18 июня 2015, 14:32

Тема дня # 25. Попробовал я тут поизучать алгоритмы

Ковырялся долго. Сваял некий алгоритм. Ну не знаю может это даже и не алгоритм, а так...
Просто, пока это для меня — terra incognitta, хочу хоть какие-то знания получить.
Алгоритм трендследящий. Период наблюдения 1000 баров.
Ниже на рисунке представлен график equity на исторических данных

Рисунок Кривая капитала по стратегии

что смущает во всей этой истории?

срок жизни этого алгоритма?
как понять, что алгоритм перестал работать? как просчитать возможный срок жизни любого алгоритма? даже перспективного
почему этот алгоритм на исторических данных только по одному инструменту мне нравится, а по другим инструментам нет?
почему убыточных сделок по количеству больше, а стратегия всё равно приносит прибыль?
как найти инструмент с отрицательной корреляцией к моему отобранному инструменту, т.е. сделать пару, работающую в противофазе? и с помощью какого инструментария сделать этот подход по формализованным критериям, а не на глазок?
увеличит ли это прибыльность стратегии? снизит ли риск?
почему оказалось всё так просто?

мой путь алгоритм

Сергей Верпета

Белгород

197

6 711

с 11 мая 2012

41 Комментарий

Сергей Верпета
18 июня 2015, 14:40
Press, сделок всего 48. Мало, согласен.
0
Дмитрий
18 июня 2015, 14:42
Рассмотрите на чем основан адгоритм. Если вариант типа «стохастик там, то входим, rsi тут, то выходим», то просто подгонка под историю в 1000 баров. Тем более, как выше отметили, беры к сделкам отношения не имеют.
0
Денис Михайлов
18 июня 2015, 14:54
По последнему Пункту скажу, что все не просто) Пройдет ни один год изучения алгоритмов и Вы это тоже поймете
+2
John Smith
18 июня 2015, 14:57
— как понять, что алгоритм перестал работать?

исчезла неэффективность которую он эксплуатировал/изменилась регуляция рынка

— почему этот алгоритм на исторических данных только по одному инструменту мне нравится, а по другим инструментам нет?

скорее всего потому что алгоритм г.

— почему убыточных сделок по количеству больше, а стратегия всё равно приносит прибыль?

потому что прибыль больше убытка

как найти инструмент с отрицательной корреляцией к моему отобранному инструменту, т.е. сделать пару, работающую в противофазе?

с помошью ПО

увеличит ли это прибыльность стратегии? снизит ли риск?

Нет

почему оказалось всё так просто?

потому что все это г.
+3

Читайте на SMART-LAB:

Число инвесторов RENI достигло 107 тысяч человек по итогам 2025 года

Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов в течение 2025 года выросло на 45 тысяч человек до 107 тысяч, +73% с декабря 24 года. Средний размер владения в течение года...

Ренессанс страхование

12:35

Акции Норникеля вошли в десятку самых популярных бумаг на бирже

На днях Мосбиржа поделилась итогами работы за 2025 год . Количество частных инвесторов за 12 месяцев увеличилось на 5 млн до 40,1 млн, открыто 76 млн счетов (+11,7 млн за 2025 год), ежемесячно...

Норникель

10:24

Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....

БКС Мир инвестиций

13:00

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...