30 января 2015, 13:44
Наследие Сульжика. Что поменять на срочке?
В теме про уход Сульжика вдруг из асфальта, в который его там закатывали, пробился зелёный росток полезной дискуссии, цитирую:
Ну и так далее. Обсуждается наследие Сульжика и не только его. Снова про тики, про размеры ГО, про комисси за транзакции, про высокие комиссии на опцы и проч. Короче говоря, вынесем разговор в отдельный пост, добавляйте, что нужно поменять на срочном рынке Мосбиржи. Что вас там не устраивает кроме личности Сульжика?
Алексей Бойко, уменьшите в 10 раз номинал фьючерса на индекс ММВБ и появится новый ликвидный инструмент. А то при нынешнем ГО плечи на фьючах на РТС уже меньше, чем плечи на акциях для КПУР, а для фьюча на индекс ММВБ такое же, но на ММВБ лотов по 26400 руб. для ликвидных акции нет. И какой смысл во фьючерсах?
ГО необязательно. Он специально сделан тяжелым. Вот уменьшить комиссию и шаг цены вернуть до 10 — это было бы норм. Шаг цены 25 — это бред имхо.
При чем тут цена тика. Роль играет только соотношение «цена тика»/«комиссия на сделку». Если это отношение нормальное — фьюч хорошо торгуется, бид-аски стоят вплотную. Если нет — досвидос.
5 руб цена тика на MIX была бы очень хорошим предложением.
50 рублей за тик было бы хорошим предложением.
Ну и так далее. Обсуждается наследие Сульжика и не только его. Снова про тики, про размеры ГО, про комисси за транзакции, про высокие комиссии на опцы и проч. Короче говоря, вынесем разговор в отдельный пост, добавляйте, что нужно поменять на срочном рынке Мосбиржи. Что вас там не устраивает кроме личности Сульжика?
khornickjaadle, то есть ежели завтра, например, Китай решит, что он хочет наш Дальний Восток, по твоей логике, он может его иметь?
Там времен Очаковских договорчики кабальные есть, они могут и пе...
Бармалей Бармалеевич, уж больно он ссылается на ТМ — или ассоциирует себя с ним или количество ответов накручивает так ставя вопросы/ответы
Гоша Фомич, объявить план выкупа префок. Но вероятность этого не более 3%
Дилетант, в этом и особенность джейнериков — производить их могут все. И если завтра кто-то тоже выпустит такой же препарат и сделает цену чуть ниже — то рынок достанется ему.
ciprus, Простая доходность к погашению считается так: ((20,7+400)/(382,28+4,39)-1)*365/314=10,23% годовых
20,7 — сумма купонов
4,39 — нкд
314 — дней до погашения.
В таблице указана эффек...
как пилят деньги россиян из бюджета на — многочисленные Выставки,… а что? как при Сталине! жить же стало ну невмоготу как веселей!!! НО… А ГДЕ реальные ДОСТИЖЕНИЯ мирового уровня? а их нет… www.rbc.ru...
Welt: подрыв «Северных потоков» планировался в 2014 году Подрыв трех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировался еще в 2014 году, до вхождения Крыма в состав России и начала ...
Moskvich01_,
Интересно, сколько им платят за это?
Рекламируют дерьмо и хоть ссы в глаза....
Короче, деньги не пахнут:))
Литвинов, а ты вообще что здесь делаешь со своими познаниями????
Самые популярные дивидендные акции июля! У кого самые большие дивиденды? Разбираем несколько акций с наибольшей дивидендной доходностью и закрытием реестра акционеров уже в июле.Всех приветствую! Я де...
битва титанов на мой взгляд была спорной. Зачем это делалось? Бирже деньги некуда девать?
Недавнее отключение шифрования на роутерах было глупостью (хорошо, что вовремя одумались).
расходы биржи на выплату по фиксированному выигрышу были компенсированы комиссией как минимум этими участниками.
А нам (трейдерам) надо, под словом «ликвидность» надо, чтобы наши заявки кто-то кушал. То есть чтобы в контракте шла нормальная жизнь: узкий бид-аск спред, частые сделки во все стороны. Не очень большой сайз в первом слое, чтобы до наших котировок могла дойти очередь хотя бы теоретически.
ГО — хороший риск-менеджер для тех, кто рубит «на все», но для ликвидности — да, нужно уменьшать также
интересно читать два разных мнения двух разных людей:
первый — Эдж, один из авторитетнейших трейдеров в нашей стране, живущий с рынка трейдингом много лет… и
второй-решпект, кроме моря ежедневных околорыночных постов на смарте, в фейсбуке, я заслуг не встречал, хотя когда ежедневно заниматься говнопостингом, времени на трейдинг хватать не будет — исторический факт))
внимаение вопрос: чье мнение имеет больший вес?))))
списки анализ других трейдов и трейдеров — это ваша работа, но не моя ни разу, вот я читал иногда как вы критиковали, причем не всегда конструктивно, а порой даже с издевкой трейдеров с лчи2014… а между тем если бы вы варились в трейдинге давно-давно или хотябы следили за лчи со времен Ноксера, Начпрода, омерты наконец, вы бы знали кто такой Эдж, стопудово))
По поводу бывших ЛЧИ-звёзд (теперь понятно, в чём идея списка) может мне Еву ещё к авторитетным трейдерам причислить или Черёмушкина? Или скажешь мне, кто был первым на турнирах до ЛЧИ, если застал, конечно? Проблема в том, что если уж мы заговорили о DG, то он многолетний этот DG и у каждого свой индивидуальный. Ты можешь условно говорить, что Беритц в авторитете (по совокупности заслуг), но не скажешь так про начпрода или начфина (Боря Блохин). А может, наоборот, скажешь. В нашей стране нет отлинкованных рыночных заслуг, нет признанных проаудированных заслуг, нет ничего, по каждой персоне приходится проводить свой собственный DG. Если ты провёл по моей и считаешь меня говном — твоё право. Только желательно не хамить, брань и хамство — удел слабых.
«какой ты трейдер-практик-то, тебя в списке трейдеров-практиков, который я веду сроду не было.»
ну и хорошо, что меня нет в списках никаких, мне публичность не нужна ни разу, да и в отличие от Эджа, например, я звезд с неба не хватал никогда, хотя и практикую торговлю уже 10-й год, живу с рынка с 2008г и даже на лчи один из счетов выступал пару раз с минимальной суммой на разных инструментах, ради спортивного интереса, вот например: investor.rts.ru/ru/statistics/2010/ — 39 место, кстати найди в этой же таблице Эджа! а тогда очень много срача и разоблачений было по его душу)))
«В нашей стране нет отлинкованных рыночных заслуг, нет признанных проаудированных заслуг,»
согласен, но когда ты видишь что человек зарабатывает из года в год, причем постоянно, это вызывает уважение и для меня он авторитет
«считаешь меня говном — твоё право.»
я так не считаю — ты не прав, но и тру-трейдера в тебе я тоже не увидел, уж извини, это имхо мое)
Так приди в топик и скажи, слушай, Решпект, вот тут я согласен с Эджом, знаю его много лет, он порожняк гнать не будет, он в теме, я ему больше доверяю, чем тебе. А что сделал ты? Попытался меня задеть (околорыночные посты, говнопостинг, не трейдер). Смысл? Чувствуешь неприязнь ко мне, так хоть момент удачный для пинка найди. Не тогда, когда мы мирно беседуем.
еще раз: мой комент-это оценочное суждение, мое мнение, я тебе это выше писал, кроме того, это не было утверждением, а предположением (“не встречал,» — в обоих комментах — ключевая фраза), это значит что я не говорил что ты 100% не торгуешь, а только то что я «не встречал», чуешь разницу? у нас в стране я могу высказывать свое мнение так, как считаю нужным, а не так как ты считаешь, ок? и вообще на что же ты обижаешься? на другое оценочное эмпирическое мнение? а как же идеи либерализма, свободы слова, которые ты пропогандируешь здесь?
