Тестирование торговых стратегий в QUIK

Программ, в которых можно тестировать торговые стратегии, много. Как специализированных, так и общих.
Покажу, как это священнодействие можно проделать в QUIK, на примере реверсной системы на двух EMA.

1. Копируем 2 скрипта: Test2emaSignal.lua, Test2emaEquity.lua в каталог LuaIndicators вашего нашего рабочего QUIK;
2. На график выбранного инструмента добавляем в окно 1 индикатор 2emaSignal, в окно 2 - 2emaEquity;
3. Настраиваем дату начала тестов, периоды EMA.
4. На выходе: график + файл Test2emay.csv (в каталоге QUIK-а) с результатами теста.

Скачать: Test2EMA.zip: http://www.xsharp.ru/indikators

Тестирование торговых стратегий в QUIK

Настройки:

Видео:

quik LUA qlua индикаторы Тестирование стратегий

XXM

Стерлитамак

270

3 713

с 1 декабря 2011

55 Комментариев

*ZzZ*
09 февраля 2015, 09:17
+ спасибо
+3
ves2010
09 февраля 2015, 09:18
1 крайне важна итоговая таблица с результатами
2 + возможность видеть эквити раздельно для лонга и шорта
+2
Nemo_2000
09 февраля 2015, 09:32
не очень понял, в квике есть какая то встроенная опция для тестирования стратегий? или это в коде луа написанная приблуда прикрученная к машкам индикаторам? Был бы полезен скрипт который тестировал бы ботов на истории, которая сохраняется в текущих данных квика… Типа день торговый закончился и прогнать его на всех своих ботах…
+1
XXM
09 февраля 2015, 09:34
ves2010,
1. Итоговый файл Test2emay.csv есть. Правда, получается криво:
символ "\n" читать как «перевод строки».
2. Да вы эстет, батенька!

+1
Евгений Черных
09 февраля 2015, 09:35
Молодец! Плюсую!
+3
Pereslav
09 февраля 2015, 09:45
и как только я решил завязать, они снова втянули меня обратно! )))
+4
- Press
  09 февраля 2015, 10:00
  Pereslav, coub.com/view/4d7zd
  
  +1
- Evgeniy42
  09 февраля 2015, 22:16
  Pereslav, )))))
  0
amandra
09 февраля 2015, 10:01
это здорово, конечно… но Вы опустили самое важное...
1) история тестирования, какова ее глубина? — только та, которую предоставляет квик — 3000 свечей для каждого графика, например, на M5 около полутора месяцев

2) расчет статистики, по-мне, нужно реализовать в отдельном модуле

3) а стопы, тейки и тп? ручками писать кучку функций

на 2,3 можно рукой махнуть, а с 1 все тухло, глубина тестирования на истории очень скудная и ставит под сомнение смысл тестирования стратегий в QUIK
+3
- XXM
  09 февраля 2015, 10:24
  amandra, я понимаю глубину несовершенства данного подхода. Мы с ARQA постоянно работаем над улучшением качества наших работ. Спасибо!
  +2
  - amandra
    09 февраля 2015, 10:29
    XXM, вот если бы Вы написали библиотеку, в которой все сервисные функции, а при реализации стратегии нужно было вызвать только функции Buy, Sell, то да...
    
    это как моделировать бег, для этого нужно создать ногу, обувь, толчок, прыжок и тп...
    
