Гольдфингер
Гольдфингер личный блог
06 февраля 2015, 13:33

Зарабатывающий трейдер. Определение.

Задаюсь вопросом, как классифицировать зарабатывающего трейдера? 
Несомненно, это тот, кто зарабатывает на рынке. Но вот как отделить случайный результат от системного?
Мы знаем множество примеров, когда люди делают сотни и тысячи процентов на определенном интервале времени. Но потом результаты становятся иными.
Или, например, трейдер торгует семь лет, из которых у него прибыльных пять лет, а убыточных два. Прибылен он или нет? надо смотреть размер прибыли и убытка, но только ли? Разве семь результатов достаточны для статистики?
Сколько лет необходимо иметь в багаже, чтобы по ним можно было рассчитывать более-менее объективную статистику? И пять и десять лет, на мой взгляд, недостаточно.

С алгоритмистами та же история. В рамках одного высокочастотного алгоритма быстро накапливается статистика, но алгоритмы живут не очень долго и снова встает вопрос о прибыльности трейдера на длинном участке времени (будут ли последующие алгоритмы так же успешны, как предыдущий).

Поделитесь вашими мыслями о том, каким критериям должен соответствовать трейдер (время, результат, плавность эквити, иное) чтобы его можно было классифицировать, как зарабатываеющего в принципе, а не в данный конкретный месяц-год.
42 Комментария
  • FrBr
    06 февраля 2015, 13:54
    я думаю если он обгоняет банковский депозит и инфляцию то да он успешный трейдер
    • Маркиз Лафайет
      08 февраля 2015, 21:24
      Farmabear, если он при этом не работает на «обычной работе» — вычитаем из дохода как минимум среднюю зарплату.
    • Александр Смольский
      08 февраля 2015, 21:48
      Farmabear, сегодня он обогнал, а завтра Вы его будете через Интерпол искать. (-:
  • Владимир Спицын
    06 февраля 2015, 14:05
    Средний трейдер смартлаба сливает за свою жизнь пару депозитов(условно), а некий Ливермор слил четыре… вопрос — Кто из них истинно зарабатывающий трейдер, а кто случайно?
    • Добрый человек
      06 февраля 2015, 14:06
      Владимир Спицын, ливермор и сам себя в оконцовке слил. наверно как васек лудоманом был
  • Добрый человек
    06 февраля 2015, 14:05
    только по справке ндфл за последнии минимум 5 лет. ну и доходность чтоб не меньше 25% если суммы приличные
  • Алексей Каленкович
    06 февраля 2015, 14:17
    Единого формального критерия успешности нет.на мой взгляд нормальная (профессиональная)ситуация когда трейдер формулирует простые критерии при которых он ожидает определенный результат а при изменении условий вовремя (не растеряв большую часть прибыли) останавливает торговлю или меняет стратегию, если это к примеру более-менее алгоритмическая стратегия. Например — при непадающем рынке работа от покупки и ориентировочная доходность 30%. Если условия соблюдены и товарищ заработал 20-40% то это профессионал. Если меньше или гораздо больше, то надо смотреть почему, если рынок был обычным то это настораживает и уже можно усомниться в профессиональности управляющего. Если рынок за год хорошо упал, а результат например ноль — то это отличный профи, так как он заранее определил критерий своей деятельности. Ну вобщем основная мысль понятна?
    • BIGROI
      06 февраля 2015, 14:21
      Каленкович Алексей (enki),
      Не согласен с мнением, что «Если рынок за год хорошо упал, а результат например ноль — то это отличный профи...» Профессиональный трейдер на этом бы заработал.
      • Simix
        06 февраля 2015, 16:38
        BIGROI, Не путайте зарабатывающего трейдера с «много зарабатывающим» трейдером и с трейдером «который хочет много заработать».
        • BIGROI
          08 февраля 2015, 22:51
          Simix,
          Спасибо, я ничего не путаю.
      • sergio
        08 февраля 2015, 22:31
        BIGROI, не скажи. На инвест счетах шорт запрещён и невозможен технически. Осознанно. У меня.
        • BIGROI
          08 февраля 2015, 22:51
          sergio,
          Вы слышали о inverse etf?
          • sergio
            08 февраля 2015, 22:56
            • BIGROI
              08 февраля 2015, 22:59
  • Gugenot
    06 февраля 2015, 14:17
    Сказать максимально точно, зарабатывающий ли трейдер имярек или нет, — можно будет только при оглашении его стейтмента на его собственных поминках… прошу прощения за чёрный юмор...
    Как-то так...
    :)
    • Simix
      06 февраля 2015, 16:35
      Gugenot, Да коллега, любой трейдер в конце концов разоряется. Костлявая старуха переигрывает всех.
    • Александр Смольский
      08 февраля 2015, 21:47
      Gugenot, я бы предпочёл, чтобы о моём стейтменте не узнали даже после смерти (не считая наследников разумеется). (-;
  • SHCHUTUSHCHA
    08 февраля 2015, 21:07
    если за всю историю своего трейдинга трейдер слил меньше чем заработал, то он зарабатывающий, если нет то сливающий
