V.V.
V.V. личный блог
17 января 2015, 11:03

Почему у фьючерсов Ri скачёк в зависимости от даты экспирации и почему Si не равен курсу доллара?

И какие значения Ri стоят в котировках финама, когда хочешь скачать все данные с 2005 года, например?

2 Комментария
  • risk monitor
    17 января 2015, 11:43
    1.В состав РИ входит много компонент, это делает его значение случайным с широкой дисперсией
    2. Любой фуч отличается от базактива на ставку ЦБ
    3. Согласно п.1 фуч РИ малоинформативен, его история мало кому нужна
  • vvkg
    17 января 2015, 12:20
    скачОк только потому, что в котировках склеиваются данные предыдущего и последующего фьючей, проще взять отдельно каждый фьюч и посмотреть эту разницу, сам же в реале в дни экспираций не торгую или заранее перехожу в новый фьюч, на тесте по истории просто игнорируйте результаты в эти дни — их всего лишь 4 дня из 250 торговых или всего лишь 1,5% от всех дней…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн