05 февраля 2015, 10:02
Стейтмент покажи :)
Ну наконец то брокер разместил на сайте официально подтвержденные им результаты нашего управления счетом автоследования
www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html
А то мои слова про аудированность в сообщении о результатах 4 квартала выглядели голословными.
Не удивляйтесь «кривой» начальной сумме. 16 августа на счет было внесено ровно 2 млн. рублей, но с 16 по 31 августа шла отладка торговых роботов и потому результат за этот период не является результатом реального управления.
www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html
А то мои слова про аудированность в сообщении о результатах 4 квартала выглядели голословными.
Не удивляйтесь «кривой» начальной сумме. 16 августа на счет было внесено ровно 2 млн. рублей, но с 16 по 31 августа шла отладка торговых роботов и потому результат за этот период не является результатом реального управления.
Пруфы для чего?
Oyy, да в принципе он всегда так ходит, редко когда прям точно совпадает
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
алексей шаульский, стоп. я купил сейчас, через полгода получил дивы. Но, я получил ещё и дивгэп. Доходность в %% за полгода можно считать, если дивгэп закрыт быстро. А если как сейчас? )
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
Виталий Б., блин, уже даже не слежу за новостями)) а где это сообщение?
21:43
Advocate, с аграриями и ритейлерами — я — Да!
21:41
Nikstudent, в точку! нефть скоро будет по 40, а следом и лукойл по 4000
21:41
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
Так это Вы со «своими парнями» спрашивали как валюту купить? (-;
smart-lab.ru/blog/230650.php
как выяснилось, никто из вас не знает как это сделать)
Шучу-шучу, Александр. ;-) Но приблизительно так может выступить любой Фома-неверующий, учитывая отсутствие в России не просто качественного аудита, а и в принципе… аудита.
А результат отличный.
:) Пусть не верят, все отчеты есть. Сделки только на перечисленных инструментах, пусть на них кто-нибудь попробует «подкрутить» :)
Аудитор — независимый от нас брокер, им и подготовлены все результаты для размещения на его сайте на основе отчетов по торговому счету. От нас в ссылке только текст описания стратегии.
В результатах 4 квартала я четко написал, что аудированы только результаты по этому счету, подразумевая под аудитом данные отчетов брокера. Да и вообще цифры процентов в том отчете являются цифрами на реальных счетах только для этого счета и собственных средств компании. Все остальные цифры для продуктов компании расчетные, полученные через взвешенную сумму % на соответствующих реальных счетах.
Ну так брокер то от нас независим. И Вы прекрасно знаете, что в российских условиях на указанных инструментах брокер выступает не более, чем «провайдером на биржу» и получателем биржевой отчетности в свой бэк-офис. Как можно «нарисовать» в таких условиях? Это в США, где брокер имеет право сводить клиентов вне биржи, можно заниматься «рисовкой». Можно у нас на инструментах, торгующихся через площадки (облигации, опционы, сделки РЕПО). Но не на тех инструментах, которые указаны в описании. А то, что операций с другими инструментами на счете не было, это брокер и подтверждает.
Если заменить прилагательное «аудированный» на «подтвержденный брокером», Вы согласны с такой формулировкой?
Вообще то Вы с ним даже книжки выпускали :). Да и по оборотам на фортсе он в первой десятке. А сам я, как клиент, с ним с сентября 2007-го. Вместе кризис 2008- прошли.
Да мне, в-общем, все равно какие сотрудники. Квики шустрые, в случае чего можно напрямую в техподдержку звонить, а не сейлзу (это немаловажно в некоторых ситуациях), отчетность на 99,9% точная (у других крупных ритейл-брокеров такой же % сбоев в отчетности), деньги вводят-выводят, биржевые номера сделок совпадают с отчетностью, плечи и шорты дают в соответствии с нормативными документами ЦБ. Не «кухня» и ладно. Мне ж никаких особых услуг от российского брокера не надо, только прямой выход на нашу биржу. Я ни через одного российского и оффшорного брокера не буду торговать на зарубежных биржах своими деньгами. Только прямой договор с их брокером, дающим прямой выход на биржевые торги. Главное, чтоб сделки по моим заявкам проводились на бирже, а не у брокера.
Тем более, что у нашего руководства есть контакт не с сотрудниками, а с собственником.
В рублях будет выше, но так как коррекция на ММВБ пока «плоская», то я бы ставил либо на пробой 1680, либо на откупку по 1550, если коррекция приобретет падающий вид.
на сайте написано:
>>Разработчики регулярно ведут мониторинг производительности >>алгоритмов и вносят необходимые коррективы
Подскажите, пожалуйста, какими критериями Вы руководствуетесь, когда принимаете решение о необходимости внесения корректив?
Бывает же что стратегия полностью снимаете с торгов? Как принимаете это решение? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Какими критериями пользуется каждый разработчик при изменении своей части портфеля, это я, пожалуй, не опишу. У каждого свои мотивы. А директивное снятие происходит, если стратегия вышла за рамки доходностей или просадок, рассчитанных по методу Монте-Карло.
Вторым случаем пока нам пользоваться не пришлось.
Нет, ОИ я в своих системах не использую.
Доллар вырос с 35 до 68, при этом индекс ММВБ обновил 4-х летний максимум и превзошел 3-х летний почти на 15%.
//а график легко рисуется на истории)) тем более там не по текущее число)
Это как «нарисовать» реальную торговлю на ликвидных инструментах?
Ну со страницы сайта не понятно, реальная ли это торговля), или просто исторический график, на история у меня есть график 500% за три дня.
Это реальная торговля, там даже цифры на счете в рублях указаны. Так как торговля на фьючерсах, то на счете только рубли, которые меняются от начисления и списывания маржи.
Графики не делали, но пропорцию считали:
70% — Si
20% — Ri
10% — все остальное
Т. е. грубо из миллиона прибыли на 31.12, 700 тыс. — Si, 200 тыс. — Ri и 100 тыс. все остальное
Но надо учесть, что Si+Ri до середины января — это 80% портфеля. Вначале было Ri на Si 2 к 1, но к середине октября стало 1 к 1.
На указанном отрезке больше, но это просто благоприятный рынок.
Кстати, занятно, что «излишнюю» долю Си уменьшили приблизительно одновременно с Вами и также заменили на РТС. :)
В этом году еще долю Сбера заметно подняли.
Мы увеличивали долю Si и уменьшали Ri во второй половине сентября- начале октября. Сейчас потихоньку уменьшаем долю Ri+Si, но пропорция Ri к Si 1 к 1 пока сохраняется.
1. Результаты повторяют движение валютного курса, который был основным драйвером движения и волатильности — купить доллары было значительно выгоднее, т.к. не нужно платить управляющим:)
2. С каждым годом волатильные периоды становятся все более редкими
3. Как можно доверить деньги под планируемую 30% просадку на высококоррелированном рынке?
Ну в 2014-м волатильный период гораздо больше, чем в 2012-2013-м. Так что как раз тенденция снижения сломана.
А периоды роста доллара могут смениться его стагнацией, тем более, что корреляция подневных изменений счета с курсом рубль-доллар — нулевая. Это с Ri возник период локальной небольшой отрицательной корреляции. Но это временно.
Альфа счета и к Ri и к Si cтабильно положительна.
3. Я уже выше писал, что главное это соотношение средний доход к максимальная просадка 8:3. Исходя из этого соотношения абсолютную просадку можно сделать любой от 50% до 1%, положив соответствующую долю сбережений на депозит в надежном банке. При этом пропорционально уменьшится доходность.
Я не могу поверить, что Вы не понимаете, о чем я толкую. Все Ваши декларируемые результаты не стоят и ломанного гроша с учетом политических рисков. Умолчание о них является сознательным обманом инвестора. Если у Вас сильная команда — выходите на рынок, лишенный непредсказуемых глобальных рисков и там берите деньги в управление. Работать там намного сложнее, поскольку рынок много эффективнее. Но хочется напомнить недавний пример у опционщиков российских, которые успешно эксплуатировали завышенные цены на опционы, продавая их различными способами. Но свершился майдан и подравнял результаты с таковыми на развитых рынках.
И, кстати, недавний бросок цены франка к мировым валютам показал, что политический (административный, в общем, нерыночный) риск на валютах и на западных акциях может быть еще покруче российского.
В конце концов, если клиент рублевый, правильно оказывать ему рублевую же услугу.
Когда Вы предлагаете идти на более эффективный рынок, Вы тем самым толкаете туда, где заработки будут заведомо меньше относительно рыночных рисков.
При этом ни откуда ни следует, что там будут меньшие внерыночные риски.
Кроме того, Вы неявно предполагаете, что инвестор — это идиот, который сдуру складывает все яйца в одну корзину и я должен для этого идиота заниматься диверсификацией.
Мой опыт говорит, что вменяемый богатый инвестор, наоборот, предпочтет несколько хороших нишевых управляющих одному, исповедующему концепцию свального греха.
У российского инвестора, отправляющего на запад деньги по договору с оффшором риски гораздо выше, чем риски российского рынка.
А системы в представленном управлении не слишком сильно коррелированы и альфа счета стабильно положительна, как относительно Ri, так и относительно Si, т. е. активов, имеющих в системах наибольшую долю.
Вы же серьезный человек, что Вы все про оффшоры? Уже давно брокеры позволяют другие схемы управления счетами — самый простой, когда клиент открывает счет на себя и отдает его Вам в управление. Ну да, нехороший клиент может с Вами не расплатиться.:) Но это не повод загонять его в рамки нучтенных рисков.
Ну так у клиента куча рисков возникает при такой схеме (например, сделки в спреде на неликвидных инструментах, внебиржа и т. д.), при том, что у управляющего только риск не получить вознаграждение. Я ж выше сказал: все на «честном слове».
А в России хоть у клиента есть право ограничить управляющего ликвидными инструментами, а в случае нарушения этого ограничения управляющим у управляющего появляется риск уголовного преследования по статье 159 УК РФ. Это какой-никакой, а «тормоз».
И если Вы не понимаете, что на неэффективных рынках соотношение дохода к риску наилучшее, а честная диверсификация — это в первую очередь диверсификация у инвестора, а не у управляющего, я Вам помочь не могу.
Лелейте свои заблуждения и дальше.
Аудитором выступает брокер. Вам скрин отчета нужен? Вообще то все цифры для своего сайта брокер брал из своего бэк-офиса. Мы тут «не при делах». Это управление средствами компании есть только в нашем бэк-офисе.
У нас в портфеле Si, через системы на нем и осуществляется добавление валютной составляющей в доходность. Отдельного дополнительного хэджирования не предусмотрено.
повышает степень вероятности — согласна