Арбитраж SP500 и UDSJPY

Публикация протокола заседания ФРС США накануне, вызвала резкое снижение рынков, и открыло возможность для арбитражной сделки. В текущей ситуации спекулянты используют стратегию «Carry trade» с валютой страны восходящего солнца, где она выступает валютой фондирования.

На графике, представленном ниже видна корреляция между валютной парой UDSDJPY и динамикой производных индекса широкого рынка SP500. Учитывая тот факт, что ФРС не будет повышать ставки до лета 2015 года и расширившийся спред на арбитражной паре, можно заработать на сужении спреда.

Покупка фьючерса на индекс SP500 – 1993

Продажа валютной пары USDJPY – 117,76

Выход из позиции при нормализации спреда на арбитражной паре или по превышению лимита потерь на сделку.

 Данная информация не является публичной офертой, призыву к каким либо действиям и носит исключительно информационный характер.

Спасибо за "+"