Список маржинальных ценных бумаг брокеров. Обзор.
Стоит разнообразить торговлю в связи с высокой волатильностью.
Фондовый рынок предоставляет больше возможностей, чем срочный благодаря большему количеству ликвидных инструментов.
Поэтому решил выяснить, какие бумаги можно шортить и покупать с плечом.
Получилась такая табличка:
При формировании списка учитывались параметры для клиентов – физических лиц с ПОВЫШЕННЫМ уровнем риска. Дисконтирующие коэффициенты указаны в %. Например, ставка дисконта в 25% означает плечо 1:4.
Для создания перечня брокеров была взята статистика активных клиентов основного рынка: http://moex.com/a1186
Файл статистики за 2104 год: http://fs.moex.com/files/6801/
ТОП 10 за декабрь 2014г. выглядит так:
Ссылки на источники:
«Сбербанк». http://www.sberbank.ru/saintpetersburg/ru/person/investments/broker_service/tradesystems/margintrade/
«Альфа-Директ». http://www.alfadirect.ru/default.asp?page=credit
В списке присутствует «Мособэлсеть а.о.» :)
«Финам». http://www.finam.ru/services/CommissionRates/#marj
«БКС». http://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list
«Газпромбанк». http://www.gazprombank.ru/invest_bank/documents/?s_code=118#d_118
«ВТБ-24». http://www.onlinebroker.ru/services/stock/margins/
Ставки можно посмотреть: http://nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=254 (Уровень 1)
«Открытие». Данных в открытом доступе нет. По телефону мне сказали, что если являешься клиентом, то риски можно посмотреть в личном кабинете. Список бумаг: http://open-broker.ru/ru/trading/services/margin-lending/
«Атон». http://www.aton-line.ru/clients/riscs/margins/
«Алор». http://www.alorbroker.ru/services/internet-trading/leverage/securities/
«КИТ Финас». http://brokerkf.ru/page/soprovozhdenie_klientov/spiski_marzhinalnykh_tsennykh_bumag/#subpage=801
«ITnvest». http://www.itinvest.ru/services/markets/stock-market-t2/spisok-likvidnih-bumag/
Этот брокер хоть и не присутствует в топе, но дает неплохие ставки.
«Церих». https://www.zerich.com/internet-trading/services/marginal-crediting.html
У этого брокера 40 бумаг, поэтому решил добавить и его (табличка на сайте с косяком: после №19 идет №22). Хотя шортить можно только 18.
Больше всего бумаг в Альфа-Директе – 52. Второе место БКС – 49 бумаг. Остальные брокеры предоставляют гораздо меньше акций, поэтому смысла их ранжировать нет.
Стоит учесть, что брокер может понижать ставки на свое усмотрение.
Можно открыть ссылку на гугл документ (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G7YzdRtMSfrkQjINeE40ZLgq2NKQlXSBzCjDJ6YgVhI/edit?pli=1#gid=1888726663) и сохранить себе.
теперь становится понятнее почему у некоторых сбои чаще происходят
Yandex: long и short есть (30%).
Акрон: long есть (55%), шорт — нет.
Система: шорт есть (70%).
Башнефть ао: шорт есть (40%).
Башнефть ап: лонг есть (80%), шорта нет.
ВСМО Ависма: лонг есть (55%), шорта нет.
Газпромнефть: лонг есть (55%), шорта нет.
Там таких данных нет.