Ещё раз о греках.

Чем лучше ты понимаешь то о чём собираешься говорить, тем проще и доходчивее ты сможешь это сделать. Выкристализовал определения дельты и гаммы до одного слова ))

Дельта — это наклон. Гамма — это улыбка (профиля опционной позиции или опциона).

опционы дельта Гамма

Igor Karpeev

Ульяновск

1 333

с 12 ноября 2014

15 Комментариев

AlexeyTikhonov
31 марта 2015, 20:51
лаконично;)
только наклон чего?
0
- Igor Karpeev
  31 марта 2015, 20:55
  AlexeyT, наклон профиля позиции.
  0
  - AlexeyTikhonov
    31 марта 2015, 21:03
    Hatetowait, хорошо, а как гамма улыбка?
    все таки улыбка и гамма мягко говоря не обязательно связаны
    0
    - Igor Karpeev
      31 марта 2015, 21:08
      AlexeyT, смотришь на профиль. Если он изогнут как весёлая улыбка, то гамма положительная, если в виде грустного смайлика, то гамма отрицательная. Если улыбка крутая (радиус маленький) гамма большая. Кстати глядя на профиль сразу видно как будет меняться дельта и гамма с движением цены по профилю позиции. Можно прогнозировать разные риски по грекам.
      0
      - AlexeyTikhonov
        31 марта 2015, 21:13
        Hatetowait, аа, улыбка pnl, а я то думал улыбка волы.
        тогда, да, в моменте все верно,
        но это из свойств грек понятно.
        у меня правда гамма ассоциируется с неустойчивостью, так я ее ласково иногда называю;)
        +1
anatolyutkin
31 марта 2015, 21:00
Эти определения в школьных учебниках есть, там, где объясняется геометрический смысл первой и второй производных.
0
- Igor Karpeev
  31 марта 2015, 21:04
  anatolyutkin, может быть. Но я сам эти открытия сделал ))
  0
  - anatolyutkin
    31 марта 2015, 21:21
    Hatetowait, Это и хорошо и плохо. Хорошо то, что сами поработали и разобрались. Плохо то, что известные вещи не знали :)
    0
    - Igor Karpeev
      31 марта 2015, 21:30
      anatolyutkin, я уверен, что эти вещи далеко не всем известные… )
      0
      - anatolyutkin
        31 марта 2015, 21:37
        Hatetowait, Да, вероятно, это так :)
        0
margin
31 марта 2015, 21:08
Она улыбнулась и наклонилась… но в другую сторону.))

Не нужно упрощать сложное. Сложное нужно просто понимать.

Вульгаризация опционов вредит вашему депозиту.

«Мой Телемак, Троянская война окончена. Кто победил — не помню. Должно быть, греки: столько мертвецов вне дома бросить могут только греки.
+1
- Igor Karpeev
  31 марта 2015, 21:16
  margin, я как раз и пытаюсь понять )
  0
  - margin
    31 марта 2015, 21:18
    Hatetowait, "… опыт, сын ошибок трудных..."
    0
    - Igor Karpeev
      31 марта 2015, 21:20
      margin, да, так дольше, но интереснее )
      0
      - Стас Бржозовский
        31 марта 2015, 23:40
        Hatetowait, не улыбка гамма, обзовите ее выпуклостью. В форс мажорных ситуациях, когда синус доходит до пяти плавно перетекает во впуклость)) А по большому счету все правильно в Вашей формулировке
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

09:02

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...

Positive Technologies

12:10

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...

Mozgovik

09:00

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...

Mozgovik

13:12