asf-trade

asf-trade личный блог

10 февраля 2011, 12:00

Портфель ММВБ - 2011 год

Ну что, сформировал свой среднесрочный портель на 2011 год.

25% СберАО — 98.20
15% СберАП — 68.20
30% Газпром — 211.00
30% ВТБ — 0.0950

Без плечей, горизонт инвестирования декабрь 2011 — январь-май 2012 года.

Значение индекса ММВБ ~1695 пунктов. Занесено, чтобы сравнить динамику портфеля относительно индекса.

портфель

asf-trade

asf-trade

Москва

316

2 210

с 21 декабря 2010

40 Комментариев

Celentano
10 февраля 2011, 12:05
А какой максимальный убыток по каждой бумаге?
0
- asf-trade
  10 февраля 2011, 12:09
  10-12% убытка по портфелю будут сигналом закрыть все от греха подальше.
  
  Целевая доходность 20-24% за год.
  0
Тимофей Мартынов
10 февраля 2011, 13:49
Мое мнение: сейчас не самое лучшее время для покупок на среднесрок
0
- Tarantool
  10 февраля 2011, 15:21
  подписываюсь.минимум надо дождаться сипи на 1300 и удержания уровня.это самый минимум.а так от 1600-согласен и не раньше.
  0
  - asf-trade
    10 февраля 2011, 16:08
    А если 1600 не будет ипоедем 1800, 1900, 2000… Сидеть в кэше и рассуждать о том, насколько искусственный это рост?
    
    Или вместе с толпой шортить растущий уже 2 года рынок? :)
    0
    - Tarantool
      10 февраля 2011, 16:24
      веротяность что сейчас ли или от 1350 сипа пойдет на коррекцию гораздо выше. а покупать на год то что растет уже 2 года почти без коррекции-спорно.да и стоп что то адский.имхо.
      п.с. а почему не порциями как обычно?
      0
      - asf-trade
        10 февраля 2011, 16:40
        ну вероятность того или иного развития событий на рынке — сам понимаешь, каждый по своему оценивает. На счет порций — сбер еще вчера начал подбирать, ВТБ и Сберпреф — сегодня. ГП вообще кручу верчу уже какой день. Так что тоже порциями, просто оперативнее и фактически в рамках одного уровня. А не наращивая позицию постепенно. На это есть причины, а прав я лии нет — будущее покажет.
        0
Buterbrod
10 февраля 2011, 13:52
всё на хаях, надо дать сипи с нефтью остыть, там фигуры по обоим отработаны на 100 процентов, будет коррекция.Советую по 1600 по ртс зайти, там скоро будем.
0
ZG
10 февраля 2011, 13:52
Как можно брать среднесрочно бумаги когда индекс ммвб пытается пробить 1700 пунктов
0
- asf-trade
  10 февраля 2011, 13:54
  Ну как — береш и нажимаешь кнопочку Buy. :)
  0
  - Merval
    10 февраля 2011, 14:27
    asf-trade
    Отлично сказано...)))
    0
- Merval
  10 февраля 2011, 14:35
  А откуда такая лихая уверенность что уйдём на глубину в этот раз? Пока эта коррекция развивающаяся с 19 января (по ММВБ) производит впечастление вялой и невнятной (по причине дорогой нефти и растущих штатов) перекупленность мы почти уже сняли на графики если смотреть, сейчас «каждая собака» уже шортит что тоже свидетельстует не в пользу продолжения движения вниз, почему начинает думаться что вместе со сквизом ниже 1660 не рванём, если конечно штаты не начнут корректироваться в ближайшее время, а пока не похоже чтобы они были на это настроены…
  0
  - Merval
    10 февраля 2011, 14:36
    Что то не туда вписал… предыдущий вопрос к Антону Загорулько, любопытно ваше мнение уважаемый.
    0
ZG
10 февраля 2011, 14:01
ну тогда отмерь стопы 88 сбер будешь крыть?
0
- asf-trade
  10 февраля 2011, 14:11
  я уже сказал — если по портфелю сложится ситуация 10-12% draw down, то буду закрывать. Ребалансировка портфеля возможна, но это я буду по факту озвучивать, если отдельные идеи будут отиграны раньше, чем я ожидаю. Если одна какая-то бумага будет литься и портить мне статистику, естественно также будет ребалансировка.
  0
Wizard
10 февраля 2011, 16:12
0
serginvest
10 февраля 2011, 18:00
Да я особо не вижу смысла сейчас на 100% паковать портфель.Если шипко хочеца что то купить, то лучше это делать точечно.Поверьте будут ещё цены и поинтересней.Ну и разбавить бы 2 эшелончиком слегонца хотя бы.
0
- asf-trade
  10 февраля 2011, 18:37
  второй эшелон для меня темный лес… меня в первом то ликвидность и то пугает — если что и отсюда выход платный получается, а что там в других эшелонах боюсь представить
  0
asf-trade
11 февраля 2011, 12:46
Фиксирую для себя следующий момент: индикатор «НАСОС» показывает переток денег из ГП в Сбер.
0
asf-trade
11 февраля 2011, 18:58
Итак, закрытие в пятницу (СберАО 101.04, Сбер АП 70.11, ГП 208.50, ВТБ 0.0946) показало прирост портфеля на 0.5%.
Индекс ММВБ прибавил чуть больше 1-ого процента.

