Простой вопрос №2 (для спецов)

Кто знает как можно практически реализовать задачу.
Построить эквити произвольной системы в свечах. Минутных, часовых… и т.д.

ПРАКТИЧЕСКИ, а не теоретически! Теоретически я и сам знаю )

эквити

buyandsell-ru.com

Новосибирск

1 031

с 23 ноября 2014

22 Комментария

oktb
10 июля 2015, 23:19
да, было бы не плохо услышать рекомендации тех, кто это реально сделал.
0
buyandsell-ru.com
10 июля 2015, 23:29
Ну что, товарищи, никому это не надо?) У всех что ли Фибоначчи в голове?)
0
- Tуземец
  10 июля 2015, 23:40
  buyandsell-ru.com, какой в этом смысл? может в барах ещё сделать?
  0
  - oktb
    10 июля 2015, 23:46
    дядя Вова,
    поверьте смысл есть.
    Вопрос в том, кто и с чем эти «свечи» будет готовить
    +1
Эфир
10 июля 2015, 23:48
лучше в крестиках-ноликах
0
Андрей К
10 июля 2015, 23:50
а данные как хранятся?
0
- oktb
  10 июля 2015, 23:54
  Андрей К,
  Данные как могут храниться?
  Вопрос стоял как практически посчитать значения эквити системы в барах, т.е. не по цене клозе бара цены актива, а по H/L цены актива.
  0
  - Андрей К
    11 июля 2015, 00:00
    oktb, а эквити уже есть? начну с далека.
    0
    - buyandsell-ru.com
      11 июля 2015, 00:02
      Андрей К, есть. Как обычно эквити по ценам закрытия периодов. Ну или по закрытию сделок. Но все сигналы известны. Правда известны они как бы не совсем. Известна свеча и цена. но точный момент сделки как правило не известен. Но его можно найти разумеется.
      0
- buyandsell-ru.com
  11 июля 2015, 00:03
  Андрей К, данные предоставляют брокеры и биржа) и система.
  0
Stalker
11 июля 2015, 00:27
Неплохой метод, зашли от обратного — использовать лучшие моменты работы системы выборочно.
0
- buyandsell-ru.com
  11 июля 2015, 00:41
  Stalker, да, круг рабочих систем значительно расширяется.
  0
  - Stalker
    11 июля 2015, 01:11
    buyandsell-ru.com, Весь вопрос в том какой из них давать приоритет и в какой момент, это ведь определяет оператор субъективно.
    0
    - buyandsell-ru.com
      11 июля 2015, 01:27
      Stalker, никакой субъективности не будет Все надо системно обработать и проанализировать эффективность метода.
      0
Антон Денисков (Fry)
11 июля 2015, 01:16
Пытаюсь понять вопрос.
1) С Финама скачиваете данные по инструменту в формате тиков (каждая сделка).
2) Пишете скрипт в какой-нибудь программе. Цель скрипта: построить тиковый график эквити из отчётов + тиковых данных.
3) Тиковый график эквити грузите в какую-нибудь прогу тыканализа.

Вы об этом? Или надо интерактивно из Кивка?
0
- buyandsell-ru.com
  11 июля 2015, 01:26
  Fry (Антон), не обязательно интерактивно. Вначале с историей поработать
  0
- buyandsell-ru.com
  11 июля 2015, 01:39
  Fry (Антон), то есть скрипт ищет в тиках свечу на которй пришел сигнал и в этом месте поворачивает приращения тиков в нужную сторону либо вообще не приращивает если ситуация «кеш». ну логично в принципе.
  Только в Ексел2003 не помещается даже полчаса торгов)
  0
  - Алексей Дорожинский
    11 июля 2015, 03:18
    buyandsell-ru.com,
    в EXCEL2010 эта проблема решена — 1000000 строк.
    Можно засунуть достаточно продолжительные серии .
    www.monkrus.ws/2013/08/microsoft-office-2010-sp2-vl-rus-eng.html
    0
  - Антон Денисков (Fry)
    11 июля 2015, 04:28
    buyandsell-ru.com, сочиняю прям на ходу, так что наверняка что-нибудь не учёл.
    Итак, наша задача, создать тиковый файл данных для синтетического инструмента под названием «Эквити». Далее из этого файла многие программы тыканализа сгенерируют нам любой формат свечек (м1, м5,h1...D,W...). Что такое тиковый файл данных?
    В этом файле просто будут строки вида:
    дата[разделитель]время[разделитель]цена
    В нашем случае под ценой будем понимать NetValue (кол-во средств на депозите).
    Количество таких строк определяется количеством совершённых на бирже сделок вообще всеми участниками в те отрезки времени, когда у нас были открыты позиции (в рамках инструмента).
    То есть нет позиции — нет строк. Открыли позицию — пошли строки сделка за сделкой (я имею ввиду сделки других участников биржи, будем называть их тиками).
    Для того чтобы сгенерировать такой файл, надо сначала получить инфу о наших сделках. Так что первый блок кода – это парсер отчёта, который соберёт массив вида – дата-время, направление, объём. Если в отчёте нет точного времени по сделкам – это хуже. Придётся ещё над этим думать (может быть по ID-сделки определять).
    Процесс моделирования эквити довольно прост — итерируем тик за тиком. Но будут сложности. Во-первых, надо сразу решить, как ввести сюда бухгалтерию счёта (ввод/вывод средств, все списания, сборы, комисы и т.п.). Во-вторых, на срочных инструментах пресловутая проблема склейки. С бумагами свои заморочки (неликвид, всякие сплиты, дивиденды…). Ну и ещё торговый приказ – он, зараза, при объёме больше единицы почти всегда разбивается на множество сделок, что здорово усложняет восприятие.
    В идеале, конечно, моделировать не по тикам, а по данным из стакана (аск/бид), но только где их взять-то на истории бесплатно? =)
    Интерактивно всё элементарно. Тут мы просто сгружаем данные о средствах из терминала в файл на каждом тике, а в терминале перед этим настраиваем учёт средство по аску/биду, вот и всё. Только надо кэш настроить, чтобы диск не убить, а лучше терминал на сервере держать (постоянно онлайн).
    
    0
  - Антон Денисков (Fry)
    11 июля 2015, 04:36
    buyandsell-ru.com, ну лично я бы это делал в MT5, потому что просто привык к нему и у меня там уже есть наработки. Думаю, что подойдут многие скриптовые языки.
    0
    - buyandsell-ru.com
      11 июля 2015, 10:26
      Fry (Антон), Спасибо. Думаю для анализа истории можно пренебречь многими вещами. В конце концов у меня в среднем 2 сделки в день предполагается и нет нужны включать комиссии и т.п.
      Упрощаем задачу. Есть рассчитанная уже эквити например из Метастока или Excel. Известна 15-минутка на которой есть сигнал и цена (по пробою).
      Изначально скрипт берет первую сделку, ищет в тиковом массиве нужное время минут и внутри этой минуты (или 15 минутки) находит точку превышения (или понижения) выше нужной цены. И так далее, перебирая все сделки теоретических сигналов. Они ведь идут последовательно. Значит скрипт в принципе только 1 раз прогонит тиковый массив, обработав все сделки.
      
      0