Фиксированный тейк профит!

Кто что думает про фиксированные тейки 3к1, 4к1 и.т.д. подмечу что интересно именно Средний стоп и средний тейк а не каждая в отдельности ситуация, т.е. если средний стоп по прошествию 100сделок например 50$,
интересно пользуютесь ли вы этим или фиксируйте по ситуации,
Просто если посчитать то получается даже всего при 25% профитных сделок можно зарабатывать, Михалыч тоже вроде так делает(фикс тейк)
пример:
25 профит* 150(200)= 3.750(5000)$
50 стопы * 50= -2.500$
25 б.у.=0
комисс= 500$(5$) на круг
Итог при 3к1: 3750-2500-500=+750$
Итог при 4к1: 5000-2500-500=+2000$
Расчеты изходя из торговли 1контрактом просто для примера.
П.С. Интересно улучшает ли это вашу торговлю, просьба без сарказма и всякой чепухи, не нравится пост проходим мимо.

Guliev

Екатеринбург

с 25 июля 2012

26 Комментариев

Twilight_reg73
20 июня 2015, 13:16
уже неоднократно разбирались эти вариации. по статистике и вероятности словить стопы намного чаще чем словить тейки там около 8 или 16% выходит по вероятнсоти взять тейк=)

0
maikl
20 июня 2015, 13:19
дисциплину мало кто держит.Даже я…
-1
Twilight_reg73
20 июня 2015, 13:19
и что бы работала ваша формула нужно смещать вероятность во время в хода в вашу сторону.
0
Guliev
20 июня 2015, 13:26
ну это по умолчанию, например ложный пробой уровня хай Лоу — чем не смещенная вероятность
0
- Twilight_reg73
  20 июня 2015, 13:33
  возьмите форекс мт4 или ФОРТС мт5 и проверте на истории и узаете что да как. а на бумаге всегда все хорошо =)
  +1
Attraktor-st
20 июня 2015, 18:08
тейкпрофит должен быть в % (процентном) соотношении от стопа, а величина стопа должна определяться рынком!
0
Ivor
20 июня 2015, 18:10
если брать абстрактно, без привязки к стратегии, то нет никакой разницы какой тейк и какой стоп. Если тейк 2, а стоп 1, это всего лишь навсего означает, что стоп будет срабатывать в два раза чаще т.е. 66% стопов и 33% профитов, если они равны, то и срабатывать будут одинаково 50 на 50.
Если стратегия ловит мелкие флуктуации на рынке, часто входит в сделки, то лучше использовать фиксированные тейки и стопы, а их размер должен показать бэктест, без которого вообще нельзя торговать.
Если стратегия, тяжелая, трендовая, редко входит в рынок, то лучше использовать трейлинг, размеры которого должен показать опять-таки бэктест .
Все ИМХО.
+5
- Ivor
  20 июня 2015, 18:17
  Ivor, забыл добавить, в первом абзаце — что 2к1, что 1к1, что 1к3 — прибыль будет одинаковой.
  +2
- Attraktor-st
  20 июня 2015, 18:43
  Ivor, фактор спреда сдвинет процент еще в худшую сторону
  +2
  - Ivor
    20 июня 2015, 18:45
    Attraktor-st, ну да, там еще и комиссия будет больше, если частота сделок выше.
    +2
удалено
20 июня 2015, 18:11
В казино лучше ходить, с таким подходом. Там хотя бы комиссия и риск заранее известны.
+1
silentbob
20 июня 2015, 18:54
я думаю, что, зачастую (при системном подходе) тейк короче стопа более оправдан чем мифические 3к1 тейк-стоп
+2
Mr. Bean
20 июня 2015, 18:56
это просто увеличит вероятность стопа.
+1
R B
20 июня 2015, 19:23
для чего вообще эти соотношения? Многие тешат себя мыслью о неком матожидании (в котором, как правило, многие вообще не шарят) где при 25% положительном исходе и соотношении 1\4 будут зарабатывать. Реалии показывают, что применительно к бОльшей части трейдеров — это бред, который красиво, вроде бы цифрами, описан на бумаге.

