Momentum & ATR - как способ выявления тенденций

Поделюсь уже в принципе сложившейся системой анализа тенденций, в том числе скрытых основанной на простейших индикаторах Momentum и ATR и на примере текущей ситуации в SBER и посмотрим как принимать решения основываясь только на их показаниях.

Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.

ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.

Периоды
К подбору периодов надо подходить творчески. Но я как правило использую 9-12-26-52 либо промежуточные из ряда Фибоначчи. И АТР и момент обязательно должны иметь свечной дубль (период = 1). Визуально, на графике, очень сложно определить и увидеть свечку на которой был ключевой импульс, а на плосской шкале свечного — запросто. По ним же можно находить ложные и не ложные экстремумы структур. На экстремумах ВСЕГДА должен быть пик на АТР и моменте. Если вы в лонгах и видите два экстремума в «пятерке», но нет третьего, то нет смысла продавать пока он не нарисуется.

А теперь внимание на экран...

По порядку слева направо.

Видно как прошел декабрь. однозначно какой то экстремум старшего порядка, раз на днях каша в свечных.
Далее когда старший момент еще в минусе — видим первые пару хороших максимумов на свечном. Данную ситуацию можно сравнить с пинком, когда мелкий дает в ответку старшему выталкивая его к нейтрали. Так как первая волна переходная то она сама и её коррекция были целиком и полностью посвящены выводу момента в нейтраль.
Как только старший момент перешел через ноль, пошли делать волну 2-3
Буквально перед хаем видно что свечной перестал пинать старший с вполне закономерным финалом, после макси показал хай пониже (в этот момент надо было продавать по хаю последней свечки). Старший показал хай и покатился обратно в коррекцию.
Встреча с поддержкой так же хорошо видна по плюсовому шуму на свечном при уходе старшего в минус. Оттуда пошли на импульс 4-5

Нарисовали 1-2-3-4-5 что видим?

— дикую дивергенцию и со свечным и с медленным моментом
— медленный показывает по хаям
— свечной показывает каналом

Это и есть скрытая тенденция которую было понятно уже на последнем хае за 80. Дальше, при пробое сигнала мелкий не только не помог удержаться но еще и добавил как следует. Видно запоздалую реакцию, но это больше от квартальной экспирации. Так или иначе, старший решил сходить к нейтрали (видимо попрощаться =)

Что это дает и что делать? Говорил уже, что можно торговать вообще без графика цены по такому набору и методике и скажу еще раз то же самое. Как только увидим что у нас был какой то синхронный шип на свечных и касанием старшим моментом нуля или он будет уже выше него — закрываем лонги и открываем шорты как только мелкий момент выйдет в ноль — это будет самая первая коррекция. Все можно делать в рынку. Сигнал абсолютно железобетонный.

Есть еще и опережающий сигнал, но его очень сложно интерпретировать — тип синхронизации свечных.
Ходят они синхронно, но не всегда друг за дружкой. Суть в том чтобы наблюдать как АТР реагирует на пики момента. Может поддерживать а может и нет.

Если момент в плюс и АТР растет это прямая синхронизация = бычий сигнал
Если момент в минус и АТР растет это обратная синхронизация = медвежий сигнал
Если момент в минус и АТР падает это коррекция на бычьем фоне = прямая синхронизация присутствует
Если момент в плюс и АТР падает это коррекция на медвежьем фоне = обратная синхронизаци присутствует

Эти правила очень легко запомнить — когда они ходят друг за дружкой, даже если падают, то это бычий фон, а если ходят зеркально, то это медвежий фон.
1. Смотрим что показывает мелкий момент.
2. Смотрим насколько это понравилось АТР (да = вырастет, нет = ничего значимого или упадет)
3. Синхронизация против старших = коррекция.

Этот же принцип применим к старшим периодам. Вот сейчас мы там глобально видим бычий фон и прямую синхронизацию, но все пошло на юг, следовательно — коррекция. Какая по счету этого порядка можно считать от более старшего экстремума. Получается первая (через 2 младших — третья — на порядок старше если «пятерка»).

