Простая прибыльная стратегия

Идея простой прибыльной стратегии, которую очень просто запрограммировать.

Выбираем 2 ликвидных опциона CALL и PUT (например опционы на RIM5, примерно одинаковой стоимости)
И просто покупаем тот, который в моменте дешевеет, и продаём, который дорожает… и всё =)

В алгоритме делаем 3 параметра:
— максимально допустимая позиция (количество колов или путов которые мы можем купить)
— минимальная позиция (держим минимумальную позу даже если опцион колл или пут сильно вырос в цене)
— шаг цены, через который мы будем наращивать лонг при падении цены

Когда CALL падает — PUT растёт, и наоборот. Пока набираем дешевые колы, по дорогим путам фиксим прибыль и наоборот.
Продаём при обновлении максимума дня, тоже постепенно — по штучке на выбранный шаг цены.
Если даже случится апокалипсис, и колы обнулятся, то путы взлетят (мы ведь держим минимально необходимую позу и тех и других)

осталось поиграть с параметрами — выбрать наиболе удобные для вашего счета.

графически выглядит примерно так:

Удачи

робот опционы алгоритмы

Romanio

Санкт-Петербург

2 258

с 23 апреля 2011

31 Комментарий

Владимирович(KUKLriu1)
29 марта 2015, 11:18
Что делать, если после купленного кола, он продолжает дешеветь и дешеветь, и до экспы не отрастет рынок))
0
- Толстый тролль
  29 марта 2015, 11:23
  Владимирович(KUKLriu1), разве не понятно? продолжать следовать стратегии, в другой раз получится.
  +2
  - Владимирович(KUKLriu1)
    29 марта 2015, 11:28
    Толстый тролль, на другой раз надо довносить, в стратегии об этом не написано
    +2
    - Толстый тролль
      29 марта 2015, 11:29
      Владимирович(KUKLriu1), как так? — она и называется простая прибыльная
      +1
- Romanio
  29 марта 2015, 11:23
  Владимирович(KUKLriu1), путы тоже куплены, дешеветь одновременно они могут только на совсем мертвом рынке
  0
  - Владимирович(KUKLriu1)
    29 марта 2015, 11:26
    Romanio, судя по графику купили вначале дешевые колы, если рынок ушатают колы удешевеют, а путы так и не получится купить задешево.Для контртренда(волатильного) может и сгодится, а так…
    0
  - Толстый тролль
    29 марта 2015, 11:28
    Romanio, ага, а вот затраты на покупку может закрыть только достаточно сильное движение — в остальных случаях будет минус
    +2
agapiton
29 марта 2015, 11:36
При дорожании продаем наверно купленные PUT. А куда простите тетта девается?
+2
П М
29 марта 2015, 11:39
наверное как хэдж к трендовым стратегиям на фьючах должно быть ОК
0
Hunter Option
29 марта 2015, 11:52
Эта стратегия по сути — постоянная покупка волотильности
0
- v3Rtex
  29 марта 2015, 12:46
  Vova+, это не покупка волатильности, тут один страйк, одна вега и одна вола. Это обычная торговля синт.фьючерсом, только вместо графика цены фьюча решили использовать своеобразный индикатор из опционов
  0
Glwinthedark
29 марта 2015, 12:04
простая согласен. но прибыльная ли вот в чем вопрос
+2
Иван Митяев
29 марта 2015, 12:10
«Выбираем 2 ликвидных опциона» или «покупуаем 2 ликвидных опциона»?
0
banderlog
29 марта 2015, 12:11
стебётся автор )))
+1
Scorpi_999
29 марта 2015, 12:23
То что заплатили за опцион, надо еще вернуть а уж потом прибыль. А время и ждать для опцика не есть хорошо. Допустим купили за тысячу опцик на Si. Пункт рубль. Значит надо сделать тысячу пунктов в плюс и это будет только безубыток ) это какие моменты надо ловить, чтобы тысячи пунктов выводить ) с такими моментами улетишь кое-куда ) ну допустим, кол прогарел а пут в плюс. Так это уже сначало надо отыграть стоимость двух опциков, потом уже прибыль а потом, суп с котом ) вообще есть куча стратегий с опциками, типо бабочка, стренгл и т.д… Ниодна из них не дает 100% выигрыша. Хотя я опциками не занимаюсь, просто потому, что там стаканы часто пустые ) короче, не перспективно ) если уж вы собираетесь высижывать тысячи пунктов и ждать когда опцик протухнет ) то фьючи лучше, не надо сразу отдавать плату и он не протухнет и стакан не пустой )
+1
- Hunter Option
  29 марта 2015, 13:39
  Scorpi_999, Что за бред про отбивание стоимости опциона? то что вы заплатили за опцион вы можете вернуть сразу же просто продав его, если вы купили контракт за 1000 пунктов и он через минуту вырос до 1010 пунктов то продав его вы заработаете 10 пунктов.
  0
Dargo
29 марта 2015, 12:31
ЭТО стратегия работает!!! если подобрать правильный опцион, например: апрельский или майский
0
- Hunter Option
  29 марта 2015, 13:41
  Dargo, Работает при условии что получается отбивать тету, а это возможно только на растущей волатильности, если вола падает, то эта стратегия гарантированный убыток.
  +2
Александр
29 марта 2015, 12:37
А зачем огород с опционами? То что вы делаете, по факту покупка-продажа БА. И даже если опционы не одного страйка — только что дельта будет слегка меньше +-1
+2
миха
29 марта 2015, 12:52
эта стратегия через 6 — 9 месяцев приведет к полному банкротству а возможно еще и долг будет

