14 июня 2015, 01:48
Momentum & ATR - как способ выявления тенденций
Поделюсь уже в принципе сложившейся системой анализа тенденций, в том числе скрытых основанной на простейших индикаторах Momentum и ATR и на примере текущей ситуации в SBER и посмотрим как принимать решения основываясь только на их показаниях.
Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.
ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.
Периоды
К подбору периодов надо подходить творчески. Но я как правило использую 9-12-26-52 либо промежуточные из ряда Фибоначчи. И АТР и момент обязательно должны иметь свечной дубль (период = 1). Визуально, на графике, очень сложно определить и увидеть свечку на которой был ключевой импульс, а на плосской шкале свечного — запросто. По ним же можно находить ложные и не ложные экстремумы структур. На экстремумах ВСЕГДА должен быть пик на АТР и моменте. Если вы в лонгах и видите два экстремума в «пятерке», но нет третьего, то нет смысла продавать пока он не нарисуется.
А теперь внимание на экран...
По порядку слева направо.
Нарисовали 1-2-3-4-5 что видим?
Это и есть скрытая тенденция которую было понятно уже на последнем хае за 80. Дальше, при пробое сигнала мелкий не только не помог удержаться но еще и добавил как следует. Видно запоздалую реакцию, но это больше от квартальной экспирации. Так или иначе, старший решил сходить к нейтрали (видимо попрощаться =)
Что это дает и что делать? Говорил уже, что можно торговать вообще без графика цены по такому набору и методике и скажу еще раз то же самое. Как только увидим что у нас был какой то синхронный шип на свечных и касанием старшим моментом нуля или он будет уже выше него — закрываем лонги и открываем шорты как только мелкий момент выйдет в ноль — это будет самая первая коррекция. Все можно делать в рынку. Сигнал абсолютно железобетонный.
Есть еще и опережающий сигнал, но его очень сложно интерпретировать — тип синхронизации свечных.
Ходят они синхронно, но не всегда друг за дружкой. Суть в том чтобы наблюдать как АТР реагирует на пики момента. Может поддерживать а может и нет.
Эти правила очень легко запомнить — когда они ходят друг за дружкой, даже если падают, то это бычий фон, а если ходят зеркально, то это медвежий фон.
1. Смотрим что показывает мелкий момент.
2. Смотрим насколько это понравилось АТР (да = вырастет, нет = ничего значимого или упадет)
3. Синхронизация против старших = коррекция.
Этот же принцип применим к старшим периодам. Вот сейчас мы там глобально видим бычий фон и прямую синхронизацию, но все пошло на юг, следовательно — коррекция. Какая по счету этого порядка можно считать от более старшего экстремума. Получается первая (через 2 младших — третья — на порядок старше если «пятерка»).
А если была пятерка, то за ней ВСЕГДА будет следовать тройка такого же порядка. Тройки у нас где? В коррекциях… Как закончится — можно откупать шорты, покупать в лонги и снова ждать на дневке 2 хая в плюсе по старшему моменту.
Эта система идеально подходит для тех кто торгует краткосрочно, на интервалах от недели до года (лонг-спот, шорт-фьюч) и не имеет времени чтобы высиживать у терминала по несколько часов в день. Пришли вечерком, посмотрели на закрытие, поставили стоп, захеджились фьючом на вечерке и пошли дальше своими делами заниматься.
Суть анализа достаточно проста — смотрим мини и макси одинакового порядка, считаем, сравниваем и делаем выводы! Хай не обновил/пробил, лоу не обновил/пробил — всего две формулировки для последнего и предпоследнего экстремума (все парно). Элементарно. на акциях работает на ура. На валютах есть другой метод — только по моменту.
На этом пожалуй и все. Всем профита!
Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.
ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.
Периоды
К подбору периодов надо подходить творчески. Но я как правило использую 9-12-26-52 либо промежуточные из ряда Фибоначчи. И АТР и момент обязательно должны иметь свечной дубль (период = 1). Визуально, на графике, очень сложно определить и увидеть свечку на которой был ключевой импульс, а на плосской шкале свечного — запросто. По ним же можно находить ложные и не ложные экстремумы структур. На экстремумах ВСЕГДА должен быть пик на АТР и моменте. Если вы в лонгах и видите два экстремума в «пятерке», но нет третьего, то нет смысла продавать пока он не нарисуется.
А теперь внимание на экран...
По порядку слева направо.
- Видно как прошел декабрь. однозначно какой то экстремум старшего порядка, раз на днях каша в свечных.
- Далее когда старший момент еще в минусе — видим первые пару хороших максимумов на свечном. Данную ситуацию можно сравнить с пинком, когда мелкий дает в ответку старшему выталкивая его к нейтрали. Так как первая волна переходная то она сама и её коррекция были целиком и полностью посвящены выводу момента в нейтраль.
