Тест черепашьего супа. Развенчание мифа
На смарте увидел как то статью с описанием торговой системы Черепаший Суп. По результатам тестов, выложенных там, было видно, что стратегия стоящая и на нее можно поставить в торговлю пару миллионов рублей. Но коли мы работаем на бирже, то, естественно, все пришлось проверить самому, что бы ушли все сомнения.
Правила стратегии Черепаший суп
Для начала следует нам вспомнить правила открытия и закрытия позиций.
Система основана на ловле ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления.Поскольку именно в этих точках происходит наибольший «накал страстей». Там ставят свои заявки трендовики. Там ставят свои заявки контртрендовики. Поэтому в эти моменты по акции всегда проходит много сделок.
Допустим, если пробивается уровень сопротивления, но цена ЗАКРЫВАЕТСЯ ниже этого уровня, то это свидетельствует о слабости рынка. Значит в такие моменты можно вставать в шорт.
И наоборот, если пробивается уровень поддержки, но цена ЗАКРЫВАЕТСЯ выше этого уровня, то тогда это сильный сигнал к покупке.
Важным вопросом является то, как определять правильные уровни поддержки и сопротивления. Я знаю два способа :
1. Индикатор Price Channel или ценовой канал, который рассчитывает максимум/минимум за 20 баров
2. Индикатор FRACTALS или Фрактал. То есть поддержкой или сопротивлением является уровень последнего фрактала.
Считаю, что результаты от выбора того или иного способа будут не сильно отличаться, поэтому я выбрал привычный мне ценовой канал.
Теперь о стоп лоссе и тейк профите. Фиксировать убытки в случае входа в лонг мы будем на уровне минимума той свечи, которая пробивала уровень. Тейк профит выставляем от точки входа размером в 2 стоп лосса, что естественно, поскольку прибыль должна превосходить убытки, не так ли?
Пример
Уровень поддержки 1000 рублей. Бар пробивает до уровня 950 рублей и закрывается по 1050 рублей. Тут же система нам сигнализирует на открытие лонга по 1050.
Стоп лосс мы ставим на уровень минимума, то есть 950 рублей, а тейк профит на 1250, так как 1050-950=100 рублей. Умножаем на 2 и получаем размер тейка 200 рублей.
Наглядно Вы можете посмотреть две сделки на графике ниже. Первая сделка закрыта с прибылью, а вторая с убытком.
Самое интересно
И конечно же, самое важное в этом — результаты тестов в программе WEALTH LAB. Тестирование проводилось на фьючерсе РТС с 01.2014 по 11.2014.
Как Вы сами видите — стратегия в чистом виде откровенно убыточная, поэтому использовать ее не стоит. Это вполне предсказуемо, поскольку большинство систем, известных трейдерскому миру, очень часто требуют некоторой подстройки под текущий рынок и дополнительных фильтров.
Но тем не менее, способы существуют, как из этого сделать супер прибыльную систему. Об этом расскажу позже 
.
Кто хочет протестировать самостоятельно, код можно найти тут в конце статьи
Сам сейчас занимаюсь активным тестированием данной стратегии, в различных вариациях, и конечно же несколько видоизмененную под себя.
Первое, что могу сказать — Винрейт около 30% не смотря на очевидные отличия в системах, это видимо стандарт для данной модели.
Думаю, имеет смысл поиграться с размером тейка.
Фильтр тренда прикрутить пока не смог, т.к. наиболее прибыльные сделки тест показал как раз на противоречивых сигналах.
Последняя версия эксплуатирует 2 ТФ, но тесты только начались.
kbrobot.ru, если есть желание обменяться мнениями — добро пожаловать в личку.