70% за два месяца при риске 0,5%

Ожидаю в ближайшие недели коррекцию по фондовым рынкам. После греческой истории драйверов для роста не вижу.
Можно сформировать пут спред с потенциальной прибылью в 70% к ГО за два месяца и риском в 0,5% (при росте за 105000 по РТС будет убыток нарастать, но я оцениваю данный вариант как крайне маловероятный).
Портфель построен под ГО в 1 млн.

опционы РТС

Александр

Санкт-Петербург

168

с 10 сентября 2011

19 Комментариев

maikl
16 июля 2015, 15:18
супер!!! риск… очень хорошо!!!
0
XAT
16 июля 2015, 15:23
Все так, но на 93 это сделать будет ещё лучше- купить путы, если отрастем выше- продать колы. А если угадали с коррекцией, то с продажей 70х путов можно не торопиться… ))
0
Zorkiy
16 июля 2015, 15:24
… нет слов)
0
Atom
16 июля 2015, 16:03
это реально?)
0
Mr. Bean
16 июля 2015, 16:54
забыл уточнить — 70% к ГО.
+1
Александр Бурков
16 июля 2015, 17:16
Да действительно хорошая мысль, однозначно плюс! Небольшой риск и хорошая премия за риск
0
victorfk
16 июля 2015, 18:13
При таком расчетном ГО какой же размер торгового счета надо иметь, чтобы брокер принудительно не закрыл позы в периоды резкого роста волатильности, миллиона три?
0
vitsantal
16 июля 2015, 18:13
лучше купить путов на ЦС и продать на 77 или на 75 страйке тоже путы… можно даже пропорцией поиграть.

лучше, но это все равно под прогноз вниз, а в случае движении вверх будет меньше убыток, вернее в вышеназванной позе его вообще не будет: gyazo.com/a923dffb1e95a8d1586a803235ad3e97

+1
- Денис Михайлов
  16 июля 2015, 18:55
  vitsantal, можно подробней? что такое ЦС? 77 и 75 страйки в СИ?
  0
  - vitsantal
    16 июля 2015, 18:58
    ОбнуляюсьТретийРаз, ЦС = центральный страйк, напр. 90 000 (сейчас уже ближе 92 500). Страйки в Ри 77 500 и 75 000.
    
    gyazo.com/a923dffb1e95a8d1586a803235ad3e97
    +1
    - Денис Михайлов
      16 июля 2015, 20:13
      vitsantal, спс. Скажите если цена пойдет ниже 76-77, что нужно будет делать с позой?
      0
      - vitsantal
        16 июля 2015, 21:50
        ОбнуляюсьТретийРаз, да все зависит от ситуации: когда по времени мы там будем, какая вола будет, какой рынок, какой результат поза будет к этой точке показывать. Так на вскидку надо проданные слева будет откупать, может даже докупать сверху и продавать справа (тоже надо на критерии смотреть — какая цена будет). Вообще нельзя так ставить вопрос: «Скажите если цена пойдет ниже 76-77, что нужно будет делать с позой?» Надо систему, управление, точки, варианты по воле от времени до экспиры, и т.д. и т.п.
        0
Дар Ветер
16 июля 2015, 19:00
Ловкость рук…
0
Стас Бржозовский
16 июля 2015, 19:50
Как То с риском 0,5 поосторожнее бы
0
- vitsantal
  16 июля 2015, 21:42
  Стас Бржозовский, там куча эффектов будет при движении вверх, начиная от того что все проходимые страйки будут расти по воле (проданные слева), т.к. мы будем скользить по улыбке и заканчивая тем, что продать ничего нельзя будет для компенсации убытков, т.к. все дешеветь будет. А так конечно 0,5 на статике, красивая картинка… но даже в статике она не оптимальна… так замануха. Тем более это сентябрь = двух месячный риск справа.
  +1
  - vitsantal
    16 июля 2015, 21:47
    vitsantal, и да прикол про 105 страйк — шесть страйков всего, на дохлом апреле прошли девять. Пост провокационный конечно. А при движении вниз тоже куча приколов будет если быстро пойдем. Короче вывод: за картинку +, за пост — думать дальше, в реал пускать нельзя.
    0
Дмитрий Новиков
16 июля 2015, 21:19
А колы проданные, это для того, чтобы максимально ГО использовать? Продайте 70 путы декабря. У вас риск нулевой будет. Вообще это прикалывается кто то?
0
Volos
16 июля 2015, 21:29
Рынок сходит незаметно вверх на 5 тыс. пунктов. Где там 0,5% убытка будет?
Зачем так много дешевых колов продавать и увеличивать риск в геометрической прогрессии? Лучше немного центральных колов продать на тот же объем премии и роллировать их при росте рынка
+2
dmbes
17 июля 2015, 09:52
И причем тут опционы?
0