- Как только старший момент перешел через ноль, пошли делать волну 2-3
- Буквально перед хаем видно что свечной перестал пинать старший с вполне закономерным финалом, после макси показал хай пониже (в этот момент надо было продавать по хаю последней свечки). Старший показал хай и покатился обратно в коррекцию.
- Встреча с поддержкой так же хорошо видна по плюсовому шуму на свечном при уходе старшего в минус. Оттуда пошли на импульс 4-5
Нарисовали 1-2-3-4-5 что видим?
- — дикую дивергенцию и со свечным и с медленным моментом
- — медленный показывает по хаям
- — свечной показывает каналом
Это и есть скрытая тенденция которую было понятно уже на последнем хае за 80. Дальше, при пробое сигнала мелкий не только не помог удержаться но еще и добавил как следует. Видно запоздалую реакцию, но это больше от квартальной экспирации. Так или иначе, старший решил сходить к нейтрали (видимо попрощаться =)
Что это дает и что делать? Говорил уже, что можно торговать вообще без графика цены по такому набору и методике и скажу еще раз то же самое. Как только увидим что у нас был какой то синхронный шип на свечных и касанием старшим моментом нуля или он будет уже выше него — закрываем лонги и открываем шорты как только мелкий момент выйдет в ноль — это будет самая первая коррекция. Все можно делать в рынку. Сигнал абсолютно железобетонный.
Есть еще и опережающий сигнал, но его очень сложно интерпретировать — тип синхронизации свечных.
Ходят они синхронно, но не всегда друг за дружкой. Суть в том чтобы наблюдать как АТР реагирует на пики момента. Может поддерживать а может и нет.
- Если момент в плюс и АТР растет это прямая синхронизация = бычий сигнал
- Если момент в минус и АТР растет это обратная синхронизация = медвежий сигнал
- Если момент в минус и АТР падает это коррекция на бычьем фоне = прямая синхронизация присутствует
- Если момент в плюс и АТР падает это коррекция на медвежьем фоне = обратная синхронизаци присутствует
Эти правила очень легко запомнить — когда они ходят друг за дружкой, даже если падают, то это бычий фон, а если ходят зеркально, то это медвежий фон.
1. Смотрим что показывает мелкий момент.
2. Смотрим насколько это понравилось АТР (да = вырастет, нет = ничего значимого или упадет)
3. Синхронизация против старших = коррекция.
Этот же принцип применим к старшим периодам. Вот сейчас мы там глобально видим бычий фон и прямую синхронизацию, но все пошло на юг, следовательно — коррекция. Какая по счету этого порядка можно считать от более старшего экстремума. Получается первая (через 2 младших — третья — на порядок старше если «пятерка»).
А если была пятерка, то за ней ВСЕГДА будет следовать тройка такого же порядка. Тройки у нас где? В коррекциях… Как закончится — можно откупать шорты, покупать в лонги и снова ждать на дневке 2 хая в плюсе по старшему моменту.
В конечном итоге старший ATR начнет расти ближе к конечной. Это наиболее важный момент и самое время втарить фьючерс на RVI процентов на 20% портфеля для хэджа. Все потому, что есть еще одна особенность у волы — она резко начинает расти на экстремумах (момент развернется, АТР пойдет дальше, всегда растет = обратная синхронизация) вплоть до формирования пика первого импульса вслед за текущим и очень медленно падает. Это позволит не только избежать серьезной просадки но и даже что-то заработать при любом раскладе в отличие от линейного хэджа фьючем на РТС/ММВБ или спот.
Эта система идеально подходит для тех кто торгует краткосрочно, на интервалах от недели до года (лонг-спот, шорт-фьюч) и не имеет времени чтобы высиживать у терминала по несколько часов в день. Пришли вечерком, посмотрели на закрытие, поставили стоп, захеджились фьючом на вечерке и пошли дальше своими делами заниматься.
Суть анализа достаточно проста — смотрим мини и макси одинакового порядка, считаем, сравниваем и делаем выводы! Хай не обновил/пробил, лоу не обновил/пробил — всего две формулировки для последнего и предпоследнего экстремума (все парно). Элементарно. на акциях работает на ура. На валютах есть другой метод — только по моменту.
На этом пожалуй и все. Всем профита!
Metzger, тока вот хитрый Лукойл тоже вложился в ветрогенерацию…
Эта Эля (вынужденно с большой — см. далее) снова подломила и обнесла рынок.
Вспоминается нетленное:
Группа Наив
"… сЭ ля ви"
20:08
Руслан Филин, блажен, кто верует хотелось бы мне думать. Но скорее всего это банальная манипуляция, впрочем, совершенно бестолковая.
А вот ещё версия: у товарища впереди несколько сот лет жизни ...
Николай Иванов, так это картинка из презентации компании, о чем вы?)
Ramha, аналогично. Тож система не велит покупать.
