15 июля 2015, 14:15

Помогите советом

Граждане! Прощу Вас, кто компетентен в данной сфере, помочь советом в непростой для меня ситуации:

Дело вот в чем. Я составил и протестировал в течении года свою торгову систему да фьюча на индекс РТС. В течении этого времени она давала неплохой плюс. (10-20%).
Я нашел инвестора, который выразил заинтересованность, но в начале хочет прогнать ее через исторические данные. Он просит меня расписать ему систему формализовано, так, чтобы он мог задать все параметры в программу.
Я сам не технарь, и система написана «для себя». Как формализовать ее таким образом я пока не понимаю.
В часносисти, как обозначить перекреситие средних на 15 минутнутном графике? Или как описать(измерить) расстояние между средними, если например, в момент когра средние «сливаются в одну» входить нельзя?
Для наглядности представляю свою систему полностью.

Система

Вход 1. «Основной». Для шорта (Лонг по аналогии).

Входить при перекрестии средних 15 мин графика в сторону средних 4-x час графика.
На полной красной свече под верхней или нижней линией ЕМА после зеленой свечи, находящейся под линией полностью, либо наполовину.
Нельзя входить на красных свечах после зеленых, закрепившихся над рабочей линией.
Нельзя входить на красной свече, зажатой между линиями.
Нельзя входить на мини-гэпах (свеча менее 1000пп) в 10:00.
Нельзя входить на самой первой свече дня (если это не гэп).
Нельзя входить если EMA рядом друг с другом и свечи натыканы под ними в ряд.

Вход 2. «Утренний гэп» (свеча более 1000 пп).

Входить сразу, если средние на обоих графиках пересечены и направлены в одну сторону.

Вход 3. «В цвет». Для лонга (Шорт по аналогии).

Средние на 4 час графике направлены вверх. На 15 мин графике идет снижение. Средние на 15 мин графике пересекаются вниз. «Пасть крокодила» становится шире. Колебания замирают. Критический объем! (40 – 50 000 контрактов). Вход в ЛОНГ как только начнет появляться тень свечи!

Вход 4. «Антидот». Для шорта (Лонг по аналогии).

Средние на 15 мин графике пересечены вверх. Идет хороший восходящий тренд. На 4 час графике наступает момент пересечения его средних вверх. На 15 мин графике случается «критический объем». Вход в ШОРТ на первой красной свече!

Ребята, поделитесь пожалуйста своими соображениями, идеями, а лучше — конкретными рекомендациями.
Я уже не мало слил на бирже, пока учился. И теперь, когда светит неплохой шанс все-таки реализоваться, как трейдеру, я очень не хочу его терять.
Заранее всем спасибо!

Инструмент

фьючерс на индекс RTS (FORTS)

Индикаторы

Средние EMA 9/27

Risk/Reward

750/450пп

Trailingstop

450 пп

Кол-во сделок

1 сделка в день

Размер позиции

2/3 от BP

Время торгов

10:00 – 14:00

торговая система исторические данные Торговые роботы

Владимир Шагов

Москва

с 15 июля 2015

20 Комментариев

Krechetov
15 июля 2015, 14:32
«Я нашел инвестора, который выразил заинтересованность, но в начале хочет прогнать ее через исторические данные. Он просит меня расписать ему систему формализовано»

Когда инвестор напишет автоматизированную систему по вашим параметрам, то зачем вы ему будете нужны? :)
+3
- Владимир Шагов
  15 июля 2015, 14:33
  Krechetov, там личная связь. Возможность кидка отсутствует.
  0
Garry36.6
15 июля 2015, 14:35
Братец, боюсь за формализацию системы с вас денег попросят.)
+1
- Владимир Шагов
  15 июля 2015, 14:44
  Garry36.6, И много попросят? ))
  мне главное понять, как объямнить положение средних машине.В каких терминах это расписать.Что то вроде t+ или t- итп
  0
  - Ivor
    15 июля 2015, 15:11
    Владимир Шагов, смотря где, на чем вы будете писать вы будете писать и т.д… Обычно пересечение средних в разных языках обозначается Cross(fastSma, slowSma) — быстрая скользяшка пересекла медленную снизу.
    +1
    - Владимир Шагов
      15 июля 2015, 15:28
      Ivor, Уже ближе к делу )) спасибо, Вам ))
      0
      - Ivor
        15 июля 2015, 16:36
        Владимир Шагов, «Или как описать(измерить) расстояние между средними, если например,»
        идникатор macd есть ни что иное, как расстояние между средними.
        +1
        Владимир Шагов
        16 июля 2015, 11:04
        Ivor, Про MACD понятно.
        Бывают ситуации, когда МА далеко друг от друга — при сильных трендах, и бывают, когда средние очень близко друг к другу или вообще «сливаются» в одну, переплетаясь, как змеи — при долгих консолидациях.
        Не могли бы Вы помочь описать эти 2 ситуации? типо fastSMA выше slow SMA на «столько-то»?
        Я буду Вам очень благодарен!
        Это реально могло бы мне помочь…
        0
        Ivor
        16 июля 2015, 11:31
        Владимир Шагов, на каком языке программирования вам надо, на чем вы собираетесь писать тс?
        +1
        Владимир Шагов
        16 июля 2015, 11:37
        Ivor, На любом, самом распространенном. Главное — это донести суть. Лично я сам ее писать не буду, но мой инвестор хочет загнать эти данные в программу, чтобы проверить систему на истории. Так что мне надо, чтобы он понял, что я имею ввиду.
        То, как Вы мне написали про «Cross(fastSma, slowSma)» — вполне подходит.
        Если можете, опишите эти ситуации в том же стиле пожалуйста.
        Спасибо Вам за участие!
        0
        Ivor
        16 июля 2015, 11:53
        Владимир Шагов, он не сможет их загнать, если бы мог бы, сразу сам написал бы, это бесполезная затея.
        Я распишу вам ее на c# для тслаба, но только не сегодня, возможно на выходных. Вы распишите систему более подробно, и приложите скрины входов в сделку, как они должны выглядеть в идеале.
        +1
Эфир
15 июля 2015, 14:58
гоните в шею такого инвестора
0
- Владимир Шагов
  15 июля 2015, 15:01
  Эфир Coin, Эфир Coin, Почему? Человек хочет удостовериться. Это понятно.
  0
  - Эфир
    15 июля 2015, 15:05
    Владимир Шагов, в чем удостовериться, в результатах? Ну так покажите ему отчет работы системы, а не формализованный алгоритм.
    
    0
    - Владимир Шагов
      15 июля 2015, 15:13
      Эфир Coin, Я показал бы, да нет его. Так как изначально не думал я ни о каких инвесторах, и просто «рисовал» стрелочки входа и стоп-лосс с тейк-профитом на теханализ-live на сайте финама, дожидался результата и записывал его просто в файл цифрами: +750, -450, -180, +750 пп и так далее…
      0
      - Эфир
        15 июля 2015, 15:19
        Владимир Шагов, и под это кто-то дает деньги?
        Везет же людям.
        0
        Владимир Шагов
        15 июля 2015, 15:29
        Эфир Coin, Ша! Таки еще никто ничего не дает! )
        0