Momentum & ATR - как способ выявления тенденций

Поделюсь уже в принципе сложившейся системой анализа тенденций, в том числе скрытых основанной на простейших индикаторах Momentum и ATR и на примере текущей ситуации в SBER и посмотрим как принимать решения основываясь только на их показаниях.

Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.

ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.

Периоды
К подбору периодов надо подходить творчески. Но я как правило использую 9-12-26-52 либо промежуточные из ряда Фибоначчи. И АТР и момент обязательно должны иметь свечной дубль (период = 1). Визуально, на графике, очень сложно определить и увидеть свечку на которой был ключевой импульс, а на плосской шкале свечного — запросто. По ним же можно находить ложные и не ложные экстремумы структур. На экстремумах ВСЕГДА должен быть пик на АТР и моменте. Если вы в лонгах и видите два экстремума в «пятерке», но нет третьего, то нет смысла продавать пока он не нарисуется.

А теперь внимание на экран...

По порядку слева направо.

Видно как прошел декабрь. однозначно какой то экстремум старшего порядка, раз на днях каша в свечных.
Далее когда старший момент еще в минусе — видим первые пару хороших максимумов на свечном. Данную ситуацию можно сравнить с пинком, когда мелкий дает в ответку старшему выталкивая его к нейтрали. Так как первая волна переходная то она сама и её коррекция были целиком и полностью посвящены выводу момента в нейтраль.
Как только старший момент перешел через ноль, пошли делать волну 2-3
Буквально перед хаем видно что свечной перестал пинать старший с вполне закономерным финалом, после макси показал хай пониже (в этот момент надо было продавать по хаю последней свечки). Старший показал хай и покатился обратно в коррекцию.
Встреча с поддержкой так же хорошо видна по плюсовому шуму на свечном при уходе старшего в минус. Оттуда пошли на импульс 4-5

Нарисовали 1-2-3-4-5 что видим?

— дикую дивергенцию и со свечным и с медленным моментом
— медленный показывает по хаям
— свечной показывает каналом

Это и есть скрытая тенденция которую было понятно уже на последнем хае за 80. Дальше, при пробое сигнала мелкий не только не помог удержаться но еще и добавил как следует. Видно запоздалую реакцию, но это больше от квартальной экспирации. Так или иначе, старший решил сходить к нейтрали (видимо попрощаться =)

Что это дает и что делать? Говорил уже, что можно торговать вообще без графика цены по такому набору и методике и скажу еще раз то же самое. Как только увидим что у нас был какой то синхронный шип на свечных и касанием старшим моментом нуля или он будет уже выше него — закрываем лонги и открываем шорты как только мелкий момент выйдет в ноль — это будет самая первая коррекция. Все можно делать в рынку. Сигнал абсолютно железобетонный.

Есть еще и опережающий сигнал, но его очень сложно интерпретировать — тип синхронизации свечных.
Ходят они синхронно, но не всегда друг за дружкой. Суть в том чтобы наблюдать как АТР реагирует на пики момента. Может поддерживать а может и нет.

Если момент в плюс и АТР растет это прямая синхронизация = бычий сигнал
Если момент в минус и АТР растет это обратная синхронизация = медвежий сигнал
Если момент в минус и АТР падает это коррекция на бычьем фоне = прямая синхронизация присутствует
Если момент в плюс и АТР падает это коррекция на медвежьем фоне = обратная синхронизаци присутствует

Эти правила очень легко запомнить — когда они ходят друг за дружкой, даже если падают, то это бычий фон, а если ходят зеркально, то это медвежий фон.
1. Смотрим что показывает мелкий момент.
2. Смотрим насколько это понравилось АТР (да = вырастет, нет = ничего значимого или упадет)
3. Синхронизация против старших = коррекция.

Этот же принцип применим к старшим периодам. Вот сейчас мы там глобально видим бычий фон и прямую синхронизацию, но все пошло на юг, следовательно — коррекция. Какая по счету этого порядка можно считать от более старшего экстремума. Получается первая (через 2 младших — третья — на порядок старше если «пятерка»).

А если была пятерка, то за ней ВСЕГДА будет следовать тройка такого же порядка. Тройки у нас где? В коррекциях… Как закончится — можно откупать шорты, покупать в лонги и снова ждать на дневке 2 хая в плюсе по старшему моменту.

В конечном итоге старший ATR начнет расти ближе к конечной. Это наиболее важный момент и самое время втарить фьючерс на RVI процентов на 20% портфеля для хэджа. Все потому, что есть еще одна особенность у волы — она резко начинает расти на экстремумах (момент развернется, АТР пойдет дальше, всегда растет = обратная синхронизация) вплоть до формирования пика первого импульса вслед за текущим и очень медленно падает. Это позволит не только избежать серьезной просадки но и даже что-то заработать при любом раскладе в отличие от линейного хэджа фьючем на РТС/ММВБ или спот.

Эта система идеально подходит для тех кто торгует краткосрочно, на интервалах от недели до года (лонг-спот, шорт-фьюч) и не имеет времени чтобы высиживать у терминала по несколько часов в день. Пришли вечерком, посмотрели на закрытие, поставили стоп, захеджились фьючом на вечерке и пошли дальше своими делами заниматься.

Суть анализа достаточно проста — смотрим мини и макси одинакового порядка, считаем, сравниваем и делаем выводы! Хай не обновил/пробил, лоу не обновил/пробил — всего две формулировки для последнего и предпоследнего экстремума (все парно). Элементарно. на акциях работает на ура. На валютах есть другой метод — только по моменту.

На этом пожалуй и все. Всем профита!

система ATR Momentum RVI волатильность момент Новичкам и не только

Polar Solar

не определен

1 737

с 9 мая 2015

31 Комментарий

Cristopher Robin
14 июня 2015, 07:53
Самый серьезхный минус всей этой увлекательной ерунды в том, что она элементарно опровергается на истории, в остальном практически лишена недостатков.
+1
Оленевод Бельдыев
14 июня 2015, 11:21
Я считаю, что у каждого трейдера должен быть период «индикаторов», поэтому не надо так сразу говорить что это «ерунда» или «не работает».
0
Victor
14 июня 2015, 11:22
я бы сказал мало у него индикаторов, ещёб пару штук добавить надо
+1
calnago
14 июня 2015, 11:23
а зачем вообще принимать торговые решения, основываясь на показаниях любых индикаторов.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

16:53

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....