18 мая 2015, 23:20

сколько можно срубить за день -проверим!

продолжение диалога «на тему»

торговля без глубокого анализа с большими плечами (но с маленьким риском))
был диалог с комрадом и я решил пост наглядный организовать -общение с картинками продуктивнее.

я постепенно по мере переписки в посте буду добавлять картинки если что неясно будет- первая картинка прояснит где В ПРИНЦИПЕ надо входить и выходить, чтоб ограничивать убыток
1 картинка. красные лини =стопы / зеленые стрелки= лонг входы / красная точка на свече = сработавший стоп (на примере 15мин графика)

картинка 2 — здесь количество лотов в позах где «1к» = 1 контракт, «2к» = два контракта и т.д.

плечи риск профит грааль

Владимир Фокс

оренбург

154

4 418

с 23 февраля 2015

54 Комментария

Tуземец
18 мая 2015, 23:26
сию минуту покупать или нет?
0
- Владимир Фокс
  18 мая 2015, 23:28
  владимир ин ин, нет же — это я схему принципа входов на истории нарисовал -счас будем разбирать что и зачем с друзьями по палате))
  0
  - Tуземец
    18 мая 2015, 23:29
    Владимир Фокс, да я понял.но правильный ответ-покупать :)
    0
  - Денис Денисов
    18 мая 2015, 23:38
    Владимир Фокс, в плане добавок ни чего такого что я не делаю ни вижу, сопровождение да, надо опробовать
    0
  - Денис Денисов
    18 мая 2015, 23:43
    Владимир Фокс, что я вижу по добавкам, ты фактически нарисовал на моих лонгах всего 2 ордера, то есть там где были пробои хая 15 минуток бычьих, и то в начале только, а потом ты уже не грузишь, а у меня их было минимум 6, таким образом общий объём был бы меньше в три раза, тогда что мне делать, увеличивать объём на вход и кидать в такой ситуации 2 ордера вместо 5-6, не забывай важный момент- это влить минимум 500 плечо в позу
    0
    - Владимир Фокс
      19 мая 2015, 00:20
      Денис Денисов, докинул картинку 2 — ответ там. это логично было -я начал от простого к сложному -так нагляднее будет. см картинку 2
      0
      - Денис Денисов
        19 мая 2015, 00:35
        Владимир Фокс, обоснуй там где усреднял черную свечку у тебя стоит 4 5 6 7 контрактов, грубо говоря ты предлагаешь там усреднять с мартингейлом, если я при депо 20 баксов рабочий ордер у меня 0,02, то получается я должен был усреднять 0,02 0,03, 0,04, 0,05,0,0,6, ты понимаешь что там уже может маржи не хватить, потому что 0,02 при моём депо это 100 плечо
        0
        Денис Денисов
        19 мая 2015, 00:47
        .Агрегатор., удвоение каждой позы, имеешь ввиду к примеру о,02 0,04 0,08 итд понимаешь что там за короткий период будет залито всё 2000 плечо, и возможно сливы ещё быстрее будут?
        0
        Денис Денисов
        19 мая 2015, 00:54
        .Агрегатор., грубо говоря я влез 1,1325 0,02, хочу докупить еще 0,04 по 1,1333, должен взять эти 7-8 пипсов и так далее, с постоянным выходом в деньги
        0
        Денис Денисов
        19 мая 2015, 01:26
        .Агрегатор., когда кидаю бай лимиты они все одного объёма без увеличения, хотя по логике надо хоть чутка но увеличивать. В данном случае самый логичный вариант ловля экстремумов с усреднением и хедж зеркальным ордером, для подкачки бабок для усреднения, пока разворот не наступил, всё остальное не жизнеспособно ввиду того что ситация зиг больше зага не так часто как мы хотим бывает
        +1
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 01:05
        Денис Денисов, нет там мартингейла — там есть столько же сколь ко бы ты залил по своей сегодняшней тред-тактике. ровно столько же. то есть если ты на моем рисунке № 2 внизу где написано 7к брал семь контрактов — значит и в моем варианте будет 7. ну или если у тебя 0,02 кратно лоты то 0,02 х 7 = 0,14 лотов. вот! только у тебя набор шел через шаг 30-40 или сколько там, то у меня заходы только по сигналу пробития свечи вверх. но количество тоже что и у тебя наливалось на твоих ценовых уровнях
        0
        Денис Денисов
        19 мая 2015, 01:16
        Владимир Фокс, но это много для одной свечи даже для меня
        0
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 01:16
        .Агрегатор., непонял?! что я враки писал — где? называйте это ренжем или по иному. я пишу как я понимаю -название поста вообще для «прочто чтобы было». что я не понимаю?!
        0
      - Денис Денисов
        19 мая 2015, 00:42
        Владимир Фокс, в самом низу графика 7+N, что значит, мы должны взять объём как те 7 ордеров + сколько?
        0
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 00:50
        Денис Денисов, да те самые 7 и плюс то количество которое ты бы набрал по своей первой системе когда она идет ниже (толи у тебя там через каждые 30-40 пунктов толи еще как-то было- не знаю но так же и здесь — только эти +N = виртуальны как и на картинке — а фактически мы их добавим при самом пробитии (где сейчас 7+N написано)
