10 июля 2015, 23:12
Простой вопрос №2 (для спецов)
Кто знает как можно практически реализовать задачу.
Построить эквити произвольной системы в свечах. Минутных, часовых… и т.д.
ПРАКТИЧЕСКИ, а не теоретически! Теоретически я и сам знаю )
Построить эквити произвольной системы в свечах. Минутных, часовых… и т.д.
ПРАКТИЧЕСКИ, а не теоретически! Теоретически я и сам знаю )
Хоха51, Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника
cейчас у Магнита какой котировальный список?
вроде бы объемы большие были могли бы толкнуть хорошо вверх
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
поверьте смысл есть.
Вопрос в том, кто и с чем эти «свечи» будет готовить
Данные как могут храниться?
Вопрос стоял как практически посчитать значения эквити системы в барах, т.е. не по цене клозе бара цены актива, а по H/L цены актива.
1) С Финама скачиваете данные по инструменту в формате тиков (каждая сделка).
2) Пишете скрипт в какой-нибудь программе. Цель скрипта: построить тиковый график эквити из отчётов + тиковых данных.
3) Тиковый график эквити грузите в какую-нибудь прогу тыканализа.
Вы об этом? Или надо интерактивно из Кивка?
Только в Ексел2003 не помещается даже полчаса торгов)
в EXCEL2010 эта проблема решена — 1000000 строк.
Можно засунуть достаточно продолжительные серии .
www.monkrus.ws/2013/08/microsoft-office-2010-sp2-vl-rus-eng.html
Итак, наша задача, создать тиковый файл данных для синтетического инструмента под названием «Эквити». Далее из этого файла многие программы тыканализа сгенерируют нам любой формат свечек (м1, м5,h1...D,W...). Что такое тиковый файл данных?
В этом файле просто будут строки вида:
дата[разделитель]время[разделитель]цена
В нашем случае под ценой будем понимать NetValue (кол-во средств на депозите).
Количество таких строк определяется количеством совершённых на бирже сделок вообще всеми участниками в те отрезки времени, когда у нас были открыты позиции (в рамках инструмента).
То есть нет позиции — нет строк. Открыли позицию — пошли строки сделка за сделкой (я имею ввиду сделки других участников биржи, будем называть их тиками).
Для того чтобы сгенерировать такой файл, надо сначала получить инфу о наших сделках. Так что первый блок кода – это парсер отчёта, который соберёт массив вида – дата-время, направление, объём. Если в отчёте нет точного времени по сделкам – это хуже. Придётся ещё над этим думать (может быть по ID-сделки определять).
Процесс моделирования эквити довольно прост — итерируем тик за тиком. Но будут сложности. Во-первых, надо сразу решить, как ввести сюда бухгалтерию счёта (ввод/вывод средств, все списания, сборы, комисы и т.п.). Во-вторых, на срочных инструментах пресловутая проблема склейки. С бумагами свои заморочки (неликвид, всякие сплиты, дивиденды…). Ну и ещё торговый приказ – он, зараза, при объёме больше единицы почти всегда разбивается на множество сделок, что здорово усложняет восприятие.
В идеале, конечно, моделировать не по тикам, а по данным из стакана (аск/бид), но только где их взять-то на истории бесплатно? =)
Интерактивно всё элементарно. Тут мы просто сгружаем данные о средствах из терминала в файл на каждом тике, а в терминале перед этим настраиваем учёт средство по аску/биду, вот и всё. Только надо кэш настроить, чтобы диск не убить, а лучше терминал на сервере держать (постоянно онлайн).
Упрощаем задачу. Есть рассчитанная уже эквити например из Метастока или Excel. Известна 15-минутка на которой есть сигнал и цена (по пробою).
Изначально скрипт берет первую сделку, ищет в тиковом массиве нужное время минут и внутри этой минуты (или 15 минутки) находит точку превышения (или понижения) выше нужной цены. И так далее, перебирая все сделки теоретических сигналов. Они ведь идут последовательно. Значит скрипт в принципе только 1 раз прогонит тиковый массив, обработав все сделки.