28 марта 2015, 21:56
Тестер опционных позиций. Версия 1
Здравствуйте дорогие друзья!
Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).
Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.
Распаковываем архив. Меняем расширение с csv на txt.
Запускаем мою программу. Нажимаем кнопку «Котировки».
Запустится такое окно:
Тыкаем в «Файл исходник», ищем там наш скаченный файл с расширением txt.
Вводим Код опциона который необходимо найти. Разделитель оставляем ";".
Необходимо ввести дату экспирации. Дата экспирации определяется следующим образом. Для индекса РТС (с июня 2010 г. и позднее), это 15 число того месяца когда у него экспирация, если 15 число выпадает на не рабочий день, то берется следующая ближайшая рабочая дата.
В строчке «Какую историю формируем?» выбираем таймфрейм который необходимо сформировать. У меня сделано H1 — часовая, D — дневная, NULL — нет таймфрейма берется как есть в базе исходнике. Таймфрейм формируется по самой последней цене часа или дня, в зависимости от выбранного таймфрейма.
Разделитель — это тот символ который вам нужно чтобы отделял столбцы друг от друга. Можно оставить ";".
У меня получилась такая форма:
Нажимаем кнопку «Сформировать».
Программа сформирует файл с названием кода опциона (фьючерса), в нашем случае RIZ0, поместит его в ту папку где находится запущенная программа.
Формат записи вот такой:
Формат записи такой, по порядку:
1 Код инструмента, 2 дата экспирации, 3 дата бара, 4 время бара, 5 цена фьючерса на закрытии бара, остальные параметры улыбки как у биржи по порядку.
Зная параметры улыбки можно запросто определить волатильность любого страйка. Привожу формулу из методического пособия приведенный на бирже «Методика расчета кривой волатильности».
В дальнейшем с этими txt файликами работаем как хотим, например открываем в экселе и проводим там какиенибудь исследования или еще чегонибудь.
Скачать сам тестер можно тут.
Привожу пример как я сделал базу за 2010 г. квартальные опционы, таймфрейм день, скачать можно тут.
В следующих версиях тестера планирую добавить сам тестер и возможно какойто аналитический функционал. Сейчас надо пока базу набить.
С уважением Фатеев Виктор!
Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).
Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.
Распаковываем архив. Меняем расширение с csv на txt.
Запускаем мою программу. Нажимаем кнопку «Котировки».
Запустится такое окно:
Тыкаем в «Файл исходник», ищем там наш скаченный файл с расширением txt.
Вводим Код опциона который необходимо найти. Разделитель оставляем ";".
Необходимо ввести дату экспирации. Дата экспирации определяется следующим образом. Для индекса РТС (с июня 2010 г. и позднее), это 15 число того месяца когда у него экспирация, если 15 число выпадает на не рабочий день, то берется следующая ближайшая рабочая дата.
В строчке «Какую историю формируем?» выбираем таймфрейм который необходимо сформировать. У меня сделано H1 — часовая, D — дневная, NULL — нет таймфрейма берется как есть в базе исходнике. Таймфрейм формируется по самой последней цене часа или дня, в зависимости от выбранного таймфрейма.
Разделитель — это тот символ который вам нужно чтобы отделял столбцы друг от друга. Можно оставить ";".
У меня получилась такая форма:
Нажимаем кнопку «Сформировать».
Программа сформирует файл с названием кода опциона (фьючерса), в нашем случае RIZ0, поместит его в ту папку где находится запущенная программа.
Формат записи вот такой:
Формат записи такой, по порядку:
1 Код инструмента, 2 дата экспирации, 3 дата бара, 4 время бара, 5 цена фьючерса на закрытии бара, остальные параметры улыбки как у биржи по порядку.
Зная параметры улыбки можно запросто определить волатильность любого страйка. Привожу формулу из методического пособия приведенный на бирже «Методика расчета кривой волатильности».
В дальнейшем с этими txt файликами работаем как хотим, например открываем в экселе и проводим там какиенибудь исследования или еще чегонибудь.
Скачать сам тестер можно тут.
Привожу пример как я сделал базу за 2010 г. квартальные опционы, таймфрейм день, скачать можно тут.
В следующих версиях тестера планирую добавить сам тестер и возможно какойто аналитический функционал. Сейчас надо пока базу набить.
С уважением Фатеев Виктор!
Добрый вечер.
19:23
Heinrich von Baur, слишком большой чтобы упасть быстро :)
znak, Научись главному)))
19:21
Походу пока до Путина не дойдет информация, в правительстве ни кто проблему не увидит.
Что то всё хранят молчание завтра техдефолт заканчивается? Неужели не зря сбер предупреждения рассылал?
Лютый Комерсант, нет один знакомый седня выходил на 60 млн… Срочно потребовались деньги.
Лютый Комерсант, хаха, кто их может обязать то? У минфина и цб нет власти над компаниями
19:20
Ozon вынес вопрос о «переезде» с Кипра в Россию на собрание акционеров
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/67448d439a79477891776a2f?from=copy
Arseny Bri, ну что, кто тут теперь диванный воин? по стописят опять приду
Лар Крафт, если эта цифра меньше значит компания не генерирует денег достаточно для поддержания сетей и в процессе деятельности сокращает активы, банкротится и т.д. Но в целом ничего не мешает кому...
Почему не сделать в екселе?
1. «Если у людей нет Windows?» — такой вариант я даже не рассматриваю, не мои проблемы.
2. «Почему не сделать в екселе?» — я уже писал, не у всех работают макросы и элементы ActiveX в экселе. Чтобы от этой проблемы уйти я и стал сразу писать в среде Visual Basic.
как я понял ВЫ программист
ВАМ можно просто разработать робота и собирать денежные несоответствия опционов
это несложный алгоритм
к примеру, опционы одной серии
+ ПУТ 80 — ПУТ 75 = 5000 — ( — КОЛ 80 + КОЛ 75 )
и это правило работает всегда и для всех страйков
там получается просто профитная линия, но ГО будет, хоть риска НОЛЬ
можно покупать и продавать постоянно считая эту разницу
я могу заблуждаться, но математические несоответствия на опционах есть и их много, их видно глазом
еще одно правило
при цене базового актива ( ф РТС ) = 85
КОЛ 90 = ПУТ 80, КОЛ 87 = ПУТ 82
ВЫ не поняли
есть простые формулы и они работают всегда
+ ПУТ 80 — ПУТ 75 = 5000 — ( — КОЛ 80 + КОЛ 75 )
если есть разница в этом уравнении, то будет заработок
и другая конструкция тоже работает
по улыбке — цены опционов одной серии равно удаленных от цены базового актива равны ,
но здесь нужно делать небольшую поправку что вола КОЛОВ меньше волы ПУТОВ, но эту поправку можно просто забить в логарифм
просто подумайте…
собрать его сложней, если и ищете такие точки то рекомендую смотреть его в классике и собирать через базовый -call+put+базовый или +call-put-базовый, но огорчу 5000 прибыли там нет — роботов много 50 пунктов бы поймать, но на новостях можно заработать.
СПАСИБО