это у нас было весной
19:53
FrBr, правильнее будет не развернулись а провернулись =) в пердаке у медведей. покупай уже, завтра всё будет значительно дороже. ты в России живёшь, тут всё может только дорожать. причём сейчас с р...
Ситуация такая. Докупать не хочется. Думаю, еще упадет. А если не упадет и вырастит, буду думать, зачем не купил, когда меньше стоил
Это все конечно хорошо рассуждать в плоскости роста долей Сбера и втб, и дойти до 146%, но есть еще и законы экономики и антимонопольное законодательство (которое не просто так ограничивает доли в рын...
сколько не пробовал вечно получал п… ы, расскажите как использовать сей чудо индикатор
Любой индикатор извращает и подает информацию в уродском лживом виде, вам не хватает мотивации принять решение по сделке и входить? Вам нужно чтобы стрелочка была и надпить «дибил входи в шорт сейчас»..? или хитрое пересечение хз каких линий созданых на основе сомнительных параметров но что бы линии вам конкретно говорили мол щас входи?..
Или вы умник садо-извращенец и вам нада, что бы на экране было дофига индикаторов и вы типа анализируя всю эту хню (стратегию) принимаете решения по входу в сделку?..
И на основе этой… вы решили заработать?
У нас тут не урок по геометрии чтобы что-то доказывать.
Рынку доказал и норм… ;)
Не пожадничал и не поленился выложииь картинки.
Критикам — как раньше когда-то говорили: «Критикуешь- предложи свое». Была бы тогда очень продуктивная дискуссия.
Выкиньте из головы любые прогнозы и предсказания гадалок на основе хз чего. Изучайте все виды финансовых инструментов опционы, деревативы и их различия.
Старайтесь создать такую стратегию чтобы она работала как мышеловка для цены, как круг сжимающийся вокруг цены, даже при худшем раскладе (а они будут в десятки раз чаще чем лучшие, потому что рынок создавался чтобы вы теряли) вы бы почти не несли потерь но при хороших делах набирали профиту и за время и за положение цены с лихвой.
Идеальная стратегия это все вышеуказанное + скорее умение в моменте управлять автомобилем, а не супер навороченный автопилот который при любой дороге и погоде вас довезет в точку назначения а вы будете нефига не делать и расслабляться, забудьте про это.
Сделайте так что бы выход из рынка был строго по достижению заранее расчитаных уровней, а не когда вздумается, в идеале закрывать сделку вообще ненужно, пусть сама схлопывается.
Индикаторы как раз и подкупают психологически, дают как бы вам конкретный сигнал входить, выходить но они лживы изначально, входить нада не по индикаторам, ненужны вам индикаторы!
На вид — довольно сбалансированная система, которая при ряде фильтров (тот же Эллиот плюс, например, работа в глобальном тренде) и мани-менеджменте вполне способна нести долгосрочный профит. На вид — даже на квартальном уровне.
Хотя лично для меня идея использования таких индикаторов для выходов кажется… Тяжелой для восприятия
Две пары мини и макси одного порядка везде. Только две пары и только одного порядка, после хая мелкого до хая старшего мелкий обычно падает в нейтраль.
То есть достаточно найти место где он показывал значение примерно такой же величины. За целый день это сделать не такая уж и большая проблема.
Однако основная сложность в том что действительно никому неизвестно, где будет цена через N периодов. Именно «где+когда», а отдельно «где» это гораздо более простой вопрос.
На примере сбера можно спокойно дождаться обновления нижней границы канала и с уверенностью сказать, что пока он до верхней не доберется — будет в канале, дорисовывая A-B-C второй пятеркой после текущей? тройки? (12[34]5-ABC-12345).
Можно только констатировать точку цены-времени по факту. Задача же в этом случае стоит в наиболее быстрой констатации и принятии решения.
P.S.
Если добавить промежуточный момент, с периодом где нибудь 9-12-26 или наоборот старше 52-55 то картинка станет более полной, фактически трехмерной.
ATR как показатель волатильности — очень полезный индикатор, с этим согласен. Всё, что можно предсказать на рынке — это то, что после низкой волатильности будет высокая и наоборот.
При определенных условиях, а именно, линейности диапазона к изменению уровня цены во времени АТР покажет минимум по касательной. Чаще всего при появлении терминальной волны когда отсутствуют деформации структуры цена-время и наблюдается четкая направленная движуха.
Как только диапазон начинает выходить за линейность, АТР начинает расти и сжимает радиус по которому идет средняя, до точки срыва (окончание коррекции после экстремума импульса). Именно поэтому хэдж на RVI наиболее оптимальный вариант.
Окончание структуры на АТР и воле будет в виде части сворачивающейся золотой спирали, т.е. резко вверх с уменьшением радиуса. Коррекция — тот же сегмент только зеркально и крупнее.