Трейдер Антонио сформировал портфель сентябрьских опционов

Смотрю на Антонио и Илью, риски достаточно большие и не первый раз уже, возникает вопрос ради чего так рисковать и в одночасье отдать три-четыре своего депо(а то и того больше), и второе.Я понимаю можно строить прогноз в пределах месячной серии, но квартал прогнозировать с таким риском, который может случится в один день и съесть твой депозит и прихватить еще 3-4 части от твоего депозита! Основной риск по данной позиции и по прошлым(было несколько позиций) ВЕГА ее не за хэджить примеров тому масса,2008 год,3 марта 2014 и т.д.
Остается надеяться на снижение волатильности и пожелать золотоискателям найти это золото, ружье выстрелит когда выстрела не ждешь!!!
Не удержался и отписал, жаль учеников кто вкушает данный риск! НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ ДЕШЕВЫЕ ОПЦИОНЫ!!!

а вдруг ничего не будет до 15.09.2015??? )))) Это же основная суть этой стратегии. Вопрос как управлять данной конструкцией при повторении 2008, 2011 и март, декабрь 2014? Сколько заложено соотношение прибыли/убытка при разных сценариях развития? Где «виртуальный» стоп? От каких критериев зависит срабатывание стопа и как планируется закрывать позу если стаканы будут пустые? Вопросы, вопросы, вопросы ...
Кто задает себе мало вопросов и мало на них отвечает, тот зарабатывает конечно, но всегда только несколько раз и всегда в последний раз.

Да, без плана управления — это ни очем.
А фраза «продажа волатильности — распад теты», вообще цитата дня.
Вега=-16800, а тета=3500. И говорить про заработок на тете, а не на веге… :-) Вега — основной риск здесь, не тета.
к тому же, кривая волатильности довольно плоская, чтобы создавать такую статегию.
А про «голые» опционы, лучше и не начинать :)

Однозначно, стрэддл лучше предложенной стратегии. Но я бы выбрал стратегию с ограниченным риском, например бабочку. задельтанейтралил бы ее, плюс несколько дополнительных путов.