10 ноября 2011, 23:05

Ценная подборка №13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать

«Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.»
Бернард шоу

Ralf Vince провел эксперимент с 40 кандидатами наук, но не профессиональными игроками, и не статистиками. Им предложили сыграть в простую компьютерную игру, в которой они бы выигрывали 60% времени. Каждому дали по $1000 и попросили ставить столько, сколько они хотят, в каждой попытке. После 100 попыток, только 2 из 40 (5%) увеличили свои $1000.

роботы алгоритмы торговые системы

Александр Дрозд

Москва

259

2 228

с 18 мая 2011

17 Комментариев

Сергей Г.
10 ноября 2011, 23:06
Вывод?
0
- Александр Дрозд
  11 ноября 2011, 13:12
  Сергей, жадность, как вариант. Быть может главнее, чем манименеджмент!
  0
fcgr
10 ноября 2011, 23:07
манименджмент…
+4
criminal
10 ноября 2011, 23:14
Вывод простой. Если человек кандидат наук в какой-то области, то это не означает что он не полный ноль в другой.

Надо этот пример показать журналистам, которые любят в качестве экспертов привлекать нобелевских лауреатов из левых областей.
0
Тимофей Мартынов
11 ноября 2011, 00:27
очень интересный повод для размышлений
0
Иван Баффетт
11 ноября 2011, 01:04
более интересным был бы опыт если бы все 40 были профи трейдерами…
смеялся бы под столом если бы результат был бы таким же…
0
Иван Баффетт
11 ноября 2011, 01:09
какие там могут быть размышления… вот у меня сейчас одна тс и три ММ к ней = у всех разные уровни доходности…
сейчас еще 4-ый ММ приложил…
вопрос очень серьезный с наскока не возьмешь
0
Ед В
11 ноября 2011, 04:59
критерий Келли им в помощь)
0
ves2010
11 ноября 2011, 09:17
ниочем пост
0
suslik
11 ноября 2011, 09:32
это называется «ГОРЕ ОТ УМА». по себе знаю.

в начале робототорговли у меня был такой период. например, робот на бэк-тесте показывает охерительную доходность. а ставишь его в реал, и всё руками норовишь подправить — мол, типа мы тут стоп покороче поставим, а тут тэйк поболе-поболе (или наоборот). и в результате вместо профита — дай бог в нуле за день. а потом смотришь историю сделок и думаешь, какой же я мудак, что лез туда со своми граблями.

ВЫВОД: свой высокоинтеллектуальный моск надо отключать, когда в игру вступает теория вероятности. если замешана теория вероятности, то включая логику ты уменьшаешь шансы на успех, ведь вероятность просто не имеет логики. логика на порядки снижает шансы на успех.
+2
- Сергей
  11 ноября 2011, 13:16
  suslik, «ГОРЕ ОТ УМА»
  Канеман и Тверски об этом, кажется, не писали. а зря!
  0
  - Александр Дрозд
    11 ноября 2011, 13:24
    Сергей, от ума и от жадности )
    +1
- Александр Дрозд
  11 ноября 2011, 13:44
  suslik, все верно. Система в которую влезли руками уже совсем другая система.
  +1
Роботорговец
11 ноября 2011, 23:44
Ну это всё очевидно!: если от системы отошёл(зашёл большим сайзом) то не айс, т.е это уже не система. Хочу добавить от себя: тут многие торгуют с 10-ым плечом, а это значит чтобы эта система не опускала счет(просадка) более 50%, то система без плечей должна иметь просадку не более 5% — а это практически грааль, вывод… если вы не нашли систему(не тестировали руками или программно не важно) с просадкой менее 5%, а шали скажем с 10%просадки(что уже не плохо), то с 10 ым плечом =>…!
0
Dick
23 ноября 2011, 23:50
На смарт лабе нет кандидатов наук у нас только те кто зарабатывает.
0
- Александр Дрозд
  23 ноября 2011, 23:55
  Bob, только?
  0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: нефть качает на волнах геополитических игрищ

Нефть продолжает торговаться с экстремальной волатильностью, но постепенно формируя боковую динамику на фоне геополитического шока. После первоначального взлета до уровня 112,74, цена резко...

Tickmill

26.03.2026

Тестируем стратегии WorldQuant на МосБирже

Павел Гаврилов Мы взяли 76 торговых формул из открытого исследования хедж-фонда WorldQuant, адаптировали их под российский рынок и проверили их на дневных данных Индекса МосБиржи за 9 лет....

Альфа-Инвестиции

26.03.2026

Мартовское обновление списка устойчивых ВДО-эмитентов Иволги Капитал

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 В списке устойчивых ВДО Иволги Капитал (последним организатором или со-организатором выпусков этих эмитентов явилась Иволга) очередное...

Иволга Капитал

26.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...