05 марта 2015, 01:28
Сбербанк-фьючерс SRH5. Открытый интерес.
Обратил внимание, как в середине дня в районе 14:45-14:55 резко упал открытый интерес во фьючерсе на акции «Сбербанка» SRH5.
На одной 5-минутной свечке открытый интерес упал с 1 267 758 позиций до 1 120 482 позиций, то есть количество открытых позиций в инструменте сократилось почти на 150 000. К концу дня ОИ ещё немного упал ниже 1 100 000 контрактов.
Это явление тем показательнее, что буквально через час началось резкое падение цены фьючерса с уровней 7500 — 7550 до минимумов дня ниже 7300.
Конечно, можно вспомнить, что уже относительно недалеко мартовская квартальная экспирация срочных контрактов на ФОРТС, но для такого резкого сокращения из-за экспирация, честно говоря рановато. стоит отметить, что сброс позиций произошёл в относительно боковом движении цены без особого всплеска объёмов. Сбер сегодня был похуже рынка, на мой взгляд, при том, что на протяжении всего растущего рынка Сбер рос не хуже, а даже лучше рынка в целом.
В общем, показательный момент, на мой взгляд.
На одной 5-минутной свечке открытый интерес упал с 1 267 758 позиций до 1 120 482 позиций, то есть количество открытых позиций в инструменте сократилось почти на 150 000. К концу дня ОИ ещё немного упал ниже 1 100 000 контрактов.
Это явление тем показательнее, что буквально через час началось резкое падение цены фьючерса с уровней 7500 — 7550 до минимумов дня ниже 7300.
Конечно, можно вспомнить, что уже относительно недалеко мартовская квартальная экспирация срочных контрактов на ФОРТС, но для такого резкого сокращения из-за экспирация, честно говоря рановато. стоит отметить, что сброс позиций произошёл в относительно боковом движении цены без особого всплеска объёмов. Сбер сегодня был похуже рынка, на мой взгляд, при том, что на протяжении всего растущего рынка Сбер рос не хуже, а даже лучше рынка в целом.
В общем, показательный момент, на мой взгляд.
Роман Бабанин, Ты первый год на фонде или до сих пор так ничего и не понял? Будет ли Сбер по 150 это вопрос из разряда «если». А закрытие дивгэпа из разряда «когда »
Ivan Bezgubow, слишком долгий период у вас на графике. с 2011-го года — многовато. первая H — продавцы и особенно шортисты решили что будет коррекция где-то рядом, но не смогли устроить эту коррекц...
пока все чудики ждут дивов от аэрофлота, роснефть платит)
Мало что-то негатива лили, давайте еще что-нибудь чернушное напишем из анонимных источников. Почему бы и нет?
Каждый блогер уже перед аудиторией отчитался о положении самолета?
Остап1978, вы слишком мало лет торгуете, а уже пытаетесь высказать своё мнение? Вот когда за годы соберёте акции типа Сбер по 100(чуть выше), Лукойл в районе 2100, ММК ниже 10… С дивдохой к цене по...
23:08
Metzger, может не стоит ждать электрических самолетов пол жизни и нефти по 10$, а зарабатывать здесь и сейчас)
23:08
RGBI развернулся наверх в неделях. Это лонг.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
пожалуй хватит
MAX OFF CAPITAL, а я вот не закрыл шорт вчера, теперь думаю, в понедельник сильно накажут
Я предполагаю, что тренд меняется, и был крупный выход.
Что бы понимали, как происходят покупки/продажи вот вам запись сишки позавчера ускоренная в 20 тысяч раз.
Откуда такой вывод? На мой взгляд это не крупняк, а скорее всего скопление стопов за которыми и ходит крупняк… ИМХО.
Ага выражение по типу "… Правописание у меня хорошее… только хромает".
А вообще-смешно)))
Ключевая фраза В ПРОШЛОМ финансовый аналитик)))), а кто у нас самый счастливый человек-у которого нет проблем, а у кого нет проблем? У кого нет денег.
Анализ волновой -он такой, кааак налетит девятый вал и конец депозиту
Если только не отдавать тем и покупать у тех кто этот инструмент создает (бирже или ММ) но куда денет ММ теперь 150К контрактов и где объем, что за лажа, где что почитать? или это внебиржевые сделки какие, тогда все это попахивает искусственной реальностью для простых смертных:)
нет объёма — сделка внебиржевая. Открытый интерес учитывает все сделки, поэтому мы видим их.
Такие сделки проходят только с ММ, т.к. практически нереально найти контрагента самому.
Т.к. 150000 контрактов объём большой, то перед сделкой ММ её сам перекрывает например на акции с другим крупным участником. И тоже внебиржи, т.к. и для акции такой объём большой.
Или же участник перекладывается в следующий контракт, закрывает в данном фьючерсе, открывает в следующем.
ММ берёт за это комиссию, выраженную в разнице цен. А участник соглашается, иначе он такой объём покупать/продавать будет минимум день и цена может уехать далеко.
! И в этом большая уязвимость этого участника, т.к. контрагент у него один (ММ) и он диктует свою волю.