        0
        Денис Денисов
        19 мая 2015, 00:56
        .Агрегатор., тут проблема не направления, а именно как набрать безопасно большой объём, с этим проблема, с остальным проблем нет
        +1
        Денис Денисов
        19 мая 2015, 01:11
        .Агрегатор., да какой бл… ь ход на 5 6 фигур… так я к этому плавно и подхожу, смысл бай стопы ставить, когда ты покупаешь каждый раз по более высокой цене, что тут логичного, да 2 раза в месяц вы поймаете движняк в две фигуры, а остальное то болтанка 100 вверх 80 вниз и тд. Может действительно усреднять донышки хаи паралельно открывать хедж на такой же объём без пирамиды и фиксить теже 20-30 пипсов(по хеджу), появляется запас бабок, а когда будет разворот уже не лить ни чего, безубыток по самому последнему ордеру и до тейка, и не надо париться как тянуть стоп, как доливать и всё гуд. при таком варианте не будет таких длинных сливов
        +1
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 01:27
        Денис Денисов, все верно — но имхо не надо пока сложностей в виде хеджа -противохода основной позе.
        0
        Денис Денисов
        19 мая 2015, 01:39
        Владимир Фокс, если честно, моя сетка была гавно, твой вариант возможно лучше, но у нас всё равно будут покупки по невыгодным ценам и плечо мы не вольём большое, а при усреднении мне пох… й либо я поймаю дно и оттуда даже если не дойдёт до самого верхнего ордера, я уже могу выставить безубыток а если будет ход я в плюсе, но на обратной сторне медали слив как и сейчас, хедж он усложняет, но смотри ситуацию к примеру сегодня по евро, он валится, я усредняю, и вхожу и на пробой вниз допустим с тем же 100 плечом, при остановках, разворотных моделях выхожу, либо ставлю короткие тейки по 20-30 пипсов, это даёт запас прочности для усреднения и плечо там не маленькое будет влито и цена входа наилучшая.
        0
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 02:00
        Денис Денисов, " и вхожу и на пробой вниз допустим с тем же 100 плечом, при остановках, разворотных моделях выхожу, либо ставлю короткие тейки по 20-30 пипсов, это даёт запас прочности для усреднения и плечо там не маленькое будет влито и цена входа наилучшая" — может быть но имхо это все равно что стоять в стороне -в кеше. это уже не позиция. я считаю что именно только направленная позиция и риск по ней и дает то мат.преимущество — но конечно не буду утверждать- хедж тоже имеет право быть.
        0
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 01:23
        Денис Денисов, верно понял -я это и описываю -может это хуже чем мой 2вариант — но точно не так плох по сливу как текущие (твои прошлые) варианты
        0
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 01:25
        .Агрегатор., какой мартингейл — я его «ЗАПРЕЩАЮ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ»))) если серьезно — где вы увидели удвоение -там нет его. там есть набор позиции в контртренде но доливка идет не удвоением а добавлением как и в оригинале Дениса. вы не путаете?
        0
  - Денис Денисов
    18 мая 2015, 23:56
    Владимир Фокс, хотя я понял как соединить несоединимое, первое- усреднение у меня всё равно присутствует, там обычно 200-300 плечо, и в момент начала хода кидаем два ордера получается ещё 200 плечо примерно, получается максимум 500, а по факту будет думаю в районе 300-400, то есть как ни крути чтобы мне выжить, так или иначе плечо существенно ниже будет. у меня то здесь было гораздо больше 500, я не считал вроде как 700 или 800, ну не суть, плевать какое плечо, главное чтобы грааль в день наливал 100-300% и таких деньков было парочку
    +1
    - Владимир Фокс
      19 мая 2015, 00:27
      Денис Денисов, верно = плечо режем до 200 и нам надо тейк от 100% в день. и главное это только один вариант входов/стопов. вариант 2 я опишу после опробирования этого — потому что второй простой но труднее его обрисовать на графике. хотя там будут входы по типу как на твоих входах на пробитие макс свечи для лонгов -стопы тоже будут. но сначала простецкую надо пробовать в реале хотя бы день/два. потом вторую напишу
      0
      - Денис Денисов
        19 мая 2015, 00:52
        Владимир Фокс, понимаешь если резать плечо тогда мне вообще нет смысла бай стопиться, проще тогда бай лимиты ставить через теже 20-30 пунктов, у меня ловля донышек хаёв хорошо получается, если ставить усреднение как ты предложил увеличивая с 3 контрактов до 7, я гублю их потом бай стопами, или вообще тогда заливать эти донышки на всю катушку, а после начала хода вверх вообще ни чего не лить
        0
