Тест черепашьего супа. Развенчание мифа

Важным вопросом является то, как определять правильные уровни поддержки и сопротивления. Я знаю два способа :
 

1. Индикатор Price Channel или ценовой канал, который рассчитывает максимум/минимум за 20 баров
2. Индикатор FRACTALS или Фрактал. То есть поддержкой или сопротивлением является уровень последнего фрактала.
 

Считаю, что результаты от выбора того или иного способа будут не сильно отличаться, поэтому я выбрал привычный мне ценовой канал.
 

Теперь о стоп лоссе и тейк профите. Фиксировать убытки в случае входа в лонг мы будем на уровне минимума той свечи, которая пробивала уровень. Тейк профит выставляем от точки входа размером в 2 стоп лосса, что естественно, поскольку прибыль должна превосходить убытки, не так ли?
 

Пример

Уровень поддержки 1000 рублей. Бар пробивает до уровня 950 рублей и закрывается по 1050 рублей. Тут же система нам сигнализирует на открытие лонга по 1050.
 

Стоп лосс мы ставим на уровень минимума, то есть 950 рублей, а тейк профит на 1250, так как 1050-950=100 рублей. Умножаем на 2 и получаем размер тейка 200 рублей.
 

Наглядно Вы можете посмотреть две сделки на графике ниже. Первая сделка закрыта с прибылью, а вторая с убытком.
 

Самое интересно

И конечно же, самое важное в этом — результаты тестов в программе WEALTH LAB. Тестирование проводилось на фьючерсе РТС с 01.2014 по 11.2014.

Как Вы сами видите — стратегия в чистом виде откровенно убыточная, поэтому использовать ее не стоит. Это вполне предсказуемо, поскольку большинство систем, известных трейдерскому миру, очень часто требуют некоторой подстройки под текущий рынок и дополнительных фильтров.
 

Но тем не менее, способы существуют, как из этого сделать супер прибыльную систему. Об этом расскажу позже  .
 

Кто хочет протестировать самостоятельно, код можно найти тут в конце статьи