  • П М
    08 февраля 2015, 21:13
    всё хочу понять, откуда эта байка, что алгоритмы живут не очень долго.
    на чём она основана? это что-то из серии «кукловода» (с большой буквы в единственном числе) которого нет (или в каждый конкретный момент он разный, что для меня одно и тоже), или это не байка а реально статистически проверенный факт, что система, которая разрабатывалась долго, год, тестировалась на истории в 10 лет, на реале, допустим год, вышла на рынок и умерла за 3 месяца, и так каждый раз.
    что, правда чтоли не живут? нет смысла стараться?
    • VolkSib
      08 февраля 2015, 21:29
      ПBМ, слово байка ключевое, точнее сказать один из укоренившийся мифов о рынке.
      Однако рынки меняют фазы и циклы поддерживая верующих.
      Иногда просто сам инструмент меняется, перестает быть боковым или трендовым, но это не означает, что система не работает.
    • Юрий Ч.
      08 февраля 2015, 22:00
      ПBМ, Если система хорошая, то с течением времени о ней узнают все больше народу, а те кто уже знает — торгуют все большими объёмами (а их контрагенты объемы уменьшают). Ликвидность системы уменьшается, и она подыхает.
      • П М
        08 февраля 2015, 22:07
        Юрий Ч., это ок. но на год-другой-третий по идее может и хватить.
        особенно если продумывать в ней маскировочную часть.
        времени хватит на модификацию, это не 3 месяца..
        понять по сделкам, какой же там был алгоритм, не проще, чем запрограммировать новый, исходя из исторических данных, imho
        но может я не прав и есть понятные всем 5-6-7 блоков кирпичиков+ параметры,
        которые можно действительно подогнать к известным точкам входа.
        но опять же, про эти чужие точки входа ещё надо узнать.
        не все наверное входят all-in лимитной заявкой. хотя мне показалось что Bull часто так делал :)
        • Юрий Ч.
          08 февраля 2015, 22:28
          ПBМ, Всякое бывает… Бывает, что выставляют на продажу систему, и она подыхает в считанные недели.
  • Personal Jesus
    08 февраля 2015, 21:18
    Все денежные потоки привести к настоящему времени. И подумать, стоит ли 7 лет жизни этой чистой приведенной стоимости?
    Потом отнять инфляцию и повеситься (шутка)
    Необходимо смотреть на достигнутые цели посредством инвестирования, инвестировать ради умножения капитала 500 раз — сомнительная цель.
  • YOSHI
    08 февраля 2015, 21:19
    успешный трейдер — человек лишенный комплексов и эго. У него нет страха, жадности и он признает свои ошибки правильно.
    • SMT
      08 февраля 2015, 21:32
      Руслан, т.е чтобы быть успешным трейдером — не обязательно зарабатывать?
      • YOSHI
        08 февраля 2015, 22:02
        Romanx, это ты сказал… не я. Оно само придет если Ты дорастешь как человек ( личность) до нужного состояния. Иначе… станешь зарабатывать и ЭГО твое в оконцове Тебя прикончит… ИМХО.
  • Иванов Антон
    08 февраля 2015, 21:27
    Я считаю что зарабатывающий трейдер это тот который ставит определённые цели перед собой и достигает их независимо каким был рынок в данный момент времени. Процентное соотношение всегда важно, но не нужно забывать о размере депо. Так что понятие и восприятие «зарабатывающий трейдер» у каждого своё.
  • Veter
    08 февраля 2015, 21:28
    Зарабатывающий трейдер похож на привидение. Все о нем говорят, но мало кто его видел.
    • Benya
      08 февраля 2015, 21:43
      Veter, и это правильно)…
  • Benya
    08 февраля 2015, 21:39
    На мой взгляд… Зарабатывающий трейдер должен делать минимум + пару десятков процентов в валюте фондирования к банковскому депозиту в год)… Отстраняемся от йены, берем бакс)… Тайминг?.. Каждый сам может нарисовать, исходя из личного… На мой взгляд, успешного трейдера будет от него отличать увеличение результата раз так минимум в 10 на протяжении лет так пяти минимум… Можно как угодно расширять границы «твердой» успешности, но сути сильно не поменяет…
  • Александр Смольский
    08 февраля 2015, 21:45
    Забудьте о «зарабатывающих трейдерах». Человек, который не в индустрии (т.е. частник) ничего не «зарабатывает». Единственные его показатель (который, кстати, ему нет смысла кому-либо афишировать) — рост его собственного капитала в управлении. Поэтому Ваш вопрос в принципе, простите за прямоту, абсурден. (-;
  • Андрей Зуев
    08 февраля 2015, 22:38
    По количеству ордеров, если трейдер торгует практически каждый день то достаточно 5-6 месяцев в плюс, без существенных потерь. Если частота сделок совсем ограниченная или их нет совсем, то тогда придется смотреть годовые интервалы, я думаю.
  • Игорь (ФСБ рулит)
    09 февраля 2015, 00:02
    Если хочешь дать денег в ДУ — смотри на плавность эквити) А зарабатывающий трейдер — это тот кто зарабатывает, при этом неважно сколько, случайно или закономерно.

