Роботы Тслаб на NYSE первые впечатления, косяки и грабли

план прост

взять несколько ботов попроще стабильно работающих на российском рынке и протестить их на американских бумагах за три последних года на 15ти минутном таймфрейме… пользуя штатный датафид брокера IB...

 Однако выяснилось, что индексы на фьючи мне недоступны для скачивания (такая особенность кастрированного счета),  валюты доступны только последних 2 года, акции доступны с 2004г. Ужасные тормоза при закачке данных.

 Поэтому для начала перетестил все валютные пары за 2 года… Затем взял карту американского рынка  finviz.com/map.ashx?t=sec и протестил полностью бэсик материалс + хелскаре + индустриал гудс + утилитес, т.е всю правую треть карты за три последних года...имхо тестить бумажки из карты рынка не гуд, т.к возможна ошибка выжившего… т.е в таблицу входят лучшие бумаги а неудачников из нее выкидвают.

Ррезалт такой...

Сначала никуя не получалось… потом пришел дзен, что тестить надо лонг и шорт раздельно… это тем более актуально т.к шорты часто запрещают и постоянные непонятки с дивами — толи их с нас списали толи мы их получили...

В 80% бумаг низкая вола + жесткий аптренд детектед… т.е. 80% бумаг исключительно хорошо торгуется трендовыми ботами в лонг… шорта нет совсем… даже более того, все падения выкупаются и можно тоговать лонг контртренд… т.е. если упали — выкупай, легко можно покупать самую отстающую бумагу из группы в конце дня и сдавать ее на следующий день с профитом… либо покупать самый отстающий сектор… для валюты все тоже самое… парный трейдинг не рулит, т.к смысла нет шортить одну из бумаг… типичные эквити бота выглядят так (красная это лонг контртренд)… средняя сделка 0.2-0.4% доходность 15-30% годовых...
 
имхо несмотря на кажущуюся простоту торговать такое нельзя… т.к. надо тестить на всех фазах рынка, а не только в ап тренде… поэтому следует увеличить интервал тестирования-оптимизации до 9-15лет… скорее всего придется подключать сторонний датафид, что для тслаба  крайне неудобно…  

В отличии от американского рынка в Великой Светлой Руси есть и тендовый лонг и трендовый шорт, которые дополняют друг-друга делая суммарную эквити более плавной. Контртренда практически нет + меньше гэпов. Примерно в четверти из тестируемых американских бумаг были гэпы более 10%, что очень неприятно. Имхо надо торговать минимум 10-15 бумаг зараз, чтоб внезапный попадос на гэп в 20-30% не оказался фатальным… Что делает порог входа от 3-4мио руб и выше, если меньше счет, то только интрадей...

Выяснилось, что IB есть форекс + CFD… однако счет цериха не позволяет торговать...
Всем удачной торговли 

предвидя вопросы типа че за боты… отвечу… самый сложный из них — пробой хая-лоу предыдущего дня…  

кстати спалил граль… типа того что нужно проверять эквити на контртренд… т.е. насколько хорошо бот торгуется наоборот… соответственно надо тестить без комиссов и проскальзываний чтоб не было смещений эквитей