Simon  Braginsky
Simon Braginsky личный блог
20 мая 2015, 10:35

арбитраж

Хочу написать о статистическом арбитраже или парном трейдинге, как о стратегии, которая сейчас к сожалению не работает. Эта стратегия очень хорошо работает в моменты падения рынка, когда корреляция между акциями в одном секторе возрастает.
Чтобы вы меня лучше поняли, дам вам пример из сегодняшнего трейдинга. Вчера после закрытия компания DY показала хороший квартальный отчет и торговалась выше на уже на 7$. Эта компания из сектора инфраструктурного строительства, сектора который в течении года не рос вместе с рынком. В этом секторе также находятся акции MTZ и PWR, от которых по логике вещей нужно бы было также ожидать какого то движения наверх сегодня, но скорее всего этого не произойдет.
Пытаться искать остаточного движения в DY тоже не умно, поэтому единственное, что остается, так это шортать DY, если она откроется +14% в надежде на быстрый откат, либо покупать ее с открытия в районе +3-4$.

11 Комментариев
  • Правильное название не парный, А ПОРНОТРЕЙДИНГ!!!
    Правильное определение арбитража — в любом учебнике!!!
    Никакой статистики у арбитража БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!!!
  • язык прелестный в посте: ховор полуодессита, хохла, уехавшего в США, и вернувшегося в Россию, недосуржик и смесь с сельско-хуторским диалектом)))
    • margin
      20 мая 2015, 10:58
      Профессор Преображенский, такого же уровня эклектика псевдорыночной логики.
      • simon braginsky, Вот часть вашего резюме))) Только не говорите что резюме не ваше, я все уже проверил)
          • simon braginsky, почему вы говорите что вы родились в СПБ? Если родились в Харькове?
              • simon braginsky, хахахахахахахахахаха
                что прочитать в вашей группе про Питер про вас?
                Товарищ Сема, вы серьезно?
              • simon braginsky, и почему пишете в резюме про Харьков? Т.е вводите в заблуждение потенциального работодателя, который готов вам платить по 10 тыс. гривен (20 тыс. рублей в мес.)?
  • Дар Ветер
    20 мая 2015, 13:05
    они явно нашли друг друга

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн