20 июля 2015, 08:40

А кто-нибудь пробовал применять методы экстраполяции в трейдинге ?

Изучал ли кто-то этот вопрос? Применяли ли полиномы Лагранжа, сплайны, ряды Фурье и прочее? Каковы результаты? Увеличивается ли мат.ожидание? Или результаты такие же, как и от простой скользящей средней?

Дмитрий - Челябинск

Челябинск

1 012

с 10 ноября 2014

17 Комментариев

Kaiman
20 июля 2015, 09:03
Фурье точно делали.Результат 50 на 50.
+1
Alexander Osipov
20 июля 2015, 09:24
нет. Конечно никто не применял полиномы Лагранжа, сплайны, фрактальный метод, ряды Фурье и математический аппарат для торговли. Никто не получал за это Нобелевских премий. Никто не строил на основе мат. аппарата различные индексы и стратегии. Вы будете первым. Ура.
0
Marco
20 июля 2015, 09:25
Не тратьте время, рынки случайны. Все перечисленное вами предполагает наличие зависимости от предыдущих значений. В действительности такой зависимости нет. («Нет никакой ложки, Нео...» ©) Отсутствие зависимости доказывается отсутствием автокорреляции в ценах отдельно взятых инструментов. (Наиболее продвинутые товарищи могут еще сделать тесты рядов на long memory примерно с тем же результатом...)
0
- buyandsell-ru.com
  20 июля 2015, 11:11
  Marco, прикольно) а вы что делаете на рынке так долго если они случайны?
  0
  - Marco
    20 июля 2015, 14:29
    buyandsell-ru.com, торгую. :)
    0
    - buyandsell-ru.com
      20 июля 2015, 14:33
      Marco, с благотворительными целями? :)
      0
      - Marco
        20 июля 2015, 14:54
        buyandsell-ru.com, отнюдь. :)
        0
Translator
20 июля 2015, 09:46
Все индикаторы, построенные на тех или иных формулах усреднения тех или иных рядов цены, есть ни что иное, как экстраполяция прошлого поведения цены в будущее.

0
Ильфат Искандеров
20 июля 2015, 09:47
Если стопы ставить и плечи не брать то даже наблюдение за задёрнута-отдёрнута занавеска у соседки напротив положительное матожидание даёт, на среднесроке есс-но:)
0
ves2010
20 июля 2015, 09:53
Делали неоднократно и пытались продавать как грааль
+1
Schetprofits
20 июля 2015, 11:16
Я сейчас торгую по Фурье.
Отлично ловит развороты.
Много чего пробовал применять для прогнозирования в том, числе и то, о чем Вы спрашиваете.
Степенные ряды, ряды Тейлора, Лагранжа, Фурье для экстраполяции и интерполяции.
Всё отсеял — работаю только по Фурье.
Лучше все самому попробовать — это в принципе недолго, если в математике и программировании разбираться.
---
Я тоже искал на смарт-лабе кого-нибудь, кто работает с рядами Фурье, но никто не отозвался.
0
- Simix
  20 июля 2015, 11:45
  Schetprofits, Делали уже многие. Но вы же понимаете в среднем масштабе времени это бесполезно.
  Фурье описывает периодические функции — это либо автоколебания после импульсов на тиках и минутках. Либо глобальные циклы на дневках и недельках.
  Но тики — это ближе к HFT а большие циклы и так видно невооружённым глазом, да ждать месяцами невтерпёжь. В прочих случаях это такой же чудо индикатор как и RSI — повезёт/неповезёт.
  +1
  - Schetprofits
    20 июля 2015, 11:59
    Simix,
    Вы не первый на смарт-лабе, который выражает сомнение в возможностях рядов Фурье.
    Почитайте мои предыдущие ветки, в которых шло обсуждение этого вопроса.
    Хотя бы, например:
    smart-lab.ru/blog/259514.php — здесь прогнозы, которые на 100% сбылись.
    smart-lab.ru/blog/256700.php
    ---
    Я могу обсудить только конкретные вопросы.
    Обсуждать возможности рядов Фурье вообще и философствовать на эту тему нет смысла.
    0
    - Дмитрий - Челябинск
      20 июля 2015, 13:20
      Schetprofits, только эти 2 прогноза сбылись? А в течение года как?
      0
      - Schetprofits
        20 июля 2015, 14:24
        Дмитрий — Челябинск,
        я по Фурье только три месяца торгую.
        Пока все развороты сбываются на 100%.
        Только у меня там не просто формулы ряда.
        Я сам доработал метод до точного определения моментов разворотов.
        Если просто раскладывать в ряд Фурье на синусоиды и экстраполировать, то результата не будет.
        Там надо глубоко копать — вплоть до уравнений математической физики и выводить свои формулы.
        Тогда будет результат.
        
        0
        Simix
        20 июля 2015, 17:03
        Schetprofits, Жаль, а я хотел пофилософствовать. Ну ладно, хочу лишь отметить что математическая физика здесь действительно уже ближе к теме. И если Вы пошли в этом направлении, тогда респект. Я начинал исследовать автоколебания, вынужденные колебания, АЧХ на импульс и прочее такое, но задора не хватило.
        +1
        Schetprofits
        20 июля 2015, 23:02
        Simix,
        можно и пофилософствовать — я и сам люблю порассуждать о разных методах и закономерностях.
        Только в рамках вежливости и приличий.
        А то некоторые пытаются с распальцовкой вести философские разговоры.
        ---
        Автоколебаниями и вынужденными колебаниями и я занимался — отсюда и работа с рядом Фурье.
        Так что Вы были на правильном пути.
        Вам осталось пройти всего чуть-чуть, чтобы создать систему прогнозирования.
        В свободных и вынужденных колебаниях есть весь аппарат для вывода формул для прогнозирования.
        Вы на каком этапе исследований остановились?
        0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: Война или сделка? Как ликвидация аятоллы изменит цену «черного золота»

«Черное золото» в эти выходные стало эпицентром глобального шторма. Совместная операция США и Израиля привела к ликвидации высшего руководства Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи. Ответ Тегерана не...

Tickmill

01.03.2026

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...

Mozgovik

01:16

Мальчик. Третий по счёту. + 2.7% к счастью.

Кстати, сын у меня тут родился. Неделю назад) Я бы мог поделиться секретом со СмартЛабом, как делать только мальчиков. Но это Вам не понравится… Ведь для этого надо…

OsEngine

01.03.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...