RVI. Ну неужели!

Только что заметил, что наконец то на rvi фучерсе уничтожили ГО.
Осенью, когда я его последний раз торговал ГО было около 80тыс, $10 за тик и никакой ликвидности.
Заглянул сейчас — батюшки, откуда народу то столько

RVI. Ну неужели!

ГО всего 2,5 тыс! Тик стоит $0,1 то есть как в нефти, золоте и проч. Спред в среднем 10-15тиков, что даже лучше, чем в квартальной серии опционов.
Минимум веги, который можно захеджить в RVI аж 100 пуктов!!1! Например сейчас это вега ОДНОГО контракта пут100!
Т.е. хедж веги доступен теперь даже для ну вконец нищих %)

Пишу это для того множества опционщиков, которые как и я, RVI в последний раз видели зимой, посмотрели и плюнули. А сейчас и не подозревают об изменениях.

опционы волатильность RVI vix

v3Rtex

Уфа

419

с 12 апреля 2012

17 Комментариев

Профессор Преображенский
16 апреля 2015, 13:54
давно уже так
0
- v3Rtex
  16 апреля 2015, 13:59
  Профессор Преображенский, да я уж понял) сегодня только случайно заметил
  0
  - Vkt
    16 апреля 2015, 14:19
    v3Rtex, вчера это не возможно было заметить
    moex.com/n9213/?nt=112
    
    +1
    - v3Rtex
      16 апреля 2015, 15:11
      Vkt, так я сегодня только увидел
      0
- inc
  16 апреля 2015, 14:22
  Профессор Преображенский, «давно» — это целых 4 часа? )))
  +1
SECRET
16 апреля 2015, 13:58
Круто! Хотел поторговать его как только появился, но денег не хватило даже на 1 контракт! А сейчас на целых 5 хватит!!! Яхуууууу :)
+3
Andy7065
16 апреля 2015, 14:04
А как им хеджить — можно поподробнее? Сам по себе RIV это вола опционов текущего страйка?
0
- AlexeyTikhonov
  16 апреля 2015, 14:25
  Andy7065, нет, это средневзвешенная вола 15 страйков двух серий.
  но полноценно хеджить им все равно не получится, ни краткосрочно, ни долгосрочно.
  +1
Добрый человек
16 апреля 2015, 14:16
сегодня у нас настоящий праздник!
+1
Евгений Макеев
16 апреля 2015, 14:36
Вопрос будут ли там все эти заявки в ситуации подобной 3 марта 20014. А так спасибо за инфу, полезный фьюч, хорошо что ликвидность появляется
0
- v3Rtex
  16 апреля 2015, 15:16
  Макеев Евгений, вряд ли. ММ и арбитражеров точно не будет, ведь некуда будет хеджить
  0
Трейдер Квадратный
16 апреля 2015, 15:17
Ух ты, реально круто. Когда он был анонсирован, я даже стратегию под него подготовил, но дикое ГО и пустота в стакане заставили отказаться от тестирования на реале. А теперь есть смысл попробовать.
+1
Ruscash
16 апреля 2015, 15:41
У меня тикера VIX нету — есть только RVI 5/15 и 6/15
0
- v3Rtex
  16 апреля 2015, 15:48
  ruscash, vik5 или rvi-5.15
  0
  - Ruscash
    16 апреля 2015, 15:52
    v3Rtex, ок — но объемы там смешные конечно — и как им хеджироваться тоже не понятно пока имхо ))
    +1
    - v3Rtex
      16 апреля 2015, 16:10
      ruscash, согласен насчет объемов :{
      Стоит учесть — изменения произошли только на этой неделе, многие возможно об этом и не подозревают. Надеюсь, со временем ликвидность придет
      
      0
Трейдер Квадратный
16 апреля 2015, 20:24
Посмотрел стакан, ан нет, все нормально. Два дохлых предложения с диким спредом и все, мертвые с косами стоят.
0