16 февраля 2015, 10:46

Как решить проблему лишних транзакций?

Приветствую всех!

На этот вопрос меня навела статистика лчи алоровского робота у которого были миллионы транзакций и он за них не переплачивал (как то он обмолвился, что не попадает под штраф за лишние транзакции). Вот собсно и возник у меня вопрос, КАК?
Понимаю есть варианты такие:

— Плаза, с ценником за лишние транзакции (но и плаза не резиновая)
— Совершать сделки по рынку, много и постоянно
— Оптимизировать алгоритм, для минимизации лишних транзакций

— Ограничивать торговлю при достижении лимита.

Но все таки, возможно кто-то подскажет об альтернативных вариантах? есть ли возможность договориться с биржей? Если да, то с кем? кому писать? П.С. чтобы понимали в среднем 200транзакций в секунду (каждая лимитка если цена ее достигнет, будет открыта, то есть цель транзакции открыть реальную позицию)

Спасибо за ответы, заранее!

транзакции

sm11188

Микаелян Саро

Краснодар

361

4 228

с 12 января 2013

41 Комментарий

ololosha
16 февраля 2015, 11:00
скорее всего никак, биржа борется hft и, наверное, правильно делает. раньше по стакану торговать можно было, а сейчас черте что.
+1
КацаП
16 февраля 2015, 11:07
Хорошую тему ты поднял, дружищще.

Биржа конечно сильно режет возможности алогоритмистов!

Решать конечно надо переговорами с биржей, понятно некие алгоконторы могут решать этот вопрос на прямую, подойти к кому надо, похлопать по плечу, но как же быть простым частным роботягам?

А как решать? Я стараюсь укладываться в правило 1 к 40 плюс 2000 заявок про запас держу, раз в две недели превышаю, приходится платить.
0
inc
16 февраля 2015, 11:09
стать ММ или оптимизировать алгоритм. Других легальных способов нет. По крайней мере, если они и есть, то вам о них никто никогда не скажет
+1
- SMA
  16 февраля 2015, 11:12
  inc, к стати да, при этом еще и биржа будет доплачивать.
  -1
  - Микаелян Саро
    16 февраля 2015, 11:23
    SMA, Да нее… меня не возьмут в ММ))
    0
Lafert
16 февраля 2015, 11:28
Саро, так я так и не понял) Вы запустили робота, а он делает 200 заявок в день?

Вообще, рецепты просты. Активно использовать парные мувы, торговать большими заявками, не котировать в глубине стакана, не переставляться на каждое движение в 1 шаг цены, параллельно использовать неприбыльную стратегию с большим оборотом, отказаться от котирования опционов.
0
- Микаелян Саро
  16 февраля 2015, 11:32
  Lafert, 200в секунду.
  если на один шаг не менять цену то прибыль так же будет сильно меняться! конечно не могу утверждать что в убыток но все же алгоритм деформируется.
  0
  - Lafert
    16 февраля 2015, 11:55
    Микаелян Саро, как так? Вы же вроде на тслабе сидите? Как-то такие вещи, как 200 в секунду и тслаб я не могу связать вместе в моей голове.
    0
    - Микаелян Саро
      16 февраля 2015, 12:31
      Lafert, не надо плохо думать за Тслаб! Если ограничить ненужное потребление ресурсов то все летает.
      0
      - Дмитрий Черников
        16 февраля 2015, 14:01
        Микаелян Саро, а как это сделать, у меня как то раз на открытии заявка ушла на биржу аж через 1мин 8 сек. а цена по которй выставлялась заявка была через 1 мин 7 секунд… ну и усе выходил рукам :)
        а обычно 380 мс и это из Кемерово
        0
        Микаелян Саро
        16 февраля 2015, 14:04
        Дмитрий Черников, ого! не пытались разобрать причину такой задержки?
        0
        Дмитрий Черников
        16 февраля 2015, 14:16
        Микаелян Саро, про минуту и 8 секунд? нет не пытался, но думаю надо, т.к. чето притормаживать начал пересчет на открытии часа, иногда… может потому, что часто разработку веду на рабочей версии… думаю надо прекращать это делать… и эксплуатировать только для торговли, но т.к. робот торгует на часах критично только на открытии рынка, а я слежу за открытием всегда…
        0
pXhXXst
16 февраля 2015, 11:32
по рынку херач, братишь
+3
stitrace
16 февраля 2015, 11:41
Зачем делать столько транзакций? В голову только приходит, что человек до паранои боится раскрыть алгоритм и «путает» левыми заявками. Если реально надо, то можно рассмотреть Fill or Kill заявки вместо стандартных постановок-снятий, уже двойная экономия на всём выйдёт.
0
- pXhXXst
  16 февраля 2015, 11:44
  неуверенный в себе робот ищет куда бы пристроить свою заявку
  +1
- Микаелян Саро
  16 февраля 2015, 11:47
  stitrace, 1 заявку поставилл 1 снял, стоишь в трех точках стакана — это уже 6 заявок на одном алгоритме (это с учетом мувордера)
  далее имеем 8 инструментов, далее имеем трех разных роботов, далее стоим по обе стороны от спреда. ума пока что не хватит у меня путать левыми заявками! да и я такое только про запад слышал.
  0
  - stitrace
    16 февраля 2015, 11:50
    Микаелян Саро, так если ты умеешь стоять по обе стороны спреда, то ты маркетмейкер и на тебя транзакционные правила е должны распространятся. Про «путать», я имею ввиду, не двигать рынок, а просто зашумлять свой поток заявок, чтобы не реверснули алгоритм.
    0
Marco
16 февраля 2015, 11:48
1. Оптимизировать стратегии, чтобы не переставлять заявки без необходимости.
2. Торговать с одного счета несколько стратегий, часть из которых — котирование, другая часть использует сделки по рынку (на инструментах с небольшим спредом bid-ask).
0
Stoic
16 февраля 2015, 12:25
Меня вот тоже интересует: как избежать штрафа за не исполненные заявки??? У меня есть такие стратегии, которые генерят много заявок, и прибыльные, но штрафы биржи все портят.
0
Spekyl
16 февраля 2015, 12:40
ты можешь по идее со своего счета исполнять заявки для кого-то крупного. например дяде надо купить 1000 контрактов. он может одним лимитником стать, а может разбить на 1000 лимиток по 1 контракту. результат тот же, а положительный дебит по транзакциям создается.
0
- Микаелян Саро
  16 февраля 2015, 12:45
  Spekyl, Да, это интересная мысль, и для этого можно просто в альянс с каким нить пропом вступить и за их счет ручной торговли, выехать.
  0
Alexandr Mo
16 февраля 2015, 14:34
делать то можно, но за это надо будет платить, и учитывая сколько вы хотите транзакций делать, то ваша прибыль должна с лихвой это окупать, если нет, то алгоритм фигня. Однозначно надо переделывать, улучшать.

0