10 ноября 2011, 23:05

Ценная подборка №13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать

«Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.»
Бернард шоу

Ralf Vince провел эксперимент с 40 кандидатами наук, но не профессиональными игроками, и не статистиками. Им предложили сыграть в простую компьютерную игру, в которой они бы выигрывали 60% времени. Каждому дали по $1000 и попросили ставить столько, сколько они хотят, в каждой попытке. После 100 попыток, только 2 из 40 (5%) увеличили свои $1000.

роботы алгоритмы торговые системы

Александр Дрозд

Москва

259

2 228

с 18 мая 2011

17 Комментариев

Сергей Г.
10 ноября 2011, 23:06
Вывод?
0
- Александр Дрозд
  11 ноября 2011, 13:12
  Сергей, жадность, как вариант. Быть может главнее, чем манименеджмент!
  0
fcgr
10 ноября 2011, 23:07
манименджмент…
+4
criminal
10 ноября 2011, 23:14
Вывод простой. Если человек кандидат наук в какой-то области, то это не означает что он не полный ноль в другой.

Надо этот пример показать журналистам, которые любят в качестве экспертов привлекать нобелевских лауреатов из левых областей.
0
Тимофей Мартынов
11 ноября 2011, 00:27
очень интересный повод для размышлений
0
Иван Баффетт
11 ноября 2011, 01:04
более интересным был бы опыт если бы все 40 были профи трейдерами…
смеялся бы под столом если бы результат был бы таким же…
0
Иван Баффетт
11 ноября 2011, 01:09
какие там могут быть размышления… вот у меня сейчас одна тс и три ММ к ней = у всех разные уровни доходности…
сейчас еще 4-ый ММ приложил…
вопрос очень серьезный с наскока не возьмешь
0
Ед В
11 ноября 2011, 04:59
критерий Келли им в помощь)
0
ves2010
11 ноября 2011, 09:17
ниочем пост
0
suslik
11 ноября 2011, 09:32
это называется «ГОРЕ ОТ УМА». по себе знаю.

в начале робототорговли у меня был такой период. например, робот на бэк-тесте показывает охерительную доходность. а ставишь его в реал, и всё руками норовишь подправить — мол, типа мы тут стоп покороче поставим, а тут тэйк поболе-поболе (или наоборот). и в результате вместо профита — дай бог в нуле за день. а потом смотришь историю сделок и думаешь, какой же я мудак, что лез туда со своми граблями.

ВЫВОД: свой высокоинтеллектуальный моск надо отключать, когда в игру вступает теория вероятности. если замешана теория вероятности, то включая логику ты уменьшаешь шансы на успех, ведь вероятность просто не имеет логики. логика на порядки снижает шансы на успех.
+2
- Сергей
  11 ноября 2011, 13:16
  suslik, «ГОРЕ ОТ УМА»
  Канеман и Тверски об этом, кажется, не писали. а зря!
  0
  - Александр Дрозд
    11 ноября 2011, 13:24
    Сергей, от ума и от жадности )
    +1
- Александр Дрозд
  11 ноября 2011, 13:44
  suslik, все верно. Система в которую влезли руками уже совсем другая система.
  +1
Роботорговец
11 ноября 2011, 23:44
Ну это всё очевидно!: если от системы отошёл(зашёл большим сайзом) то не айс, т.е это уже не система. Хочу добавить от себя: тут многие торгуют с 10-ым плечом, а это значит чтобы эта система не опускала счет(просадка) более 50%, то система без плечей должна иметь просадку не более 5% — а это практически грааль, вывод… если вы не нашли систему(не тестировали руками или программно не важно) с просадкой менее 5%, а шали скажем с 10%просадки(что уже не плохо), то с 10 ым плечом =>…!
0
Dick
23 ноября 2011, 23:50
На смарт лабе нет кандидатов наук у нас только те кто зарабатывает.
0
- Александр Дрозд
  23 ноября 2011, 23:55
  Bob, только?
  0

Читайте на SMART-LAB:

Встречаемся на форуме Инвест Базар’26

Встречаемся на форуме Инвест Базар’26 Уже в эту субботу, 18 апреля , в Москве пройдёт форум по инвестициям и трейдингу Инвест Базар’26 , в котором ПАО «АПРИ» примет участие!...

АПРИ

16.04.2026

Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.

Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя только наш бизнес Non-Life страхования...

Ренессанс страхование

17.04.2026

Henderson ускорил рост выручки к концу первого квартала

Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2% г/г, до 6,6 млрд руб., а в марте темп роста ускорился до 7,0%. Это важный сигнал,...

Freedom Finance Global

16.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...