        Денис Денисов
        19 мая 2015, 00:59
        .Агрегатор., со входами у меня вопросов нет, есть вопрос как доливать, чтобы поза была большая и при этом не сливать 30 раз подряд
        +1
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 01:31
        Денис Денисов, "… или вообще тогда заливать эти донышки на всю катушку, а после начала хода вверх вообще ни чего не лить..." — ВОТ! ЭТО я хотел тебе пояснить. остальное с доливками на пробити хаев — уже лишнее пока для этой схемы. а во 2ой схем я тебе как раз на пробитии вверх для лонгов покажу набор позы и стопы близкие — но это во 2ой схеме. а эту 1ую — ты верно понял судя по поледнему предложению -так я и предлагал с самого начал, уфф)
        0
        Денис Денисов
        19 мая 2015, 01:47
        Владимир Фокс, зачем мне тогда пробите хаёв если я утыкаю вероятное донышко с 500-2000 плечом, бай стопы только испортят всё. Я так и думал что самый выгодный вариант набора самый страшный, представь рынок падает ты усредняешь позу, при остановках сандалишь маркеты, но набор только там до того как полетели вверх, а как улетели ставишь безубытки, и идёшь пить пиво.
        0
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 01:50
        Денис Денисов, млин, Ден, именно -все верно. просто я не понимаю откуда ты решил что я заставлял тебе на хаях движушихся вверх свечей открывать дополнительные лоты!!????? но главное что видимо ты осознал «мою» тактику/стратегию где риск ограничен а прибыль все еще очень симпатична))
        0
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 01:55
        Денис Денисов, заметь что ты не ловишь «падающие кинжалы» — то есть не входишь против текущего движения через ХХ пунктов а именно позволяешь рынку намекнуть, что он уже достаточно распродался и возможно пойдет вверх (пробитием свечи это и «намекается») и если рынок как девушка-динамо — снова уходит так и не дав), то мы ставили же стоп под последний заход — что теретически позволит дольше оставаться в игре (потом ниже перезайдем и снова попытаемся получить своиХХ-ХХХ% в день)
        0
        Денис Денисов
        19 мая 2015, 02:14
        Владимир Фокс, когда рынок намекает это может быть всего лишь откатом и ты входишь в ложный пробой, я тебе именно про ловлю кинжала на излёте этого самого кинжала, к примеру через 60-70 пипсов можно начинать ловить, ещё 30 пипсов ещё ордер итд 2-4 ордера по самым выгодным ценам, причём бай стопы вполне могут быть но максимум до самого верхнего ордера, потом только безубытки можно ставить, посмотри графики, очень редко цена продолжает ходы красиво, а вот откатов и вообще разворотов полно
        0
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 02:31
        Денис Денисов, «посмотри графики, очень редко цена продолжает ходы красиво, а вот откатов и вообще разворотов полно» — вот с этим не поспорю — статистика здесь очень уместна-согласен. но в моем варианте есть 100% гарантия что мы войдем в тренд/контртренд по оптимальной цене (да — цена будет хуже чем в твоих тактиках, но это плата за меньший риск в ПРИНЦИПЕ слиться) хотя конечно я понимаю что ловля падающих ножей особенно на евре или кроссах, любящих коридоры больше чем направленный трендовый ход -это возможно лучше чем моя система но тогда предлагаю хедж твоего же варианта с тейками равными оптимальным по статистике размерам)
        0
        Владимир Фокс
        19 мая 2015, 02:35
        Денис Денисов, да- мы войдем в ложный пробой — и да — я по 10-20 раз на фортсе а в «плохие» дни и по 40 раз перезахожу и убытки несу -но как только отловится движняк -я покрываю все сверх убытков. я думаю что попробовать мой вариант тебе стоит -тогда мы точно от него или откажемся или ты поймешь что по ней синица точно будет в руках чаще -тогда сам поймешь стоит ли такая игра/тактика твоих «свеч»))
        0
VaheV
18 мая 2015, 23:34
110к можно
0
- Владимир Фокс
  19 мая 2015, 00:30
  VaheV, можно))) в принципе куклы так среднюю позицию накапливают в течении месяцев/недель так что- можно)) главное стопиться и тейки Адекватные истории ставить в рамках дня
  0
  - VaheV
    19 мая 2015, 00:48
    Владимир Фокс, Можно за один день, даже за один трейд это сделать. И не «куклам», а ритейл трейдерам
    0
    - Владимир Фокс
      19 мая 2015, 01:33
      VaheV, так я отомже))) просто 110 000 баков для демо-трейдеров звучит «страшно» обычно. я же говорю о 1 000 000 в треде в день и более (в перспективе -светлом будущем))) а про куклов я вообще имел ввиду когда они свои фонды загружают — там ярды идут — поэтому они не за день а неделю «входят»
      0
  - VaheV
    19 мая 2015, 00:52
    Владимир Фокс, clip2net.com/s/3hTJwav
    clip2net.com/s/3hTJEcH
    
    Сорри, не знаю как вставить картинку у Вас по другому
    0
    - VaheV
      19 мая 2015, 00:55
      .Агрегатор., Спасибо, буду теперь знать
      +1
    - Владимир Фокс
      19 мая 2015, 01:42
      VaheV, кстати CME фьючи? в ниндзе. реальный счет или демонанируете??)) давно если реал?
      0
Денис Денисов
18 мая 2015, 23:35
дружище, что получается, там где был первый обвал всё ясно, там лонги не актуальны были, а вот когда я открыл лонги, ты предлагаешь тянуть фактически стоп по минимумам 15 мин свечек, правильно я понял, при таком варианте меня выбило бы раньше на 9 пипсов по стопу что при плече порядка 700 это уже почти безубыток, я слил бы баксов 7-8, от 36 и остался бы с 25-27, при изначально заведённых 20, простая математика, ну да, я просто мудак
+1
- Владимир Фокс
  19 мая 2015, 00:34
  Денис Денисов, «тянуть фактически стоп по минимумам 15 мин свечек, правильно я понял» — не совсем. не надо тянуть — это уже как вариант моего варианта (он тоже возможен и даже более выгоден но о нем в варианте 2 я напишу, чтобы сейчас эту схему не усложнять). я на 2картинке там вверху, написал оранжевым -ставим тейки, на истории смотрим или например по 50% длине отката ставим ТЕЙК. но этот ТЕЙК должен закрыть прошлые накопленные убытки по стоп-выходам и налить сверху ХХ % прибыли, например 100% от депо
  0
  - Владимир Фокс
    19 мая 2015, 00:58
    .Агрегатор., считаю: депо к примеру 10 000 баксов. 1 контракт = 100 000 баксов под залог 500 баксов (200 плечо=0,5%). закидываем еще 10 таких стотысячных лотов в порядке движухи и получаем 10 * 100 000 = 1 000 000 при залоге на счете 5 000 что равно 200 плечу. ждем тейка на 50 пунктов в нашу сторону + на отбивку стопов = примерно 50пункта(4знака) * 1 000 000 = 5000 баксов = начальный депо! вроде все верно? правте
    0
    - Владимир Фокс
      19 мая 2015, 01:11
      .Агрегатор., плечо берем 200 — dukascopy вроде дает европейский. далее. округляем залог маржу для простоты до 500 баксов на 100 000.
      стоимость шага = 10 при 4знаке -это верно. но я предполагаю что мы набрали уже 1 000 000 где шаг уже = 100 баков. 50 пунктов 4знака множим на 100 = 5000. что еще не так?
      0
      - Владимир Фокс
        19 мая 2015, 01:45
        .Агрегатор., дык я не спорю что сливаться можно по разному))) вы мне намекните где «провал» моего конгениального плана по захвату планеты? -)))
        0
- Владимир Фокс
  19 мая 2015, 02:38
  Денис Денисов, да — «дружище, что получается, там где был первый обвал всё ясно, там лонги не актуальны были, а вот когда я открыл лонги, ты предлагаешь тянуть фактически стоп по минимумам 15 мин свечек, правильно я понял, при таком варианте меня выбило бы раньше на 9 пипсов по стопу что при плече порядка 700 это уже почти безубыток, я слил бы баксов 7-8, от 36 и остался бы с 25-27, при изначально заведённых 20, простая математика, ну да, я просто мудак» — это тоже лучшее чем было. но это тестить надо тоже а я предлагаю все же мой 1ый вариант (если ты его полностью принял/понял) торгонуть пару дней -потом уже и такой можно (выше тобой описанный) тоже трейдить пару недель -смотреть за профитностью и решать о продолжении))
  0
Денис Денисов
19 мая 2015, 01:20
зтот пазл может никогда так не сложится.
-1
- VaheV
  19 мая 2015, 01:25
  .Агрегатор., точно не сложится. «что сделает?».
  
  А по поводу данного метода, то это слив на любом резком движении и переломном моменте тренда, тренд имею в виду именно старший тф.
  
  Лично мое мнение.
  +1
  - Владимир Фокс
    19 мая 2015, 01:39
    VaheV, слив при любых резких движухах или манипуляций возможен — но это когда слипедж/проскальзование ахуе… ные становяться. так и на наших tod или si бывают свои энергобанки))) там на форексе такое не прокатит в такую наглую, хотя конечно слипедж и на форексе слипедж. ну что тут делать — «это рынок, детка»)))а на войне вообще умерают…
    0
Денис Денисов
19 мая 2015, 01:53
Какую мораль можно вынести, бай стопы и пирамида это гавно, коррекции будут ломать и диапазонные участки, что на валютах почти всегда, в связи с этим остаётся только вариант отбоев с усреднением и хедж, иного пока нет
+1
- Владимир Фокс
  19 мая 2015, 02:09
  Денис Денисов, хедж это рулетка та еще — сегодня он плюсует наш депо а завтра минуснет. но можно — разрешаю-с отпробывать-с))))
  мой вариант на пробой хая свечи входить на отбойном уровне — это твое же усреднение но без риска словить редкие движухи по 200-300 пунктов против нас с неизбежным сливом депо в момент. вход на пробое «около дна» — это та самая неэффективность -значит нам «зачтется»))) в виде меньшего риска и того же потенциального профита. далее усреднение — это уже не совсем если мы входим в низу сразу N частями (а не через каждые ХХ пунктов) то мы имеем опять преимущество как правило в виде меньшей средней цены приобретения. но конечно при перезаходах из-за стопов этот плюс может превращаться в минус относительно тупо входов через х х пунктов — зато и это ГЛАВНОЕ -убережет от сливов
  0
  - Денис Денисов
    19 мая 2015, 02:25
    Владимир Фокс, перезаходов не будет, при усреднении стопов то нет, когда улетело в плюс тогда, безубыток и всё
    +1
    - Владимир Фокс
      19 мая 2015, 02:51
      Денис Денисов, окей — хотя бы так — так проще руками торговать. в экселе посмотри или найди гденить — рендж за день и количество дней в году с ренджами в какой нить валюте, которую будешь трейдить. статистические данные так сказать за много летний период дабы получить те самые оптимальные уровни ловни усреднениями донышек или хаев. это очень эффективное средство — статистика ренджев за день
      0
  - Денис Денисов
    19 мая 2015, 02:31
    Владимир Фокс, во вторник посмотрим что мне усреднение даст, в принципе как раз можно и лонг набирать по евро и шорт по йене
    0