О новом порядке исполнения опционов срочного рынка Московской Биржи

Московская Биржа с марта 2015 года изменяет на срочном рынке порядок исполнения опционов на все базовые активы всех сроков действия.

Первое исполнение по новым правилам состоится 13 марта 2015 года – в день истечения опционов на фьючерсы на акции.

Согласно новому порядку исполнения, в вечернем клиринге дня истечения опционов будут автоматически исполнены все опционы «в деньгах»¹. При этом опционы на фьючерсы на USD/RUB и EUR/RUB будут автоматически исполнены в дневном клиринге.  

Для опционов «на деньгах»² автоматическое исполнение осуществляется в отношении  половины открытой опционной позиции по каждой серии. Такой подход необходим для устранения рисков ассиметричного исполнения синтетических позиций.

Для отказа от исполнения необходимо подать поручение в день истечения опциона -  ввести отрицательное значение в «Заявке на исполнение опциона».

Убедительно просим заранее ознакомиться с подробной информацией о новом порядке исполнения опционов.

Календарь исполнения опционов
Спецификации опционов

¹ «В деньгах»: колл-опцион, страйк которого меньше цены исполнения фьючерса, и пут-опцион, страйк которого больше цены исполнения фьючерса.

² «На деньгах»:  опционы колл и пут, страйки которых равны цене исполнения фьючерса.


moex.com/n8748/?nt=106