Трейдер Антонио сформировал портфель сентябрьских опционов

Трейдер Антонио о своем портфеле сентябрьских опционов на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 16 июня 2015 г.

Антонио опционы Игорь Суздальцев YouTrade.TV

https://t.me/YouTradeTV

Игорь Суздальцев

Москва

289

26 979

с 21 июля 2014

11 Комментариев

Владимир Ш
16 июня 2015, 21:44
Смотрю на Антонио и Илью, риски достаточно большие и не первый раз уже, возникает вопрос ради чего так рисковать и в одночасье отдать три-четыре своего депо(а то и того больше), и второе.Я понимаю можно строить прогноз в пределах месячной серии, но квартал прогнозировать с таким риском, который может случится в один день и съесть твой депозит и прихватить еще 3-4 части от твоего депозита! Основной риск по данной позиции и по прошлым(было несколько позиций) ВЕГА ее не за хэджить примеров тому масса,2008 год,3 марта 2014 и т.д.
Остается надеяться на снижение волатильности и пожелать золотоискателям найти это золото, ружье выстрелит когда выстрела не ждешь!!!
Не удержался и отписал, жаль учеников кто вкушает данный риск! НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ ДЕШЕВЫЕ ОПЦИОНЫ!!!
+2
- Сергей
  17 июня 2015, 08:16
  Владимир Ш, почему нельзя? можно, я так продавал до поры до времени ))
  0
  - Владимир Ш
    17 июня 2015, 09:27
    Сергей, можно делать все что угодно, риск по данной позиции двойной вега+ дельта на левом крае, в моменте при резком снижении БА получается двойной убыток! Рост волатильности 3 марта составил более 140%, ГО подняли и БА убежал на четыре планки! Вот и откупали по любым ценам, колы почти по тем же ценам были, в данной позе времени на риск квартал где Вега больше теты в разы
    0
vitsantal
17 июня 2015, 11:08
а вдруг ничего не будет до 15.09.2015??? )))) Это же основная суть этой стратегии. Вопрос как управлять данной конструкцией при повторении 2008, 2011 и март, декабрь 2014? Сколько заложено соотношение прибыли/убытка при разных сценариях развития? Где «виртуальный» стоп? От каких критериев зависит срабатывание стопа и как планируется закрывать позу если стаканы будут пустые? Вопросы, вопросы, вопросы ...
Кто задает себе мало вопросов и мало на них отвечает, тот зарабатывает конечно, но всегда только несколько раз и всегда в последний раз.
0
- Владимир Ш
  17 июня 2015, 11:19
  vitsantal, полагаться на вдруг? Отличный подход! Торговый план не озвучен, даже количество роллирований не озвучено(заложено должно быть минимум 12 на квартал, если на месяц планируешь 4-5), а есть кто повторяет
  0
- Сергей
  17 июня 2015, 12:14
  vitsantal, волков бояться — в лес не ходить)
  0
  - vitsantal
    17 июня 2015, 12:26
    Сергей, я только за, побольше бы таких продавцев. Я обеими руками за ликвидность, если что.
    0
doctor
18 июня 2015, 08:52
Да, без плана управления — это ни очем.
А фраза «продажа волатильности — распад теты», вообще цитата дня.
Вега=-16800, а тета=3500. И говорить про заработок на тете, а не на веге… :-) Вега — основной риск здесь, не тета.
к тому же, кривая волатильности довольно плоская, чтобы создавать такую статегию.
А про «голые» опционы, лучше и не начинать :)
+2
- Владимир Ш
  18 июня 2015, 17:11
  doctor, на путах двойной удар по депо, дельта+вега, вега взлетит в моменте в 2 раза и депо разорвет, если нет дополнительного капитала! Плюс прогноз построен на дальней серии,3 месяца-это равнозначно продать путы по 150 пунктов или по 100 в июле.Проше в июле стреддл продать на центре, с каждым днем риск веги будет уходить, роллировать проще
  0
doctor
18 июня 2015, 18:57
Однозначно, стрэддл лучше предложенной стратегии. Но я бы выбрал стратегию с ограниченным риском, например бабочку. задельтанейтралил бы ее, плюс несколько дополнительных путов.
0
- Владимир Ш
  19 июня 2015, 12:50
  doctor, в июле можно покупать бабочки с дальнейшем формированием в железный кондор, вероятно дешевле будет но надо посчитать
  +1