    это имеет право на жизнь, но придется много усилий потратить, для дописывания нужного функционала
    +1
agmalov
09 февраля 2015, 10:03
спасибо, с помощью луа того гляди квик до ума доведётся ;)
0
Мимо проходил
09 февраля 2015, 10:59
Большое спасибо!
+1
R14
09 февраля 2015, 11:02
скачал индикаторы, пробую открыть в SciTe, сброд какой то кажет.
так и должно быть?
0
- XXM
  09 февраля 2015, 11:42
  R14, код скомпиллирован.
  +1
Cheshirscy
09 февраля 2015, 11:39
Объясните мне убогому, зачем, ну ЗАЧЕМ??? тестировать в Квике? ну автор сам же написал, что для этого есть специальные программы, а квик должен быть просто «торговашкой»
+1
- XXM
  09 февраля 2015, 11:54
  Cheshirscy, например, кому-то захотелось на пальцах разъяснить понятие «Тестирование Торговых Стратегий» новичку трейдинга.
  Ни MetaStock, ни других программ под рукой не оказалось.
  Только QUIK! и индикаторы Test2emaSignal.lua, Test2emaEquity.lua!!!
  Легко и понятно.
  +1
  - Cheshirscy
    09 февраля 2015, 13:52
    XXM, Вот зачем новичку (тем более новичку) показывать, что гайку можно открутить пассатижами? Для этого существуют гаечные ключи. А если «Ни MetaStock, ни других программ под рукой не оказалось.», то надо позвать взрослых :)
    0
    - XXM
      09 февраля 2015, 14:34
      Cheshirscy, вы, наверное, «старый и опытный солдат». И просто забыли, как трудно приходится новичкам. И как важно вовремя подсказать, посоветовать. :)
      +1
Сергей
09 февраля 2015, 12:18
Спасибо! Плюсовать не могу рейтинга нет.
+1
velikan
09 февраля 2015, 12:48
не, ребят
вы уж извините, но такого дерьмового подхода (в квике) к написанию роботов, индикаторов и бектесту я вообще никак не ожидал
пять лет назад помню был только QPILE и всё
сейчас добавили LUA и что? кому он вообще нужен? все эти попытки выглядят очень жалко, если честно :(
хотя QUIK именно как торговый терминал — отличная штука

лучше бы вы приводы к различным WealthLab'ам, да AmiBroker'ам писали, чем хернёй заниматься

P. S. не хочу никого обидеть. сам перешёл с квика на metatrader и не нарадуюсь — никакого геморроя, всё уже заточено под написание роботов и тестирование — Европа

Автор, не принимайте на свой счёт, я понимаю, что Вы просто хотите что-то выжать из этого терминала
+1
- amandra
  09 февраля 2015, 13:32
  velikan, на счет LUA с Вами вообще не соглашусь. Если он Вам не нужен, это не значит, что он никому не нужен… Самое главное для меня отличие в LUA: источник данных, колбэк, пользовательские индикаторы.
  +2
  - velikan
    09 февраля 2015, 13:38
    amandra, только не говорите, что всё сделано по-человечески, не надо. Вы сами знаете, что это не так.
    бектестер вы где брать будете? сами напишете?
    
    вот именно, что LUA мне был нужен. а после того, как я познакомился со всей экосистемой — стал очень не нужен :)
    
    в своём комменте я имел ввиду что LUA нахрен не нужен в таком виде, в котором он есть сейчас
    
    если бы все графики, все таблицы перевели на LUA и открыли их код — тогда да, было бы всё не так печально
    
    но сейчас на LUA можно писать только жалкие подобия таблиц и индикаторов
    с внешними библиотеками постоянно что-то не так — то что-то не работает, то вываливает ексепшн, то вообще начисто виснет квик и всё
    
    бррр, страшный сон
    0
    - amandra
      09 февраля 2015, 18:22
      velikan, тестируют стратегии совсем в другом месте, а вот реализовывать стратегии на qlua, по-мне, гораздо проще, чем на qpile. Вы публикует материал о косяках, о которых говорите?
      0
      - velikan
        09 февраля 2015, 19:19
        amandra, не забывайте, что пост был написан про тестирование в QUIK, что я (теперь) считаю самоистязанием после n дней, проведённых с отладчиком вобнимку
        0
      - Evgeny Grizli
        05 ноября 2015, 15:49
        amandra, пожалуйста прокомментируйте как допустим эту программу-скрпит в quik запустить — скрипт на Qlua. у меня не получается — там где в меню «таблица» — доступные скрипты и так далее? запустить и ничего… )))
        +1
- Evgeny Grizli
  05 ноября 2015, 15:25
  velikan, начинаю в Quik. но раньше работал в metatrader и там были у меня наработки простенькие индикаторы и советники. а как в этом Quike даже вот от сюда программу скрипт на LUA вставить не могу? И если Вас не затруднит как состыковали metatrader с Quik? Благодарю за ответы…
  +1
  - XXM
    05 ноября 2015, 16:49
    Evgeny Grizli, я вам «плюсики» проставил, поправил слегка рейтинг, так сказать. В личку им напишите, может не видят ваши вопросы.
    0
    - Evgeny Grizli
      06 ноября 2015, 11:42
      XXM, да, Вы правы! написать не могу, потому, чтомой рейтинг не позволяет )))) как-то так устроена система, что я получается только здесь: вопрос — ответ могу — что-то писать. Благодарю за отзывчивость.
      0
      - XXM
        06 ноября 2015, 12:16
        Evgeny Grizli, тут можно так:
        1. Писать интересные посты, может наплюсуют.
        2. Написать пост с просьбой наплюсовать.
        Вроде еще есть варианты, менее известные.
        «No song, no supper»
        0
XXM
09 февраля 2015, 13:05
velican, как писал уже:
я понимаю глубину несовершенства данного подхода. Мы с ARQA постоянно работаем над улучшением качества наших работ. Спасибо!

