Безрисковый трейдинг

Мой первый пост.

Совсем недавно я стал увлекаться трейдингом после школы («дальше можно не читать») и открыл способ трейдить без риска чем угодно, так как очень люблю математику, в которой силен, не смотря на свои 14 лет («Тем более лучше дальше не читать»). Началось всё даже не с трейдинга, а с майнинга. Инвестиционные мои цели были что-то вроде как, «Выклянчить у мамы вторую видеокарту», чтобы добывать еще больше биткойнов. Потом я понял что биткойны лучше продавать не сразу, а когда подорожают. И потом я понял что лучше всего их вообще не продавать :) Но это разожгло во мне интерес к трейдингу, я стал искать безрисковую стратегию, и хотел понять возможно ли это в принципе.

Есть прекрасный способ слить свой депозит — мартингейл. Рано или поздно всегда слив. Но это особо изощренный метод слива, когда много месяцев видишь рост на сотню-другую процентов, а потом слив :) Но в отличии от других методов мани-манагерства, марти меня особо привлек, ведь по сути это возможность зарабатывать не занимаясь угадыванием курса, пусть и временно, но работает.

Я стал много считать (и программировать тест.лабы, гонять на прошлом), чтобы выделить проблемы мартингейла, и понять можно ли их как-то решить. Плоды есть, вот ими и делюсь тут.

Проблема и решение 1:
Проблема: рано или поздно деньги кончатся, в итоге слив.
Решение: нужно диверсифицировать на несколько активов, и постоянно «доливать» из прибыльных, в убыточный, тогда деньги не кончаются вообще никогда. Так как прибыль от прибыльных позиций всегда выше, чем убыток по одной убыточной.

Проблема и решение 2:
Проблема: большая часть капитала у марти не работает, лежит без дела, что очень существенно снижает прибыль
Решение: тоже диверсификация. Все деньги распихать по разным активам.

Проблема и решение 3:
Проблема: даже не большой множитель (мультипликатор) в итоге приводит к тому, что очередной лот, который надо покупать, будет таким большим что денег просто не хватит.
Решение: множителя быть не должно, т.е. множитель 1.00. Таким образом, стратегия уже выпадает из определения «мартингейл», это уже другое.

Проблема и решение 4:
Проблема: очень часто бывает что после резкой большой просадки, просадок еще ниже просто нет. И при этом курс очень долго, иногда годами болтается ниже средней цены покупок, что не позволяет закрыть позицию с прибылью, остается только очень долго ждать.
Решение: нужно покупать в том числе и дороже прошлой покупки. Однако, чтобы эффект усреднения не пропал, нужно покупать только дешевле средней цены покупки, а еще лучше дешевле с некоторым шагом, например 5%. К примеру, ежемесячно убыточную позу наращивать, при условии что сейчас цена на 5% и более дешевле чем средняя цена покупок. И пофиг если это дороже, чем прошлая покупка.

Получилось более похоже на «метод усреднения» с диверсификацией, или даже «корзинный метод», а не на мартингейл. Однако, почти на любых инструментах на тестах я получал более 50% годовых, с самыми разными инструментами. Будь то фьючи, акции, биткойны. По сути не важно что, важно чтобы инструмент был волатильнее. А точнее важно чтобы он имел сильные просадки периодически.

А теперь подробное исчерпывающие описание стратегии (вы сможете проверить в тест.лаб или даже в екселе)

