Торговая стратегия Сэма Сейдена (Sam Seiden). Торговля и время. Часть1-2.

Был удивлен, что на смартлабе не оказалось ни одной ссылки на данную персону. Помню, что кто-то одного из отечественных «гуру» обвинял в подражании данному методу, и его продаже ученикам за кругленькую сумму, как авторской стратегии.
  автор: Сэм Сейден.



Другие части:
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php


Торговля и время. Часть1.
На прошлой неделе в XLF я показал график ETF для сектора финансового обслуживания. Я показал уровень спроса (поддержки) и предположил, что это мог бы быть уровень для покупки с низким риском, но не для долгосрочной торговле. После получения множества писем об этой торговой возможности от людей, которые ее взяли и от тех, кто не стал, я подумал, что было бы не плохо повторно рассмотреть график, так как вопросы в письмах были сильно похожи.

Как вы можете видеть ниже, вчера цена коснулась нашего уровня. Те, кто тогда купили, получили за два дня 2$, поздравляю. В этом месте вы можете передвинуть свой стоп в безубыточность, так как отмеченная кругом область на графике, представляет некое предложение (сопротивление). Имейте ввиду, что хотя выигрыш хороший, вход с низким риском это ключ к получению выгоды, это надо понимать. Получение выгоды это одно, а получение её с самым низким риском – это уже совсем другое.


Давайте вернемся к вопросам из писем…

Вопрос.

Как может уровень спроса 2003 года иметь какое либо значение сегодня? Несколько писем казались фактически раздраженными, что я даже занервничал, но я предполагаю то, что создает рынок. Они спрашивают, били ли ордера на покупку, которые сделали подъем из спроса 2003 года, теми же самыми, что вызвали спрос в среду.

Вернемся к основам.

Прежде чем мы получим конкретные ответы, необходимо понять, как работают рынки и что двигает цену. Движение цены на любом свободном рынке – это производная от происходящих взаимоотношений спроса и предложения на этом рынке. Возможности существуют, когда эти простые и прямые отношения выходят из равновесия. Выражаясь совсем просто, рынок состоит из трех компонентов: покупатели, продавцы и купленный или проданный продукт. Продукцией может быть акции на ценные бумаги, фьючерсы на S&P, иностранные валюты, облигации и ещё множество других материальных и нематериальных «продуктов». Например, давайте скажем, что продукт это ценная бумага. У неё есть, какая-та стоимость. Стоимость или «цена», как мы её называем, определяется простым спросом и предложением на ценную бумагу, которое является взаимодействием между всеми покупателями и продавцами действующих в отношении конкретной ценной бумаги.

Рынок всегда находится в одном из трех состояний:

1. Он может быть в состоянии, когда спрос превышает предложение, что означает наличие конкуренции на покупку, что приводит к более высоким ценам.

2. Он может быть в состоянии, когда предложение превышает спрос, что означает конкуренцию на продажу и это приводит к снижению цены.

3. Он может находиться в состоянии равновесия. При равновесии нет никакой конкуренции, это означает, что все могут покупать и продавать столько, сколько они хотят. Однако, когда рынок уходит из равновесии, увеличивается конкуренция, которая возвращает цену в равновесие. Другими словами, конкуренция сама себя устраняет, принуждая рыночные цены вернуться в равновесие. При равновесии нет никакой возможности для торговли.

На картинке выше то, как мог бы выглядеть график, если бы мы удалили из уравнения время. Вы видели бы каждый ценовой уровень, где есть много согласных и способных продавцов или покупателей. Конечно же, мы можем получить туже самую информацию, когда рассматриваем основанные на времени графики. Это делается определением уровней спроса и предложения. Не каждое торговое скопление является уровнем спроса или предложения, так же как и не каждый максимум и минимум. Всё основывается на объективном наборе правил, которые выводятся из закона спроса и предложения. В значительной степени я говорю об этом на курсах академии.

Ответы.

Факт, что уровень спроса относится к 2003 году, ни сколько не означает, что он меньше относится к делу, чем уровень спроса на прошлой неделе. Обычно уровни предложения (сопротивления) и спроса (поддержки) образовавшиеся давным-давно, работают лучше, чем недавно образованные уровни. Причина в том, что когда цена посещает давнишней уровень, она будет далеко от равновесия, а это означает, что уровень идеально расположен на пересечении спроса и предложения (больше размер прибыли).

Что касается ордеров тех готовых и способных покупателей 2003 года, то я не думаю, что их ордера по-прежнему есть на этом уровне. Как вы можете видеть выше, они, конечно же, не те же самые покупатели и продавцы из недавнего и отдаленного прошлого, это работа чистого спроса и предложения. Если вы снизите цену сильнее обычного, то привлечете всё больше и больше покупателей на каждом ценовом уровне, так как вы снижаете цены. И наоборот, если вы поднимете цену, то спрос уменьшится, а предложение увеличится.
Торговля и время. Часть2.
Сегодня мы обсудим тему, которая вызвала много вопросов, это торговля и время.

В последний раз, когда я затронул эту тему, получил множество вопросов. Давайте обсудим этот график. Торговля сводится к двум стилям – это ловля разворотов и следование за трендом. У обоих может быть низкий риск и оба могут работать, если вы делаете это правильно. Успех ловли разворотов определяется вашим умением определять спрос (поддержку) и предложение (сопротивление). Обратите внимание на область «А». Тут у нас есть ряд «пивотов минимумов». Давайте сами себя спросим, почему цена не может оставаться на ценовом уровне «А». Почему мы получили пивоты минимумов, а не основание? Потому что на том уровне спрос и предложение так сильно находятся в «дисбалансе», что цена не может оставаться на этом уровне продолжительное время. Поэтому этот уровень является сильной поддержкой (спросом) и мы могли бы его рассматривать как покупку с низким риском, с входом на «С». «С» — это первый откат в область спроса «А». Теперь сфокусируемся на области «В». Это не пивот (центр), это «скопление» торгов, сопровождаемое снижением цены. Опять давайте спросим, «почему цена могла оставаться на этом уровне так долго, что образовалось скопление свечей?» Ответом является то, что спрос и предложение не были в дисбалансе. «D» — это первый подъем к тому, что могло бы быть похожим на сопротивление (предложение «В»), но цена прошла через неё как нож через масло. Когда цена снизилась из «В», то это конечно произошло, потому что там предложение превысило спрос, однако дисбаланс спроса и предложения не сильные и об этом я говорю в этой статье.

Я не говорю, что уровень «В» никогда не будет работать как уровень поддержки или сопротивления, я просто предполагаю, что есть иерархия среди уровней спроса и предложения, и области «пивотов», такие как «А» по определению чаще (если не всегда) являются более сильными уровнями, чем «скопления» торговой активности. Это то чему мы учим в наших классах торговли на Форекс, Опционах или E-mini.

Урок: Чем сильнее дисбаланс между спросом и предложением, тем лучше возможность.

В нашей онлайн академии трейдинга целью является дать вам инструменты и глубокое понимание этех инструментов, так что бы вы могли получить преимущества в спекуляции на рынке. Если у вас нет преимущества, когда вы в чем-то конкурируйте, то не тратьте время (или деньги) – вы проиграете.
 
Продолжение следует.