3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала

Введение
 
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.

Суть системы заключается в следующем:

• Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
• После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
• В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его настоящее состояние.

Рассмотрим пример игры, при которой подбрасывается монета, и при выпадении «орла» игрок выигрывает 1 руб., а при выпадении «решки» проигрывает 1 руб. Тогда:

• если монета уравновешена, то состояние игрока как функция количества игр является мартингалом;
• если выпадение «орла» более вероятно, то состояние игрока — субмартингал;
• если выпадение «решки» более вероятно, то состояние игрока — супермартингал.

3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала.


1. На базе классической системы Мартингейл

Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль. На большом периоде времени мы получим очень много небольших прибылей. Главное, чтобы убыточные серии не были затяжными.  

Технические характеристики стратегии:

• Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС - RTS-6.15(RIM5)
• Временной интервал (таймфрейм): 60 минут. Каждый час принимаем решение о сделке. 
• Минимальная ставка: 1 лот. 
• Сделки совершаем поочередно: покупаем, продаем, покупаем, продаем, ...; 
• Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
• Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов;
• Управление капиталом - Мартингейл: если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
• Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс; В данном случае используем соотношение 1:1. То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки. 
• Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.

Сокращения сделок на графике: Л-Лонг; Ш-Шорт: ЗЛ-Закрыли Лонг; ЗШ-Закрыли Шорт. (Сделок очень много, поэтому есть смысл сокращать их названия до одной буквы. Это привносит удобство при анализе сделок.)

Ниже, на графике, мы можем видеть 114 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 61 (53,5%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность. 
Максимальная серия убыточных сделок равна 4. Достигалась 2 раза.
Максимальная позиция достигала 16 контрактов.
Серий из 3-х убыточных сделок было 4. 
Доходность в год: 1908% 

Доходность в месяц составила 27,96%, а максимальная просадка равна -23,78%. Нужно правильно понимать, что максимальная просадка, это самый большой откат прибыли от наивысшего значения прибыли. Но никак не уменьшение начального депозита на этот процент. 

Вывод: при малых сериях убыточных сделок стратегия себя прекрасно показывает и доходность очень быстро растет.

Можно ли улучшить результаты стратегии и как это сделать?

Всегда остается вероятность получения длинной серии убыточных сделок.
На последнем шаге, когда уже нет больше денег для повышения ставки, действительно наступит значительный убыток. И тогда вся накопленная прибыль будет потеряна. 

Но, никто не заставляет нас держать убыточную серию максимально длинной. 

Мы можем попробовать сделать следующее: что, если не дожидаться большой серии убытков и самостоятельно определить выход из серии, например после третьего подряд убытка. Или после второго. Да, мы примем убыток. Но он не отнимет разом весь депозит и не приведет к маржинколу. 

Суть простая: чем короче серия, тем меньше убыток, в абсолютном значении. Остается ещё довольно много денег, чтобы продолжать торговлю. Если наша торговая стратегия дает больше правильных входов, чем убыточных, то мы должны быть в плюсе. 

2. C вариациями системы Мартингейл

Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль. Убыточные серии не продлеваем более 2-х сделок подряд, а начинаем торговлю заново, с минимальной ставки. 

Технические характеристики стратегии: 

• Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС - RTS-6.15(RIM5)
• Временной интервал (таймфрейм): 60 минут. Каждый час принимаем решение о сделке. 
• Минимальная ставка: 1 лот. 
• Сделки совершаем поочередно: покупаем, продаем, покупаем, продаем, ...; 
• Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
• Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов;
• Управление капиталом - Мартингейл: если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
• После двух подряд убыточных сделок останавливаемся и начинаем новую серию с минимального количества лотов. НЕ НАРАЩИВАЕМ БЕЗМЕРНО ПОЗИЦИЮ! 
• Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс; В данном случае используем соотношение 1:1. То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки. 
• Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.

 

Ниже, на графике, мы можем видеть 378 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 214 (56,6%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность. 
Максимальная серия убыточных сделок равна 6. Достигалась 1 раза.
Максимальная позиция достигала 2 контракта.
Доходность в год: 589% 

Статистика



Выводы:

Мы видим, что доходность системы снизилась с 28% в месяц, до 17%.

Но и максимальная просадка снизилась с -24% до -8%.
Фактор восстановления вырос в 2 раза! С 2,9% до 6,38%.

Стратегия, на текущих данных, стала более надежная и менее рисковая.  

Можем ли мы ещё как-нибудь повлиять на результаты стратегии? 

1. Да, конечно! Существуют торговые стратегии, которые совершают прибыльные сделки с вероятностью более 50%. Применяя их в комбинации с Мартингейлом можно сильно увеличить доходность торговли. 

Если получение прибыльной сделки более вероятно, чем получение убыточной сделки, то состояние системы будет субмартингалом. Соответственно, шансы на выигрыш повышаются. 
 

2. Есть еще один интересный момент. При игре в черное/белое или в орел/решка мы имеем только два исхода:+1/-1. И при выигрыше мы возьмем лишь малую часть прибыли. 
Рынок же предоставляет возможность управлять этим параметром (Прибыль/Убыток в одной сделке). Например, Стоп-лосс можно выставить в 100 пунктов, а Тейк-профит в 300 пунктов. Соответственно, при стратегии с выигрышами в 50% и более, прибыль будет расти гораздо стремительнее. Так как мы будем брать каждый раз прибыль в 3 раза больше, чем было задумано в стандартном Мартингейле. 

Заметим, если Стоп-лосс и Тейк-профит выставлять одинаковыми (например, 100:100 пунктов), то вероятность срабатывания Тейк-профита увеличивается. А соответственно уменьшается вероятность получить длинную серию убытков. Уменьшаем риск. В результате график доходности будет более пологий, но более стабильный. 

Описание и результаты третьей стратегии
с соотношением Тейк-профит/Стоп-лосс - 10:1
можно посмотреть на этой странице >>