Рынок ликвидности 30.11 ("не деньгами едиными"...)

Параметры аукционов РЕПО на сегодня — максимальный объем — 400 млрд.
Участники рынка «разобрали» 373,69 млрд.

Свопы:
Евровый — 5,23%
Долларовый — 5,36%

МБК — «широковат»:
1-й круг — 5-5,5%
2-й круг — 5,25-6,25%

Если вспомнить вчерашний день, то с утра рынок «работал» под 6%, а под вечер, когда многие уже привлекли — «работали» по 4,5-5%. Сегодня большинство банков будет «осторожничать» с деньгами, дабы оставить «через ночь» объем достаточный для положительной отчетности… Поэтому, мне кажется, сегодня больший объем сделок будет совершаться в районе 5,5-5,75% на день и порядка 5% на вечер. Сегодня на утреннем аукционе РЕПО рынок привлек пока наименьшую сумму (на неделе).

РЕПО:
5,65-5,85%

рынок ликвидности РЕПО МБК свопы ММВБ валюта smoketrader

Smoketrader

Москва

565

15 139

с 5 апреля 2011

11 Комментариев

heman
30 ноября 2011, 12:53
Один из немногих блогов на смартлабе, который надо читать каждому. Ну, конечно, кроме тех, кто пыхает на демке или брутфорсит на ризе с 10 плечом с 1 килобаком
+1
Romson
30 ноября 2011, 13:22
Спасибо, Алексей.
+1
- Smoketrader
  30 ноября 2011, 14:00
  Romson, велкамм…
  0
Николай
30 ноября 2011, 13:30
Smoke сегодня последний день месяца давление вижу в сбере сегодня небольшое, раз сильного оттока из фонды нет, можно предположить что с начала месяца деньги польются в фонду при благоприятном фоне ессно? :)
+1
- Николай
  30 ноября 2011, 13:37
  да еще вопрос в догонку :), как обычно проходит конец года банки пытаются выводить деньги к концу декабря? С каких чисел начинается движуха примерно?
  0
  - Smoketrader
    30 ноября 2011, 14:02
    Николай, ну сейчас смысла выводить особо-то и нет… у нас с 3-го рабочие дни))) посмотрим как это будет — «типа первый раз»
    +1
- Smoketrader
  30 ноября 2011, 14:02
  Николай, можно сделать такое предположение, я сегодня утром купил Сбер в промежутке 81,4 — 81,15…
  ГП по 169,5 купил…
  +1
  - Николай
    30 ноября 2011, 14:04
    smoketrader, спасибо за ответы, первый раз чувствую будет комом))))))
    0
    - Smoketrader
      30 ноября 2011, 14:11
      Николай, весьма вероятно…
      0
Сергей Воронцов (sergey-110)
30 ноября 2011, 13:50
вопрос к автору
Вы используете эту информацию в своей торговой ситеме
тогда напишите как объемы и проценты аукционов репо влиют на фьючерсы и спот
на какие именно фьючерсы
есть ли наблюдения?
либо непосредственно торгуете какой то зависимый от этих данных фьючерс?

где можно псмотреть историю на выклываемые вами данные по аукционам?

заранее спасибо так как чую вы стараетесь не заря и есть какая-то взаимосчвязь которую я пока не уловил

заранее спасибо
0
- Smoketrader
  30 ноября 2011, 14:10
  sergey-110, фьючи не торгую — не анализировал…
  
  история — мой блог — пишу с сентября 2011, есть видео-лекция на эту тему:
  www.youtube.com/watch?v=LBvoGx_-tgE
  0