15 марта 2015, 05:46

Цены на нефть готовятся к повторному тестированию годового минимума.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
(Анализ проведен на примере апрельского фьючерса на нефть марки брент.)
Цены на нефть готовятся к повторному тестированию годового минимума.

Движение рынка в целом по прежнему определяется нисходящим трендом, все расчетные цели которого давно пройдены и забыты.
Нисходящими являются основной и долгосрочный, так как на рынке не наблюдается значимых признаков остановки для этих компонент нисходящего движения.
Но на уровне среднесрочного тренда нефть перешла от медвежьей тенденции к боковой коррекции в канале 45.15-64.50, диапазон которого определяет ключевые уровни рынка.
Внутриканальное движение котировок на момент распечатки графиков определяется краткосрочным нисходящим трендом с целью в зоне уровня поддержки 45.15, прорыв которого продолжит дальнейшее падение цен на нефть с непредсказуемыми целями. (Отображенные на графике уровни поддержки отображают не цели, а только нижние границы доверительных интервалов для различных трендов, отсчитанные с достаточно большой погрешностью в предположении, что достигнутый минимум находится в зоне равновесного значения цен.)
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала открывает для тестирования зону уровня среднесрочного сопротивления на 76.50, переводя ситуацию в рамки сценария среднесрочного восходящего тренда и боковой коррекции уже для долгосрочного тренда.

Торговая тактика.
Цены на нефть готовятся к повторному тестированию годового минимума.

Нефть завершила коррекционный рост и в рамках краткосрочного восходящего тренда и возвращается в зону годового минимума. С формальной точки ситуация по-прежнему трактуется, как боковая коррекция среднесрочного нисходящего тренда в канале 45.15-64.50, но внутриканальное движение котировок уже направлено вниз. Прорыв нижней границы канала возможен, но вероятнее всего из зоны уровня краткосрочной поддержки 45.15 рынок снова уйдет вверх.
В рамках позиционной торговли рекомендуется оставаться вне рынка, готовясь к покупкам в зоне годового минимума.
Торговая тактика дэй-трейдинга — продажи с целью в зоне уровня краткосрочной поддержки 45.15. Позиции рекомендуется открывать на откатах в зоне верхних границ каналов волатильности графиков малого масштаба с промежуточной фиксацией прибыли на нижних границах каналов волатильности.

Уровни сопротивления: 63.00, 64.50, 76.50, 92.50, 121.85.
Уровни поддержки: 56.40, 45.15, 41.00, 35.30, 29.30, 21.50.

Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert

SWT-метод. Технический анализ рынка

BRN Нефть SWT-метод

https://t.me/swt_signals

Николай Скриган

Минск

731

83 782

с 8 января 2014

8 Комментариев

Николай Лазарев
15 марта 2015, 08:45
Что интересно: Многие или почти все теханалитики рассуждают о графике цены, как о неком разумном субъекте)))))
«цены готовы развернуться», «цена протестирует уровень» и прочая и прочая.
Такой подход имеет 50% вероятности прогнозирования.

Моё мнение, не троллинг.
Мне представляется, что нужно исходить из аксиомы, что движение цены хаотично и не прогнозируется. И вот в этих условиях думать как заработать.
+1
- К.О'Тяра
  15 марта 2015, 11:00
  Николай Лазарев, если бы движение цены было хаотичным и не прогнозировалось — зарабытывали бы стратегии возврата к среднему)) Всегда.
  
  на самом деле ТА работает т.к. есть деньги готовые войти/выйти, есть новости, которые оцениваются по-разному, в зависимости от текущего(!) тренда.
  0
  - Николай Лазарев
    15 марта 2015, 11:05
    cosmichorror, Я и не спорю. Особенно это касается ТА, как поведенческой психологии толпы. Но переменных, влияющих на эту самую толпу с деньгами огромное количество, и учесть все, для прогнозирования ради, чрезвычайно сложно. Отсюда и происходит выхлоп в 50% вероятностей прогнозов по ТА.
    +1
    - Николай Скриган
      15 марта 2015, 11:33
      Николай Лазарев, нет нужды описывать такие системы в деталях. Они давно известны и описаны в общих чертах — это распределенная система со слабыми нелинейными связями и переменными параметрами. Большинство таких систем подчиняются общим закономерностям и описываются хаотическими процессами под общим названием фликкер-шум. Характерной особенность таких процессов является энергетический спектр с огибающей 1/f^n. Для ценовых графиков показатель степени близок к 2.
      Если не вдаваться в детали, то при n>2 больше влияние циклов большего периода и рынок преимущественно трендовый.
      Если n<2, то больше влияние оказывают быстрые компоненты колебаний, а рынок имеет преимущественно колебательный характер.
      0
  - Николай Скриган
    15 марта 2015, 11:47
    cosmichorror, стратегии возврата к среднему срабатывают всегда, это железно и математически доказано. Но не для процесса в целом, а для его компонент. Но компонент таких в процессе очень много и складываются они тоже хаотических образом.
    Чем больше интервал наблюдения, тем большее количество циклических компонент дадут этот возврат. Но всегда останутся другие компоненты, большей длительности, за счет которых и будет смещение.
    0
- Николай Скриган
  15 марта 2015, 11:19
  Николай Лазарев, Относительно вашего первого комментария. Все это классика ТА, описанная, например, в книге Мэрфи (Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. — М.: Сокол, 1996):
  Основной принцип ТА — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
  — действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
  — тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.
  
  Эти эмпирические правила напрямую определяются свойствами сложных хаотических систем.
  Первое вытекает из свойства омникаузальности, иначе говоря подчиненности изменений параметров системы на микроуровне процессам, происходящим на макроуровне.
  Второе является вульгарным следствием свойств цикличности, следующих из равенства Парсеваля: конечность энергии в заданной полосе частот влечет за собой конечность амплитуд циклических колебаний, соответствующих этой полосе частот.
  
  Единственное отличие моего подхода — это то, что мы напрямую меряем эти энергии (точнее мощность процесса в заданной полосе частот) и также напрямую вычисляем скользящую оценку амплитуд колебаний определенных циклов. Т.е. это не какие-то гипотетические циклы или волны Кондратьева и т.п., а результаты конкретных измерений, выполненных здесь и сейчас для данного конкретного графика для конкретных волновых трендов, отображенных в нижней части графика…
  0
- егорка
  15 марта 2015, 19:46
  Николай Лазарев, хочу с вами не согласиться.фьечерсов всегда чётное число потому что это спор двух контрагентов.нефть несколько лет торговалась в боковике поэтому спорщиков набилось куева туча и те кто оказался не прав и поставил на рост цены ещё долго и низко будут собирать маржинколы.куда двигаться тренду решают крупные игроки и если бы они стояли в лонгах и двинули цену вверх из боковика мы могли бы увидеть сумашедший бычий рынок не зависимо от фундаментала. я так понимаю рынок.
  +1
  - Николай Лазарев
    15 марта 2015, 22:15
    егорка, Скорее рынками двигает инсайд, и, как следствие, крупные игроки. Вот только инсайдеры всегда на шаг впереди. Остальным достаются «объедки с царского (инсайдерского) стола».
    +1