QUIK не настолько плох, как есть на самом деле ;)
+1
- velikan
  09 февраля 2015, 13:24
  XXM, главное — работать, это очень правильно
  именно как торговый терминал квик имхо лучшее решение, очень удобно
  но как конструктор роботов… он просто как пьяный матрос — кривой косой и матерится по любому поводу
  +1
Savin
09 февраля 2015, 14:32
роботы в квике это жесть, пиши прям в с++ или еще посложнее методы поищи, хотя… если посмотреть с другой стороны, то ты помучишься потом плюнешь и забросишь все это быстрее (сольещь меньше денег и времени) и уже возьмешься за голову выучишь английский, найдешь работа в евро компании, уйдешь на сша рынок опциончики пользовать будешь, вобщем жизнь наладиться...
Давай чувак пиши в квике роботов! прально!
+2
Ivor
09 февраля 2015, 14:34
Имхо, это не нужно, только если поиграться. Лучше потратьте время на освоение велс лаба. А еще лучше на вижуал студио c#, там возможности уже безграничны, но это уже другая история.
+1
XXM
09 февраля 2015, 15:05
юрий савин, Ivor, спасибо за советы!
Они помогут. Не мне так другим.
+1
- Ivor
  09 февраля 2015, 15:17
  XXM, а вам за труд. плюсовать не могу, рейтинг низкий)
  +1
- Мимо проходил
  09 февраля 2015, 15:27
  XXM, никого не слушайте) вы делаете очень полезные вещицы!) было бы здорово если бы еще кто то реализовал в Квике Ренко или Зигзаг скажем…
  +1
  - XXM
    09 февраля 2015, 15:55
    Не могу не слушать :( Уши-то куда дену? Да и пишу для того: а вдруг что посоветуют, подскажут?
    По Рэнко и Зигзаг: реализуют! Верю в это.
    +1
Сергей < o-s-a.net >
09 февраля 2015, 15:42
подскажите чем компилировали?
0
XXM
09 февраля 2015, 15:54
на LUA.
+1
- Сергей < o-s-a.net >
  09 февраля 2015, 16:01
  XXM, то что луа понятно :). Компилятор брали с сайта lua.org или какой другой использовали?
  0
XXM
09 февраля 2015, 16:35
Понимаю ваш вопрос. Все сделано исключительно на Lua 5.1
+1
- Сергей < o-s-a.net >
  09 февраля 2015, 16:46
  XXM, понял, спасибо.
  0
SCTrade
09 февраля 2015, 18:33
пользуюсь этим www.stock-city.ru, для простых вещей самое то, просто быстро и удобно
0
XXM
09 февраля 2015, 20:13
velican:

не забывайте, что пост был написан про тестирование в QUIK, что я (теперь) считаю самоистязанием после n дней, проведённых с отладчиком в обнимку

Отладчик у меня очень даже ничего, и вообще, мне было интересно это делать.
Я ж писатель ;)
+1
Senex
27 февраля 2015, 08:20
В будущем планируете суммирование сигналов с индикаторов разных инструментов и временных интервалов?
0
- XXM
  04 марта 2015, 11:03
  Senex, суммирование сигналов с индикаторов разных инструментов и временных интервалов работает уже в этой реализации LBOT.
  Пример:
```
OpenLong = cross(macd.0, macd.1) and {Ema1} < {Ema2}
```
  Никаких дополнительных условий на принадлежность графиков с идентификаторами macd, Ema1 и Ema2 именно нашему инструменту или только одному инструменту — нет!
  Также нет никаких ограничений на тайм-фрейм.
  0
XXM
03 сентября 2019, 17:12
Обновленная ссылка:
drive.google.com/open?id=0B4_Nbvm1tHG9aHBwR0hldFJMME0
0