1) Никаких стопов
2) Диверсификация, чем больше тем лучше, не менее 10 разных активов.
3) Очень желательно чтобы большой корреляции между активами в портфеле не было, в идеале чтобы была обратная корреляция между некоторыми. Но не обязательно. Просто это улучшит результат.
4) В первый месяц просто покупаются в равных долях все активы.
5) Депозит загружает полностью, кеша не остается.
6) В каждый следующий месяц выбираем из всех убыточных позиций, ту, просадка по которой минимальная, но цена сейчас ниже на 5% и более чем средняя покупка.
7) Закрываем самую прибыльную позицию, деньги из нее направляем в эту не самую убыточную позицию.
8) Если прибыльных позиций нет вообще — пропускаем месяц. (как вариант можно «долить» новый кеш, но не обязательно).
9) GO TO 6
10) Через несколько месяцев, обычно менее года, все позиции оказываются плюсовыми, но их уже не 10 как было изначально, а 3-5. Убыточных просто нет, поэтому остается либо сидеть в позах, либо выходить по своему тейкпрофиту. Но в таком случае тейкпрофит должен быть по портфелю в целом, а не по каждой позе в отдельности.

Каждый раз когда я это тестил видел один и тот же эффект — эффект домино. Проще всего вытащить в плюс ту позицию, которая имеет наименьшую просадку. Очень скоро она выходит в плюс, далее следующую. И если последняя позиция из 10 оказалось в большом минусе, то тогда остается еще 5-9 прибыльных позиций, так что денег с лихвой хвататет что бы и её вытащить в плюс.

Идея вечной доливки.

На бирже мы деремся за чужие деньги. У кого деньги отобрать невозможно? У того кто будет доливаться вечно и не будет выходить по стопу. Если он будет делать так, то даже не большой откат на 10% вверх рано или поздно позволит ему закрыть позицию с прибылью. Его деньги выиграть невозможно. Хорошо тем кто может вечно доливаться с зарплаты (школьником то зарплат не платят), но как быть тем кто доливаться не может? Вот я и нашел такое странное решение. Бесконечно долго доливать позицию можно из других позиций. Однако, доливать надо только тогда, когда это имеет смысл. Я имею ввиду что доливать надо если можно купить по цене ниже цены средней покупки. Т.е. чтобы уменьшить цену средней покупки. А значит увеличить шанс выйти с профитом. Иначе бы смысла не было.

Классический метод усреднения позиции тем и плох, что по его логике надо докупаться каждый месяц, независимо от того выше цена средней покупки или ниже. Т.е. такие доливки могут и увеличивать шанс закрыть с профитом (снизить среднюю цену покупку), но могут и снизить этот шанс (когда доливаешь дороже). Это то и плохо. Подчеркну отличие от мартингейла: там нужно докупаться только дешевле прошлой покупки, а такого шанса может не быть годами. Так же там нужно докупаться с мультипликатором, все дороже и дороже, а денег столько может не быть просто.

Видимо главный минус мартингейла, что выходить с профитом получается при коррекции вверх на 40% и более после падения. А такой тоже может не быть, хотя часто есть. С вечной доливкой можно выйти с коррекцией хоть на 10% вверх :) Ну сами подумайте, если вы каждый месяц из года в год равными частями доливаете в позицию и уменьшаете тем самым среднюю цену покупки, то в плюс вы её все равно когда-нибудь закроете. Это неизбежно. Пока доливок мало было, вам нужен откат вверх на 40%, долили, теперь хватит отката на 30%, еще долили, теперь уже отката на 20% достаточно и так далее. Через года и на 5% отката вверх хватит что выйти с профитом :) 

Еще один важный минус марти в том что там по тейку надо выходить. И будет палка о двух концах. Большой тейк — мало шансов выйти, маленький тейк — 10% годовых в среднем. Имхо, тейка быть не дожно вообще. Либо тейк по портфелю в целом. Я на тестах ставил тейк 50% годовых — всегда закрывалось в рамках двух лет, самые разные активы пробовал. Хотя я криво делал. Не помесячно. Т.е. у меня весь первый год тейк 50% до конца года. И 125% на второй год. Это не оптимально, кстати. Оптимальный тейк будет зависить от набора активов, как его правильно высчитать я пока не знаю, руки еще не дошли.

Хотя у меня есть более прибыльная стратегия и более простая «никогда не продавай биткойн», ничего прибыльнее этого мир пока не придумал :)

Ну ведь не будете же вы рассматривать всерьез стратегию 14-летнего школьника :)