну и при комиссии 30 пп чистый ПУ% получается 160%, макс. просадка — минус 21%.
  0
  - SAI
    22 июля 2015, 20:48
    victofk, с плечем будет около 20% в месяц
    0
    - Aero
      22 июля 2015, 20:59
      Алексей С, Там если что и так плечо, причем максимальное.
      0
      - SAI
        22 июля 2015, 21:04
        Андрей Ерохин, а ну да, точно без плеча 128к будет 128 млн р. )))
        0
SciFi
22 июля 2015, 20:11
Кривая конечно красивая, но такой робот будет труба шаталь на минутке со 130 контрактами. Надо учитывать, что когда ты больше 3 контрактов по Ри покупаешь или продаешь, ты уже влияешь на цену, рынок начинает становиться квантовым по отношению к тебе, проскальзывания все больше, цена не в твою сторону. Робот начинает менять мир, который он измеряет.
+1
- victorfk
  22 июля 2015, 20:31
  SciFi, конечно «труба шаталь» и еще как.
  0
- V.V.
  23 июля 2015, 03:31
  SciFi, а какое среднее проскальзывание на Ri при 30 и при 100 контрактах (в одну сторону)?
  0
SAI
22 июля 2015, 20:38
Вся штука мартина в том что как только пойдет восьмая убыточная сделка подряд вам уже нужно будет 256 контрактов, а на девятой 512 (6176000 рублей)
+1
- victorfk
  22 июля 2015, 20:39
  Алексей С, да, всегда есть риск нарваться на серию, которая «убъет тебя»)
  0
  - SAI
    22 июля 2015, 20:41
    victofk, Ага а здесь убьет сразу и безоговорочно)
    0
SciFi
22 июля 2015, 20:42
Фактор восстановления и профит фактор хороши.
0
SAI
22 июля 2015, 20:43
Попробуйте ограничить макс. число лотов, скажем 50 и скиньте результат)
0
victorfk
22 июля 2015, 20:43
Дык вот, хочеться узнать мнение знатоков, как можно ограничить размер серии? Ну, например, доходим до 3-го шага, а потом опять начинаем с одного контракта.
0
- SAI
  22 июля 2015, 20:46
  victofk, можно делать максимум одно удвоение, и будет рез. не плохой, но алгоритм немного другой.
  0
SciFi
22 июля 2015, 21:02
Доходность в месяц маловата. 20 процентов минимум должна быть.
0
dmitry sergeev
22 июля 2015, 21:53
Мартин — для Д.У. хорошо идет. Еще Даламбера попробуйте.
0
- victorfk
  22 июля 2015, 22:14
  Дмитрий Сергеев, а что за зверь такой Даламбер? Просветите, пожалуйста, вкратце или ссылочку дайте)))
  0
  - dmitry sergeev
    09 сентября 2015, 11:37
    victofk, это какой то мудень взламывал мой аккаунт и писал от моего имени какую-то чушь, я понятия не имею что такое Даламбер, может это сорт сыра? ))
    0
victorfk
22 июля 2015, 22:17
Кстати, если в формуле5 поменять ОбновляЗначени1*2 на ОбновляЗначени1+2, то результаты получаются гораздо хуже: 7,26% годовых, 14,28% максимальная просадка. Здесь уже робот доходит до 13 контрактов, а не до 128.
0
Marcello
22 июля 2015, 22:47
Че-т средняя сделка 0.03% маловата.
0
Marcello
22 июля 2015, 22:49
Колволотоввбл1 улыбнуло :)
0
- victorfk
  22 июля 2015, 23:07
  Marcello, да прикольное название вышло (автоматом). Сделка 0,03% конечно маловата (совсем не спорю). Просто робот написан на коленке, примерно, за 30 минут чистого времени. Причем написан для теоретических изысканий, а не для практики, потому что для меня уже давно аксиома — не связывайся с мартингейлом. Но, блин, запретный плод, и сладок и приятен)
  0
  - Marcello
    23 июля 2015, 09:00
    victofk, на мой взгляд, в обоснованном мартингейле есть положительные моменты. Предположим, ваша система на истории показывает максимум 2 убыточные сделки в ряд при достаточно большом общем числе сделок, скажем, от 1000. В этом случае вполне можно пробовать подключать мартингейл, т.к. при первичном риске на сделку в 1% в худшем случае вы потеряете 6%, если вдруг поймаете 3 убыточные сделки в ряд. У вас на истории худший «убыток» — 7 сделок в ряд. Можно попробовать определить среднее число убыточных сделок в ряд и «мартингейлить» в пределах этого числа, а далее переходить на 1 лот и не увеличивать размер, пока не произойдет выход из просадки. Будет здорово, если поделитесь результатами.
    0
Макс
23 июля 2015, 00:07
В таком виде конечно не будет работать, хоть миллиард ему дайте (хватит на убыточных 16 серий подряд где-то). Потому как закрытие убыточных сделок по рынку со средней доходностью 0.03% — это в реальности почти такая же плавная эквити, только вниз и раза в 3 большим наклоном.
0
ambassador
23 июля 2015, 06:02
victofk

А сам скрипт также можете выложить?

спасибо
0
- victorfk
  23 июля 2015, 07:35
  ambassador, выслал.
  0
Roman Ivanov
23 июля 2015, 11:35
«Кривую капитала» лучше называть «прямой» (если без реинвестирования). А то не звучит ;)
А лучше зови «эквити»
0
- victorfk
  23 июля 2015, 12:32
  ivanovr, я пока еще помню русский язык немного. Поэтому использование иностранных терминов для связки слов мне пока что не требуется. То, что сейчас повсеместно используют слова заменители, не повод «вестись» на это.
  0
wyg
23 июля 2015, 20:52
Поделитесь скриптом пожалуйста, интересно посмотреть.
0
- victorfk
  23 июля 2015, 21:27
  wyg, почту в личку и пошлю.
  0
  - wyg
    24 июля 2015, 09:56
    victofk, рейтинг не позволяет личное сообщение написать, моя почта: wouldyougo@gmail.com
    спасибо
    0
    - victorfk
      24 июля 2015, 10:14
      wyg, ок, вышлю обязательно.
      0