Сейчас за день до экспирации разница ближайших страйков без денег составляет не более 5-ти раз. Вопрос. Каким должен быть гэп чтобы опцион «без денег» вырос хотя бы в пять раз и при этом ещё перекрыл экспоненциальных временной распад и вышел в деньги? В противном случае его цена на момент экспирации «0».
Вывод. Выше озвученная схема реальна только для высоковолатильного трендового рынка.
Действительно. На падении 2008 года были дни когда опционы росли до 10-15 раз.
С тех времён я ни разу таких изменений цен не видел.
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МИРРИКО» подтвердил ruBBB- прогноз "развивающийся", ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» подтвердил BBB(RU))
🔴ООО «МИРРИКО»
Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся. Ранее действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным...
Биткойн продолжает развивать восходящую динамику на фоне наметившегося переговорного вектора между США и Ираном. Проект о допуске пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюту прошел финальные...
Рынок МФО в 2025 году: стабилизация и консолидация
Банк России представил аналитику по тенденциям на рынке МФО в 2025 году. Чем отметился прошлый год для сектора? Приводим ключевые тезисы:
🔸 Выдачи и портфель займов стабилизировались....
Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых
Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...
Sanin, у людей очень странная логика. Явно по всем признакам будет оценка существенно выше текущих цен на бирже. Люди ищут подвох там где его нет. Многие даже шортят.
smaklashevich, вот Яндекс сейчас стоит 1.7 трлн, когда он сможет заплатить дивы 200 млрд, чтобы доходность была 12% хотя бы? Через сколько лет это будет? Если это будет через 10 лет, то почему Янде...
за эти следят
один из победителей первых конкурсов, мой хороший знакомый, так дела на протяжении всго конкурса
два счета-один для слива, второй для дохода
Вывод. Выше озвученная схема реальна только для высоковолатильного трендового рынка.
Действительно. На падении 2008 года были дни когда опционы росли до 10-15 раз.
С тех времён я ни разу таких изменений цен не видел.