несправедливые опционы(

в 13-36 купил 102500 коллы. цена сразу пошла в нужную сторону)) по индексу ценник поднялся на 1000 пунктов, по коллам — на 300 еле-еле..
сейчас ценник по индексу — минус 1000, по коллам минус 700 пунктов(( обидно
идея была чисто спекулятивная. профит стоит на +20%
интересно, изучал ли кто нибудь на смарте взамиосвязь изменения цены по индексу и опциону. ведь получается, если индекс ростет. но цена на опцион не «успевает» расти хотя бы с коэф 0,8-0,9, то получается кто-то продает коллы, и тем самым дает подсказку о ложности движения?
конечно, задним умом можжно все объяснить.

опционы РТС

S-L is SCKS

Санкт-Петербург

3 500

с 6 июня 2013

4 Комментария

$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
24 апреля 2015, 17:17
Дельта. Delta
Один из греков. Показывает на сколько единиц изменится цена (премия) опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу. Дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут в деньгах, тем ближе его дельта к -1, соответственно, чем глубже в деньгах опцион колл, тем ближе его дельта к 1. Для удобства эту величину иногда переводят в проценты. Математически дельта -это первая производная цены опциона по цене базового актива.
+1
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
24 апреля 2015, 17:18
Волатильность. Volatility

Представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько ее видов. Основные — это историческая волатильность и подразумеваемая или ожидаемая волатильность. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильности позволяет судить о том завышена или занижена стоимость опционов на текущий момент.
+1
S-L is SCKS
24 апреля 2015, 17:18
да знаю я про дельту, просто крик души))
0
Аккаунт Удален
24 апреля 2015, 17:22
Вот на таких shortillo опционные маньяки и зарабатывают
+1

Читайте на SMART-LAB:

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не...

Иволга Капитал

07:13

Обзор портфеля - итоги 2025 года

Самые прибыльные и убыточные сделки в 2025 году, а также ближайшие планы.

Mozgovik

05:36

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

18.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...