А если была пятерка, то за ней ВСЕГДА будет следовать тройка такого же порядка. Тройки у нас где? В коррекциях… Как закончится — можно откупать шорты, покупать в лонги и снова ждать на дневке 2 хая в плюсе по старшему моменту.

В конечном итоге старший ATR начнет расти ближе к конечной. Это наиболее важный момент и самое время втарить фьючерс на RVI процентов на 20% портфеля для хэджа. Все потому, что есть еще одна особенность у волы — она резко начинает расти на экстремумах (момент развернется, АТР пойдет дальше, всегда растет = обратная синхронизация) вплоть до формирования пика первого импульса вслед за текущим и очень медленно падает. Это позволит не только избежать серьезной просадки но и даже что-то заработать при любом раскладе в отличие от линейного хэджа фьючем на РТС/ММВБ или спот.

Эта система идеально подходит для тех кто торгует краткосрочно, на интервалах от недели до года (лонг-спот, шорт-фьюч) и не имеет времени чтобы высиживать у терминала по несколько часов в день. Пришли вечерком, посмотрели на закрытие, поставили стоп, захеджились фьючом на вечерке и пошли дальше своими делами заниматься.

Суть анализа достаточно проста — смотрим мини и макси одинакового порядка, считаем, сравниваем и делаем выводы! Хай не обновил/пробил, лоу не обновил/пробил — всего две формулировки для последнего и предпоследнего экстремума (все парно). Элементарно. на акциях работает на ура. На валютах есть другой метод — только по моменту.

На этом пожалуй и все. Всем профита!

система ATR Momentum RVI волатильность момент Новичкам и не только

Polar Solar

не определен

1 737

с 9 мая 2015

31 Комментарий

Cristopher Robin
14 июня 2015, 07:53
Самый серьезхный минус всей этой увлекательной ерунды в том, что она элементарно опровергается на истории, в остальном практически лишена недостатков.
+1
- Polar Solar
  14 июня 2015, 14:49
  Cristopher Robin, вы в этом так уверены? Структуры нелинейны, надо смотреть либо порядок выше либо порядок ниже.
  0
Оленевод Бельдыев
14 июня 2015, 11:21
Я считаю, что у каждого трейдера должен быть период «индикаторов», поэтому не надо так сразу говорить что это «ерунда» или «не работает».
0
Victor
14 июня 2015, 11:22
я бы сказал мало у него индикаторов, ещёб пару штук добавить надо
+1
calnago
14 июня 2015, 11:23
а зачем вообще принимать торговые решения, основываясь на показаниях любых индикаторов.
+1
- Оленевод Бельдыев
  14 июня 2015, 11:30
  calnago, Без машки с макдаком вообще на рынке делать нечего!
  0
Victor
14 июня 2015, 11:25
как это зачем? думай что пишешь! только по индикам! если нет моментума и эрэсай — ты сливатор!
+1
SciFi
14 июня 2015, 12:16
Зачем вообще использовать этот древний моментум, когда есть более продвинутые RSI, Williams %R и т.д.?
0
- MaGaDaN
  14 июня 2015, 12:32
  ну расскажите мне тогда товарисчи как пользоваться рсиаем
  сколько не пробовал вечно получал п… ы, расскажите как использовать сей чудо индикатор
  0
  - Polar Solar
    14 июня 2015, 15:07
    MaGaDaN, RSI не показывает куда будет двигаться цена и не повторяет её движения в отличие от моментума, он показывает сильный рынок или слабый. Гораздо сложнее интерпретировать и практически невозможно это делать не глядя на ценник.
    +1
Savin
14 июня 2015, 12:36
кто вам вообще (когда то давно) сказал, что торговать нада с индикаторами?)))
Любой индикатор извращает и подает информацию в уродском лживом виде, вам не хватает мотивации принять решение по сделке и входить? Вам нужно чтобы стрелочка была и надпить «дибил входи в шорт сейчас»..? или хитрое пересечение хз каких линий созданых на основе сомнительных параметров но что бы линии вам конкретно говорили мол щас входи?..
Или вы умник садо-извращенец и вам нада, что бы на экране было дофига индикаторов и вы типа анализируя всю эту хню (стратегию) принимаете решения по входу в сделку?..
И на основе этой… вы решили заработать?
+1
MaGaDaN
14 июня 2015, 12:40
хорошо, если без индикаторов тогда как? Поделись, раз уж начали разговор, только ответы типа паттерны уровни и прочее не принимаются, желательно конкретика-рисунок или скрин
0
- calnago
  14 июня 2015, 13:04
  MaGaDaN, юрий выше все правильно написал.Тогда вопросом на вопрос.Если чувачёк выкладывает ТС или часть её, или сигнальную систему, но дабы не вводить аудиторию в заблуждение, почему бы не приложить стейт за пол-года по этой системе.Тогда не нужные вопросы отпадут сами собой.Не так ли?
  0
  - Polar Solar
    14 июня 2015, 14:55
    calnago, бугагага может вам еще и НДФЛ показать? XD
    У нас тут не урок по геометрии чтобы что-то доказывать.
    