«Чувствуешь неприязнь ко мне,» нет, не чувствую нисколько, просто с детства во мне воспитали гипертрофированное чувство справедливости, поэтому когда я вижу манипуляцию — я пишу об этом — например пример с Журавлевым, если помнишь, а также когда я вижу спор компетентного человека и не очень, опять же по моему субъективному мнению, но пытающийся себя выставить мегапрофи, я говорю свое мнение, да бывает в резкой форме, но это мое мнение и я имею право его высказывать и ты, как сторонник либеральных идей можешь соглашаться с ним или нет, либо просто не читать…
странно, почему я тебе об этом рассказываю?)
Ыыыы. ))) Ладно, я не компетентен, твой друг компетентен. И ты компетентен, чтобы решать, кто компетентен. Проехали.
А я именно говорю про этот период. Сейчас-то да, жизнь немного вернулась.
Мертвяк в боковике? Ну а как же. Слава богу, что я торгую всё, буквально всё на споте в том числе. На РИ не помешан, в этом году вообще не трогаю эту каку. ;-)
Вооот! А двумя постами выше рассуждаете «какие на нем замечательные обороты и движухи».
Как человек, сильно привязанный к «этой каке» и вынужденный её постоянно мониторить скажу так: рынок убили. Убили намеренно и сознательно. Конкретно в 2-3 административных решения. И даже сейчас при всех вроде бы предпосылках на его восстановление, характер РИ вовсе не тот же самый как до поглощения РТС.
Элементарный показатель: на ЛЧИ-14 выиграл СИ. Это же вообще ни в какие ворота не лезет! Фактически, публичное доказательство никчемности и бесполезности контракта РИ в нынешней его редакции.
Стакан-то открыт, график открыт, циферки вижу.
А какие именно решения?
Это правда. Но ведь и тренд какой. С корнером жутким. Редчайший, вкуснейший. Конечно РИ не отреагировал симметрично на ЛЧИ, т.к. спот тоже должен как-то на инфляцию реагировать. Вот и вышло, что вышло
Тут другой вопрос: чтобы реализовать свое право у Вас должна быть сумма под ГО под фьючерс, потому чем ближе к экспирации, тем ГО купленного опциона ближе к ГО на фьючерсах.
Представьте, вы покупаете каско. Вам говорят-у нас улучшения, и вам не надо платить всю цену сейчас, и других вариантов нет. Потом у вас страховой случай, а вас посылают на три буквы на основании того, что каско в моменте дорожало, а вы всю сумму не занесли в ту же секунду, потому что такой возможности не было. Как вам?
Какая сумма под го, о чем? Есть страховка с франшизой (дешевле), без франшизы(дороже)-для аналогии. Выбрал, отдал деньги, если что, получи в соответствии с договором.
Разные страйки-разная премия. Только в опционе при покупке премия известна и уплачивается сразу. А сейчас что? Пример я приводил и деньги терял.
ПС.
В зарубежном банке у меня была карта Visa debit. Вы сразу что подумали? Ан-нет. И там наши люди. При покупке товара, если денег не хватает, то вам открывается овердрафт, т.е. кредит на 50 долларов с % что то в районе 1000 годовых. Узнаешь об этом потом ито, если смотришь выписку. Нормально? По-моему нет. Дебит-значит без возможности кредита, опцион-премия платится в полном объеме при покупке и вопросов не возникает, в африке-негры.
Ну откуда биржа может знать: пойдет покупатель опциона на экспирацию или нет? А по спецификации при исполнении опциона покупатель должен получить соответствующую позицию во фьючерсах по цене страйка.
А для разных страйков ГО разное, потому что учитывается маржа между страйком и текущей ценой. Более того, для опционов «вне денег» ГО всегда ниже ГО фьючерса, несмотря на то, что разница отрицательна.
Жаль, для этого надо купить контрольный пакет мамбы — а это анрыл.
2. фьюч на золото/рубль
3. Фьюч на АМЕРИКАНСКИЙ викс (расчетный) — ММ будет легко котировать.
4. Вообще расширить линейку фьючерсов на валюту. Систему надо замкнуть — тогда станет интересно торговать портфели.
5. Опционы дополнить стаканми стреддлов непосредственно
6. Комис по опцикам как % от временнОй стоимости
7. Каленковича в Комитет по Срочке. Он дядька грамотный, разберется в бардаке.