Вот он лохотрон от ММВБ!

С 21 ноября 2011 года Режим основных торгов на ММВБ дополняется новым периодом торгов — «послеторговым аукционом». Механизм проведения послеторгового аукциона аналогичен механизму проведения предторгового периода Режима основных торгов, за исключением того, что в послеторговом аукционе участникам торгов раскрывается информация о заявках с 20 лучшими ценами, поданных в ходе проведения послеторгового аукциона. Аукцион будет проводиться после окончания торгового периода Режима основных торгов и длится 5 минут (18:45 — 18:50).

Важно: в заявке послеторгового аукциона отклонение цены заявки не может составлять более 5% от цены последней сделки для акций и депозитарных расписок на акции.
Обращаем ваше внимание на то, что заявки и цена послеторгового аукциона могут вызвать срабатывание условных и стоп заявок и просим учитывать этот факт.

Сделки послеторгового аукциона не учитываются при расчете индексов ММВБ и ММВБ10 согласно правилам расчета данных индексоов, в то время как отклонение цен ценных бумаг на следующий день рассчитывается от цен послеторгового аукциона. С 18:45 и до начала следующего дня на сайте finam.ru к качестве цены последней сделки показывается цена послеторгового аукциона и на следующий день отклонение курсов акций считается именно по отношению к цене послеторгового аукциона, а не к цене окончания торгового периода режима основных торгов (на 18:45).

Подробнее о новых правилах торгов на ММВБ http://www.micex.ru/infocenter/presscenter/features/view/231071

ммвб

Гончар

Русь Матушка

6 016

с 19 августа 2011

33 Комментария

madmax
25 ноября 2011, 19:53
Безобразие!(мягко) :(((((
+1
Malik
25 ноября 2011, 19:59
Скотство. Стоп менее 5% в теперь смысла не имеет после основной сессии — просто подарок брокерам и ничего потом не докажешь…
+2
- churinga
  25 ноября 2011, 22:29
  Malik El Djebena, Подарок кукловоду который может собирать стопы как ему хочется, ну больше ликвиности на фьючах будет думаю народ начнет щас переходить.
  +2
  - Alexander VB
    25 ноября 2011, 22:35
    churinga, даже плюсы уже нашли)
    0
elia336
25 ноября 2011, 20:00
ну да, многие трейдеры приху… ли от этого когда увидали…
0
G Oleg
25 ноября 2011, 20:01
" заявки и цена послеторгового аукциона могут вызвать срабатывание условных и стоп заявок и просим учитывать этот факт."
«отклонение цены заявки не может составлять более 5% от цены последней сделки»
Гы!!! Называется привлечём нерезидентов на ФР Раши… с таким разводиловом!!!
0
- G Oleg
  25 ноября 2011, 20:02
  G Oleg, пока на споте вижу только интрадей или же инвестирование, со всеми вытекающими…
  «Стратегия купи и забудь!»
  0
Гончар
25 ноября 2011, 20:04
мне то в принципе похрену, работая без стопов но народ вынесет на раз два!
+2
aamm
25 ноября 2011, 20:13
ну в плане выноса по стопам такое возможно скорее всего во вторых эшелонах.Думаю с течением времени стакан в голубках в послеторговье уплотнится и врядли будут сильные колебания.А вот во вторых может быть клоунада.Только даже если и вынесет по стопу, то один хер купит или продать ничего не успеешь, сами сделки секунды идут.Это надо чтобы прошла сделка, для срабатывания стопа и бид стоял очень низко, чтобы твой стоп купить.такое сочетание факторов маловероятно, если не брать в расчёт конечно жульнические факторы со стороны организации, которая видит стопы клиентов
+2
Melito
25 ноября 2011, 20:55
егенбагяны хули
0
1111111111
25 ноября 2011, 21:06
Я не понимаю, что вам мешает торговать на NYSE? Ведь преимущества очевидны
0
- Максим Виссарионович
  25 ноября 2011, 21:24
  Александр Горбунов, а как туда сунуться с сотней тысяч?
  0
  - 1111111111
    25 ноября 2011, 21:43
    max1, рублей? Есть компании в которых минимальная сумма депо 1000$
    0
    - Максим Виссарионович
      25 ноября 2011, 22:19
      Александр Горбунов, так надо знать хорошо, что это за компании, а то потом деньги не найдешь.
      0
Alexander VB
25 ноября 2011, 21:26
нужно стопы, по времени действия выставлять.
+1
- Krendel
  25 ноября 2011, 22:39
  sewok, и каждый день новые делать?
  пидорасы — одно слово!
  0
  - Alexander VB
    25 ноября 2011, 22:54
    Krendel, зачем до отмены, тейк-профит стоп лимит в квике.
    0
Игорь
25 ноября 2011, 22:15
у меня вся система из за этой дряни поехала. волатильность портфеля, процент успешных сделок, динамика — всё набикрень, охренеть, одним словом.