можно делать, что-то похожее
smart-lab.ru/blog/245107.php
но с дальними опциками и следить за дельтой
но там доходность маленькая
0
Макс
29 марта 2015, 12:53
Еще забыли 2 параметра системы — это цены страйков. При тестировани задним числом они подогнаны, а в реальной торговле — угадайка.
0
К.О'Тяра
29 марта 2015, 13:32
+С -P = F правило паритета en.wikipedia.org/wiki/Put%E2%80%93call_parity
0
Stoic
29 марта 2015, 13:58
Где взять котировки по опционам для ТСЛаб? Есть у кого?
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
29 марта 2015, 15:21
Может быть, что-то в этом есть. Вы взяли 85 страйк, т.е. при пересечении пута с коллом базовый актив стоит 85000, линии пересечения будут все ниже и ниже из-за распада(можно даже мысленно линию провести). А теперь смотрим на график и думаем.
PS В опционах я почти ноль, но будет полезно спс.
0
Михаил Васин
29 марта 2015, 15:36
1. Работает если рынок в сильном боковике как было в март 90->80->90
и неважно на чём её делать на базовом фьючерсе или на опционе. У фьючерса хотя бы минусов с распадом нету.
2. Если делать на опционе, то время играет против стратегии опционы распадаются.
3. Если вола падает вместо роста, а не как было в марте, то стратегия в убытке.

Да автор вы нашли участок рынка за несколько лет где это пашет. Поздравляю, проблема в том что это был 1 месяц из 3 лет!
+1
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  29 марта 2015, 18:22
  farok, это направленная поза и тетта начисляться как положительная так и отрицательная, короче в этих рамках получаешь больше прибыли, но и больше убытков при движении не в нашу сторону и длительном удержании позы. А в моменте обычная направленная поза. Вот с волой проблема может быть.
  
  0
Алексей
30 марта 2015, 00:49
стратегия называется: обратный бычий/метвежий спрэд.
смысл зарабатывать на движении между стайками.
минусы: неограниченный убыток и большое ГО.
Для боковика нормальная и имеет право на жизнь. но я бы для новичков не рекомендовал, контролировать её сложно.
Прелесть опционов это контроль убытков, а тут его нет.
по сути это тот же скальпинг но большим количеством сделок.
любой календарь надёжней, на мой взгляд.
0
Михаил Кортунов
30 марта 2015, 13:14
А если рынок пойдет вверх, то будет убыток и по купленному путу и по проданному коллу. Но автор об этом умолчал, случайно, наверное.
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
10 апреля 2015, 08:43
Уже разница 10000 п. и может продолжить расти, никаких денег не хватит, даже если и хватит не эффективно.
0