Здесь ключевой момент в психологии, где чувак сделав 3-4 лосевые сделки выпадает из адеквата.
Плюс надо понимать что 25% положительных входов — это либо ловится шум часто, либо тот торгующий не понимает как ходит рынок.

Если такое работает в бектесте (25% и прочее) то это надо отдать на откуп роботу при возможной формализации. Иначе вообще ее не торговать.
0
- Guliev
  20 июня 2015, 19:44
  dagh, что значит ловится шум
  0
  - R B
    20 июня 2015, 19:46
    Guliev, это значит, что ставится стоп в пределах «стандартного» шума для инструмента, который этим движением (в пределах шума) успешно сбивается.
    0
    - Guliev
      20 июня 2015, 21:58
      dagh, понял, не спорю стопы должны быть обоснованны
      0
      - R B
        20 июня 2015, 22:52
        Guliev, да, просто всем рассказывается, что обоснованность стопа — в малом его размере и этим самым отравляют вообще понимание риска у новичка.
        0
rename37
20 июня 2015, 19:24
видел информацию по евро кажется, полученную на истории 3-4 лет, что случайные входы с R/R 1:7 в итоге дают прибыль порядка 20-30% в год (если не ошибаюсь).
3:1 поход вполне здравый, если по стратегии вы входите в начале дневного движения в случае интрадея. Опять же торгуя дневное движение можно с высокой вероятностью определить момент его преждевременного разворота и свалить — на то оно и есть движение дня, всё более-менее прозрачно. И вот тут смысла нет умирать, но стоять до 3:1, нужно выходить. Опять же тайминги движения и т.д. могут помочь в принятии решения.
0
- Guliev
  20 июня 2015, 19:51
  rename37, да согласен с Вами, как раз про внутредневную торговлю идет речь, и цель урвать от дневного движения немного, но при этом это будет 3 к 1.хочется именно внутри дня это применять.
  0
  - rename37
    20 июня 2015, 20:48
    Guliev, если хочется, значит надо брать. Для 1 трейда в день на одном инструменте выставляться меньше чем 1:3 смысла вообще нет.
    0
Cергей Князев
20 июня 2015, 20:07
В любом случае, сделку надо закрывать как минимум 2к1.образно-стоп стандартный 25 пунктов, а тейк по вашему 20? где логика? Просто стратегия должна давать точку входа с хорошим ходом.В случае если вы ошиблись с прогнозом получили 25 пунктов убытка, в случае правильного прогноза 75пунктов.конечно тут я с многими согласен что фиксированный тейк не всегда отрабатывается, ну по графику видно когда цена упирается и неможет пробить определенный уровень, можно и прикрыть сделку.
+1
- Guliev
  20 июня 2015, 22:02
  Cергей Князев, абсолютно согласен что если цена тормозит перед уровнем и не может пробить то и не чего там сидеть и пересиживать откат или вообще отстопится в итоге
  0
White Collar
21 июня 2015, 21:02
ИМХО средний тейк эффективен только при краткосрочной торговле, а на более длительных периодах при наличии запаса хода цены(определённого вашей торговой системой) лучше будет ставить тейк больше или трейлить

0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги 2025 и прогнозы на 2026 год

Сегодня провели вебкаст по финансовым результатам, на котором обсудили итоги 2025 года и ориентиры на 2026. 🚀 В течение прошлого года мы открыли более 2,8 тыс . магазинов (с учётом...

X5 Group

20.03.2026

Определены параметры размещения конвертируемых облигаций

ПАО «МГКЛ» утвердило условия выпуска конвертируемых облигаций. Инструмент сочетает фиксированный купонный доход и возможность участия в росте стоимости акций компании. 📅 Предварительная дата...

МГКЛ

20.03.2026

Увеличиваем позицию в облигациях ПКО СЗА (YTM 28,71%) на фоне снижения ключевой ставки

Раз ключевая ставка снижена, увеличиваем в портфеле PRObonds ВДО позицию в облигациях ПКО СЗА БО-06 (BB-, дюрация 2,1 года, YTM 28,71%) с 1 до 1,5% от активов. Покупка сегодня на первичном...

Иволга Капитал

20.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...