Они не собираются что-нибудь менять в этой дряни? мне кажется учитывать эту штуку как последнюю цену дня — полная бредятина. Ладно дают какой-то группе типов делать большие бабки на пустом месте, так ещё и обычным игрокам свинью подкинули
+1
Dale_DMT
25 ноября 2011, 22:19
Когда казино меняет правила во время игры, игроки уходят в другое казино.)
+2
- Alexander VB
  25 ноября 2011, 22:22
  Dale_DMT, может какие плюсы, в этом есть?
  0
  - Игорь
    25 ноября 2011, 22:26
    sewok, только если ты имеешь право торговать на этом постмаркете — можно по довольно простой схеме без рисков колотить состояния каждый день…
    0
    - Alexander VB
      25 ноября 2011, 22:34
      Giga, а кто в этой схеме продавец?
      0
      - Игорь
        25 ноября 2011, 23:04
        sewok, ну смотри. В течени дня одна контора открывает шорт. Во время аукциона она закрывает свой шорт по цене сильно ниже рынка, сделав хороший процент. Контрагент же, открывший, получается, на аукционе лонг сильно ниже закрытия, на следующий день может его закрыть на открытии или в течении дня с прибылью, так как рынок вряд ли откроется с гэпом до его цены покупки. Итого — 2 контрагента, оба в сильном плюсе. Задача одна — сделать так, чтобы средняя цена была примерно устраивающая большинство участников аукциона, а это легко делается банальным сговором, учитывая, что количество допущенных туда ограничено и все друг друга знают
        0
        Alexander VB
        25 ноября 2011, 23:21
        Giga, а теперь схема,
        один момент упустил есть еще брокер который дает для открытия коротких продаж
        0
        Александр Крупскийсергеев
        26 ноября 2011, 00:01
        Giga, «Во время аукциона она закрывает свой шорт по цене сильно ниже рынка, сделав хороший процент. Контрагент же, открывший, получается, на аукционе лонг сильно ниже закрытия...»
        это как можно откупить шорт и открыть лонг одновременно?
        сделки между прочим в одну сторону. Давай реальные схемы)
        0
        Игорь
        26 ноября 2011, 17:22
        El-Potifor, как тебе такой план — купить больше акций, чем у тебя было продано до этого? автоматом закроется твой шорт и откроется лонг.
        А я вообще не про это говорил, а про ситуацию с двумя контрагентами — один закрывает шорт, другой открывает лонг. Между ними сделка, 1 покупатель, 1 — продавец
        0
        Александр Крупскийсергеев
        27 ноября 2011, 17:12
        Giga, «я вообще не про это говорил, а про ситуацию с двумя контрагентами — один закрывает шорт, другой открывает лонг. Между ними сделка, 1 покупатель, 1 — продавец»
        
        чтобы закрыть шорт -нужно купить, чтобы открыть лонг-нужно купить.где продавец?))
        0
    - Александр Крупскийсергеев
      25 ноября 2011, 22:55
      Giga, да вообщем любой это делать может
      0
  - Dale_DMT
    25 ноября 2011, 23:06
    sewok, Думается вряд ли, для большинства здесь присутствующих по крайней мере. Хотя, уверен, что есть бенефициары этого нововведения.)
    0
Alexander VB
25 ноября 2011, 22:57
вывод делаю такой, всегда мы ищем виноватых(
0
mrTrader
25 ноября 2011, 23:22
а я то думаю, да кому надо продавать дешевле то???? так на стопах и собирают-не ну я просто нидаюмеваю как можно такой лохотрон так открыто делать((( все на фортс товарищи!
0
- Alexander VB
  25 ноября 2011, 23:30
  mrTrader, С небольшим ДЕПО на акциях делать нечего и коню понятно, с большими деньгами лучше договориться на опт)))
  0