    Рынку доказал и норм… ;)
    +2
Tatiana Lavrukhina
14 июня 2015, 12:47
Автору СПАСИБО за мнение.
Не пожадничал и не поленился выложииь картинки.
Критикам — как раньше когда-то говорили: «Критикуешь- предложи свое». Была бы тогда очень продуктивная дискуссия.
+3
- Savin
  14 июня 2015, 13:02
  Tatiana Lavrukhina, ребят изучите прайс экшн для начала, хотя он почти не работает в класическом трейдинге но знать его нада.
  Выкиньте из головы любые прогнозы и предсказания гадалок на основе хз чего. Изучайте все виды финансовых инструментов опционы, деревативы и их различия.
  Старайтесь создать такую стратегию чтобы она работала как мышеловка для цены, как круг сжимающийся вокруг цены, даже при худшем раскладе (а они будут в десятки раз чаще чем лучшие, потому что рынок создавался чтобы вы теряли) вы бы почти не несли потерь но при хороших делах набирали профиту и за время и за положение цены с лихвой.
  Идеальная стратегия это все вышеуказанное + скорее умение в моменте управлять автомобилем, а не супер навороченный автопилот который при любой дороге и погоде вас довезет в точку назначения а вы будете нефига не делать и расслабляться, забудьте про это.
  Сделайте так что бы выход из рынка был строго по достижению заранее расчитаных уровней, а не когда вздумается, в идеале закрывать сделку вообще ненужно, пусть сама схлопывается.
  Индикаторы как раз и подкупают психологически, дают как бы вам конкретный сигнал входить, выходить но они лживы изначально, входить нада не по индикаторам, ненужны вам индикаторы!
  0
  - Kerby
    14 июня 2015, 14:34
    юрий савин, опять очередное бла бла бла… где конкретика? одни общие слова ни очем
    0
    - Savin
      14 июня 2015, 15:14
      Kerby, какая конкретика? Поди сам расскажи обезяне формулу и пусть она поймет тебя? Потом придешь и расскажешь зачем ты вообще мечил бисер и смогла ли обезьяна тя понять и реализовать твою идею…
      0
  - Polar Solar
    14 июня 2015, 15:39
    юрий савин, верно, только момент и атр это не совсем индикаторы. Это характеристики движения цены, более детальные чем она сама и понимать их надо именно как свойства ценника, а не как некий волшебный отдельный от цены объект. Ну и если кто не заметил, без элементарного знания Эллиота, все что написано в посте не работает (поэтому МТС и тестирование на истории ничего не покажет).
    0
- Polar Solar
  14 июня 2015, 15:09
  Tatiana Lavrukhina, им этого не надо! Люди поспорить пришли и немножко самоутвердиться =)
  +1
  - Turboslon
    14 июня 2015, 17:49
    Polar Solar, спасибо за публикацию своего взгляда на рынок.
    На вид — довольно сбалансированная система, которая при ряде фильтров (тот же Эллиот плюс, например, работа в глобальном тренде) и мани-менеджменте вполне способна нести долгосрочный профит. На вид — даже на квартальном уровне.
    Хотя лично для меня идея использования таких индикаторов для выходов кажется… Тяжелой для восприятия
    0
    - Polar Solar
      14 июня 2015, 18:31
      Turboslon, не надо решать когда выходить. Ставьте правильные стопы на закрытие/открытие — ценник все решит и сделает сам.
      