Балластом пока является газпром, который был куплен раньше всех.
0
asf-trade
18 февраля 2011, 18:53
18/02/2011
СберАО 100.82, Сбер АП 69.45, ГП 195.50, ВТБ 0.0960
ММВБ — 1690.11

Портфель теряет 1% от начальной суммы, при том что индекс потерял за это время менее 0.3%. Камень на шее — Газпром. Но в целом все не так плохо. За неделю индекс снизился с 1713.93 до 1690.11 на 1.4%, что сравнимо с падением портфеля на 1.5% за тот же период.
0
asf-trade
21 февраля 2011, 12:08
Купил ГП по 196.50 удвоив его кол-во в портфеле. Задействовал плечо на 30%
0
asf-trade
24 февраля 2011, 12:15
204.60 — продал половину ГП, и ибавился от плеча.
0
asf-trade
25 февраля 2011, 18:53
25/02/2011
СберАО 100.34, Сбер АП 69.24, ГП 209.30, ВТБ 0.0986
ММВБ — 1747.72

Сделка: ГП 30% депо (использовал плечо) 196.50 — 204.60

Портфель: +2.7% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1747 = +3%

Результат на уровне рынка показан за счет сделки с акциями Газпрома. Сам портфель пока отстает от роста индекса ММВБ.
0
asf-trade
04 марта 2011, 20:24
4/03/2011
СберАО 100.33, Сбер АП 69.39, ГП 212.90, ВТБ 0.09655
ММВБ — 1764.96

Портфель: +2.6% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1765 = +4.1%

Портфель по-прежнему отстает от роста индекса ММВБ.
Хэджировать на предстоящие праздники портфель счел нецелесообразным. На случай форс-мажора можно будет сделать хэдж короткими позициями по нефти и s&p500 на СМE.
0
asf-trade
11 марта 2011, 18:51
11/03/2011
СберАО 98.75, Сбер АП 67.80, ГП 209.10, ВТБ 0.09428
ММВБ — 1719.95

Портфель: +0.6% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1720 = +1.5%

Портфель по-прежнему отстает от роста индекса ММВБ.
0
asf-trade
17 марта 2011, 16:08
закрыта позиция по ГП чуть выше 225 рублей.
0
asf-trade
18 марта 2011, 18:09
закрыта позиция по обычке Сбера пол ~100.10
0
asf-trade
18 марта 2011, 18:59
18/03/2011
СберАО 100.16, Сбер АП 68.90, ГП 224.10, ВТБ 0.09330
ММВБ — 1747.32

Сделка: ГП 30% депо (весь сайз) продан по 225.28
Сделка: Сбер АО 30% депо (весь сайз) продан по 110.10

Портфель: +3.2% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1747 = +3.0%

60% портфеля зафикировано на этой неделе с целью фиксации профита и ребалансировки. Ожидаю на след. неделе более низких уровней для нового входа.
0
- asf-trade
  18 марта 2011, 19:01
  * опечатка — сбер 25% депо. 55% портфеля в кэше.
  0
- twoyellowtickets
  18 марта 2011, 19:20
  Круто кассу по 110 продал )))
  0
  - asf-trade
    18 марта 2011, 19:28
    Пятница :))) голова уже не варит, и не следит за руками.
    
    по 100.10 ;) там выше правильно
    0
asf-trade
21 марта 2011, 17:53
закрыл лонг по префам сбера по 70 рублей.
0
asf-trade
25 марта 2011, 10:43
ВТБ фикс 0.09750
0
- MELITO
  25 марта 2011, 10:47
  asf-trade можно тебе такой вопрос? а ты не искал возможность зайти среднесрочно в какую нибудь бумагу небольшим объемом с целью процентов 100% заработать? или же ты исключительно фишки держишь?
  0
  - asf-trade
    25 марта 2011, 18:57
    а мне смысла нет небольшим объемом заходить в одну бумагу и получать 100%… поэтому для меня такая торговля не подходит.
    0
asf-trade
25 марта 2011, 19:13
25/03/2011
СберАО 106.94, Сбер АП 73.50, ГП 222.81, ВТБ 0.09815
ММВБ — 1807.46

Сделка: ВТБ 30% депо (весь сайз) продан по 0.09750

Портфель: +4.8% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1807 = +6.6%

Портфель полностью выведен в деньги.
Бумажный портфель показал бы на текущий момент +7.2%

Оценить целесообразность выхода в деньги можно будет в конце следующей недели. На текущий момент виден упущенный рост: только ГП я продал удачно, все остальные бумаги скинул рано.
0
asf-trade
01 апреля 2011, 20:54
01/04/2011
СберАО 108.72, Сбер АП 74.26, ГП 235.10, ВТБ 0.10015
ММВБ — 1843.43

Портфель: +4.8% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1843 = +8.7%

Портфель был неделю назад полностью выведен в деньги.
Бумажный портфель показал бы на текущий момент +10.2%, и показал бы результат лучше рынка.

Самое интересное, что и коррекция на этой неделе была до 1781 пункта, но я счел её недостаточной.
0
- Алексей Колесников
  01 апреля 2011, 20:57
  Да уж полная засада. Радует одно, что цыплят по осени считают.
  Все флуктуации доходности внутри года не о чем…
  0
  - asf-trade
    01 апреля 2011, 21:16
    да, можно в первом квартале заработать довига, а потом к концу года в минус утйти как не фиг делать…
    0

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Лого компании EURUSD

11:25

Прогнозирование EURUSD, меняя подсчет волн EURUSD в пятницу утром упала до 1.0332 после того, как слабые экономические данные по еврозоне заставили трейдеров повысить свои ставки на крупное снижение с...

Лого компании Вигвам на берегу Гудзон-реки

Вигвам на берегу Гудзон-реки 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪

11:25

Чингачгук (Великий Змей), таку: ___________________ Денег нет, но вы держитесь или как обворовать город 25 ноября 2024, 10:34 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪 Денег нет, но вы держитесь Естественно, п...

Лого компании ВТБ

ВТБ Бес Паники

11:22

Heinrich von Baur, Больше чтобы не вылазил с высерами буратино!

Лого компании Сургутнефтегаз

Сургутнефтегаз Артур Раз-Два

11:22

В ТКС обороты пипец! бумагу укатать решили…

Лого компании NZDUSD

NZDUSD Northern Trader

11:22

NZDUSD | FOREX | Торговый прогноз Сопровождение сделки — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy Анализ валютной пары Новозеландец Доллар, котировки FOREX. ▪️Тикер: #NZDUSD ▪️Тип ордера: sell limit (лимит...

Лого компании Доллар рубль

Доллар рубль αβλ

11:22

sniper, Не, на остановленных торгах уже ничего пофиксить не получится.

Лого компании Сбербанк

Сбербанк 1SV

11:20

Gorik, Ну, после всех этих ненужных эскалаций, движуху на рост начали тащить ко дну, по всей Мамбе. Которая пока ещё не сломлена, но чё-то как-то… У Сбера, вообще говоря, на 180 р. дырка есть...

Лого компании Сегежа Групп

Сегежа Групп Бес Паники

11:19

Закроет -10 -15%😘

Лого компании Газпром

Газпром W1

11:16

Сергей Соколов, чего посты поудалял? Очконул про армию РФ писать? )) Будет забавно если какой нить патриот заскринет твои высказывания и отправит в нужные инстанции и потом ты будешь на всю страну ...

Лого компании Яндекс

Яндекс Heinrich von Baur

11:23

Тредер, а за своё кликушество и наглую клевету отвечать вообще будешь? Или продолжишь бессмысленные попытки изменить моё мнение по акциям одной компании? И почему ты считаешь, что кому-то долж...

Старый дизайн

Старый
дизайн