Кто-нибудь пользуется/"хеджируется" фьючерсом RVI (фьючерсный контракт на волатильность российского рынка?)

Кто-нибудь пользуется/«хеджируется» фьючерсом RVI (фьючерсный контракт на волатильность российского рынка?)

Вообще есть такие? — кто-нибудь логику/практику применения расскажет?

Пример:

Купили стреддл на RI 6.15:
Call 100000; 25 шт.; цена 3000п.
Put 100000; 25 шт.; цена 2710п.
ГО = 75000 руб.
Цена фьючерса в тот момент была 100320
Время: 28.05.2015 г.; 15:00 — 15:20
На данный момент греки у данного стреддла выглядят так:

Затем пытаемся хеджировать вегу (от падения волатильности?)
Фьючерс на RVI 6.15
Позиция: Продажа 50 шт. по 35,50
ГО = 111900
1 б.п. волатильности для RVI для позиции в 50 контрактов = 5290 руб.
Рассчетная цена для RVI на данный момент = 36.65
Убыток по RVI = -6083,50 руб.

Правильно или нет? (терзают сомнения — что кол-во контрактов должно было быть другое)

Торговля трейдинг биржа RI РИ фьючерс опционы вега RVI

Ruscash

Содом

2294

8 251

с 14 марта 2012

27 Комментариев

Сергей Воронцов (sergey-110)
29 мая 2015, 07:07
Фьючерс на RVI 6.15 неликвидный.
поэтому его можно торговать только так — выставил тэйк на продажу по верхней планке и ждешь продажи (она может вообще никогда не сработать). когда она сработает — выставляй тэйк на откуп.

0
Дмитрий Шихалев
29 мая 2015, 09:16
43-44 должно быть(4366/100)
0
Сергей
29 мая 2015, 09:49
1% RVI стоит 2$, по этому в теории получается для хеджа 100п веги нужен 1 RVI. жаль он не синхронно с волой опционов скачет, и хедж какой то кривой выходит
+1
v3Rtex
29 мая 2015, 10:39
Фьюч живет в каком то своем мире, отдельном от индекса. Что то мне подсказывает, что в самый нужный момент хедж выкинет фокус.
Имхо, использовать его как страховку стоит только в расчете на события типа 16дек или 03мар.

Плюс ко всему ровно захеджированным можно оставаться только в моменте. Стоит цене, времени или волатильности двинуться, как вега поедет и совокупная позиция по волатильности станет направленной
+1

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...

Tickmill

13.01.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 13 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

13.01.2026

Ордер-менеджмент в реальном времени: решения для крупных участников рынка

Ордер-менеджмент в реальном времени: решения для крупных участников рынка Можно ли удобно управлять ордерами и собирать статистику, если выбор программ для алгоритмической торговли...