      Две пары мини и макси одного порядка везде. Только две пары и только одного порядка, после хая мелкого до хая старшего мелкий обычно падает в нейтраль.
      
      То есть достаточно найти место где он показывал значение примерно такой же величины. За целый день это сделать не такая уж и большая проблема.
      
      Однако основная сложность в том что действительно никому неизвестно, где будет цена через N периодов. Именно «где+когда», а отдельно «где» это гораздо более простой вопрос.
      
      На примере сбера можно спокойно дождаться обновления нижней границы канала и с уверенностью сказать, что пока он до верхней не доберется — будет в канале, дорисовывая A-B-C второй пятеркой после текущей? тройки? (12[34]5-ABC-12345).
      
      Можно только констатировать точку цены-времени по факту. Задача же в этом случае стоит в наиболее быстрой констатации и принятии решения.
      
      P.S.
      Если добавить промежуточный момент, с периодом где нибудь 9-12-26 или наоборот старше 52-55 то картинка станет более полной, фактически трехмерной.
      0
rename37
14 июня 2015, 21:52
ATR — это всего лишь скользящая средняя по диапазонам свечей данного тф, а не то, что вы пишите.
ATR как показатель волатильности — очень полезный индикатор, с этим согласен. Всё, что можно предсказать на рынке — это то, что после низкой волатильности будет высокая и наоборот.
0
- Polar Solar
  14 июня 2015, 22:42
  rename37, то же самое что сказано, только другими словами. Ключевое слово диапазон. Как и вола ниже нуля быть не может ни при каких обстоятельствах.
  
  При определенных условиях, а именно, линейности диапазона к изменению уровня цены во времени АТР покажет минимум по касательной. Чаще всего при появлении терминальной волны когда отсутствуют деформации структуры цена-время и наблюдается четкая направленная движуха.
  
  Как только диапазон начинает выходить за линейность, АТР начинает расти и сжимает радиус по которому идет средняя, до точки срыва (окончание коррекции после экстремума импульса). Именно поэтому хэдж на RVI наиболее оптимальный вариант.
  
  Окончание структуры на АТР и воле будет в виде части сворачивающейся золотой спирали, т.е. резко вверх с уменьшением радиуса. Коррекция — тот же сегмент только зеркально и крупнее.
  +1
  - witwayer
    15 июня 2015, 15:42
    Polar Solar, разве АТR, Average True Range не осциллятор? в мт4 в разделе осцилляторов лежит. вид сплошной линии, а не свечей как у вас. Почему?
    -1
    - Polar Solar
      15 июня 2015, 20:36
      witwayer, это tradingview, а не MT — там все можно настроить по своему усмотрению
      0
      - witwayer
        15 июня 2015, 20:43
        Polar Solar, ясно.спасибо.
        0
      - rename37
        16 июня 2015, 10:58
        Polar Solar, мне кажется по ATR можно торговать только в сторону увеличения волатильности, а не наоборот. Наоборот — это ловля ножей.
        0
        Polar Solar
        16 июня 2015, 13:12
        rename37, вот как раз на растущем АТР когда он с ценником рассытковывается, вы не просто ножик а меч двуручный поймаете. Во-вторых, только по АТР (сила) без направления (момент) и циклы структуры (цена) торговать нереально.
        0