    А то, что ты привел это классификации.

    Есть трейдер Керимов, который случайно заработал 17 млрд$ и случайно слил $15млрд. Разница в 2 млрд — гораздо больше, чем стабильный Фишман может себе представить.

    Вообще критерий это деньги. А стабильно или не стабильно, случайно или неслучайно — совершенно неважно для определения «зарабатывающий»

  • Артур
    09 февраля 2015, 04:22
    Не буду оригинальным, но определение зарабатывающего трейдера очень простое. Это Трейдер. Зарабатывание денег — это «неделание» убытков. Соответственно трейдером можно назвать торговца не делающего убытки. Если не делаешь убытки, то ты и есть Трейдер, а будет ли у тебя стабильная прибыль, и вообще будет ли прибыль и когда одному богу известно. Как показывает опыт, трейдер не позволяющий себе допускать убытки, как правило зарабатывает.
    А «трейдеров незарабатывающих», и/или ошибочно полагающих что зарабатывают (таких тоже встречал), надо по другому назвать, и сделать это грустно, например начинающим или малоопытным трейдером, или мясом. Надеюсь новички не огорчатся на такие «неоригинальные определения» :)
    PS Критерий — это безубыток!!!
  • Я думаю, что зарабатывающий трейдер должен быть как покупка опциона. Скачки вверх на эквити сильные, а вниз с каждым разом всё медленнее и медленнее. Если это есть, то рано или поздно чёрный лебедь прилетит к такому трейдеру и вытянет эквити наверх. То есть любого трейдера надо анализировать на риск возможного банкротства. Как стресс-тесты у банков.

    Это первый критерий, второй критерий — трейдеру должен нравится сам процесс трейдинга, а не возможность заработать денег на шару ничего не делая )))) Если трейдер может часами анализировать графики, отчёты компаний или торговать на демо-счёте или играть в чартгейм чисто ради интереса, то у него очень высокие шансы на успех.

    Если два критерия выполнены, то будет успешный трейдер через 5-6 лет)

    По себе могу сказать, я понял, что сам процесс трейдинга мне не интересен, поэтому остановился на простейших системах, которые делают 30-70 годовых, а остальную часть времени отдаю на самопознание. Теперь на трейдинг у меня уходит менее получаса в день, наверное. Поэтому я не отвечаю второму критерию и звёздным трейдером я не стану, просто потому что мне скучен сам процесс.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн