Как я только что просрал 100k рублей

Торговая идея была такая — начинается налоговый период — приходят компании продают баксы. Оба таких периода в ноябре и тем более в декабре привели к тому, бакс падал не обращая внимания на нефть.

Я решил шортануть Si, и шортануть нефть на всякий случай.

В итоге позиция убыточна и унесла уже 100к рублей.

При росте нефти — рубль не падает так сильно как растет нефть!

Понятия не имею почему вот такая рыночная не эффективность — но она явно наблюдается.

Если посмотреть кстати на кризис 2008 — то там тоже бочка в рублях росла при росте нефти. То есть даже если вдруг нефть востановится до 80 — никаких 40 мы уже не видим. Если конечно мыслю я правильно и модель как в 2008.

Правда в 2008 бочка дошла до 1200 рублей. То есть было серьезное ее падение с (3500). У нас сейчас такого падения нет. А я его ждал как отдельный фактор.

ЧТо мне деать с позицией ума не приложу. По идее если нефть упадет обратно — то рубль вернется обратно — и я вернусь к безубытку.

А вот если нефть будет расти дальше а рубль вот так вот на него не реагировать — то еще буду больше ратсить убыток.

Думаю сократить чуть ногу по нефти — на 1/3.

В любом случае сейчас в доллара — рубле есть просто огромная возможность пойти вниз и востановить нормальную стоимость бочки в рублях 3100-3200. Это в случае если сегодня какая то анамалия на рынке. Учитывайте это.

si brent

gluhov

161

14 933

с 4 марта 2011

62 Комментария

Сергей Юрьевич
15 января 2015, 16:40
лучче бы мне отдал
+1
- flextrader
  15 января 2015, 22:05
  человечек, может и отдал)))не знаешь ведь
  0
Korrektoz
15 января 2015, 16:41
и мне
а то я в декабре страсть скока потерял
+5
SHCHUTUSHCHA
15 января 2015, 16:42
ахаха спасибо тебе, а я сидел в лонге по баксу и в лонге по нефти, при чем от баксов сегодня днем выше 67 избавился
+2
MadTrade
15 января 2015, 16:43
Заработай еще и приходи снова ))))
+2
Вальдемар
15 января 2015, 16:47
терпи до вечерки. так и быть, 65К вниз выбьем
0
qaz trey
15 января 2015, 16:48
глухов ты реально клоун в декабре хвастался десятками лямов профита а тут плачешся за сто к руплей
0
Mr. Bean
15 января 2015, 16:49
ошибка в том что налоговые выплаты никак на нефть не влияют, в чём была идея её продажи?
+1
- gluhov
  15 января 2015, 16:52
  Mr. Bean, в том что как раз и плюс что влияют только на рубль. ТО есть что бы не происходило с нефтью — должно быть дополнительное давление на рубль.
  
  А его нет! А есть движение наоборот — кто то хавает баксы в безумных количествах не смотря на нефть.
  
  100к по арбитражу а не чистой позиции — это дохера потерь.
  0
  - Вальдемар
    15 января 2015, 16:55
    gluhov, раздача в баксе, конкретная
    0
Иван Митяев
15 января 2015, 16:55
я не понял, откуда шорт — если ориентироваться на нефть то
3600/50 = 72 рубля за $
рубль просто недопадал до нефти :)
+2
- gluhov
  15 января 2015, 16:59
  Иван Митяев, а если смотреть на график бочки в рублях то увидите что ноябре и декабре его серьещно свозили в низ.
  
  Провда в октябре такого эффекта не было — там был флет.
  0
marsden
15 января 2015, 16:58
ну по технике — нефть на юг возможна… но опять же, 50/50...
А по рублю — на север к 70-ти запросто, после мудаевой-то…
+1
panfild
15 января 2015, 17:01
зависимость рубля и нефти не прямая. при падении нефти на 60% СИ вырастет на тысячу процентов.
0
- gluhov
  15 января 2015, 17:02
  panfild, вопрос почему на росте нефти такого эффекта нет?
  0
  - panfild
    15 января 2015, 17:12
    gluhov, ну, при 30$ за баррель роснефть остановит добычу и рубль будет стоить 0+-эпсилон.
    а при 150$ за баррель рубль будет стоить, наверное, 45 за доллар. потому что экспортную выручку никто не будет продавать. рубль утратил доверие и его никто больше не хочет.
    +1
    - gluhov
      15 января 2015, 17:57
      panfild, вот кстати не уверен что при нефти 30$ эпсилон. В 08 — компании в россии преостанавливаи добычу — себестоимость + налоги больше цены продажи были. Ничаго не случилось кстати.
      0
      - panfild
        19 января 2015, 09:46
        gluhov, да, в 2008 парадокс получился.
        наверное, от Медведева ждали чуда. он же избирался с программой все разрешить, всех проверяльщиков на откатах разогнать, налоги понизить, технологии просубсидировать.
        А все остальные страны в это же время затягивали пояса, отменяли пенсии, объявляли дефолты.
        Вот и не случилось оттока капитала, такого, как в этом году.
        
        0
Skifan
15 января 2015, 17:03
А стопы по позициям и расчет рисков не используете ???

0
Russian_Insider
15 января 2015, 17:03
Никогда не торгуй спреды с ахрененными плечами. Рвать тебя будут регулярно.
+2
- gluhov
  15 января 2015, 17:09
  Russian_Insider, плечи как наз небольшие для счета. Просто рынок сука поменялся моментально не понятно на чем и еще против того что должно было быть по спредам.
  
  100 к = это самые большие мои потери по арбитражу.
  0
  - Закс Гольдман
    15 января 2015, 19:12
    gluhov, торгуют против чужих обьемов, рынок волатильный, и нефть от рубля оторвали.
    Рынок вообще изменился после рождества 7го.
    много теней, нет четких направлений, все движения очень резкие, весь рост гепами.
    0
Russian_Insider
15 января 2015, 17:14
Тогде ОК, значит преживёшь. Спреды нужно уметь расчитывать, чтобы риск уменьшался, а не возрастал. Да и то, время от времени будет шарахать так, что никакие расчёты не спасут.
+1
gluhov
15 января 2015, 17:14
уже -60k пока держу с надежой на безубыток хотя бы
0
DM88
15 января 2015, 17:15
нефть держи… все вернется к 45..

Merrill Lynch now expect oil prices to spiral down towards an end of 1Q Brent target of $31 and a WTI target of $32/bbl

сегодняшний репорт ОПЕК подтвержает, что никакого роста исходя из фундаментала не предвидится.

Доллар/рубль крой… Такое впечатление, что крупняк лонг собирает, ибо при позитивном фоне продажи мизерные, а биды существенные. Полагаю, что позиция собирается под мусорный рейтинг и соответствующий ему исход капиталов.

Фундаментально по рублю: ты переоценил способность экспорта продавать выручку, а также её возможный размер. Валютную ликвидность продавать не будут, её будут копить. Кстати даже В.Олейник писал, что при мусорном рейтинге возможны ковенанты по международным займам, хотя уточнить имена не смог.
+2
- gluhov
  15 января 2015, 17:20
  DM88, Ну последние 2 месяца наблюдалась такая аномалия — в налоговый период рублевая бочка падала. ЕЕ я по сути и шорчу. И это кстати обьяснимо — когда нет экпортеров — нет давления на бакс. Есть они — есть давление на бакс. При этом на нефть экспортеры никак не влияют.
  0
  - DM88
    15 января 2015, 17:33
    gluhov, сейчас фундаментал резко меняется. Экспорт и импорт сжимаются существенно, какое будет сальдо — покажет статистика. Но долги гасить все еще надо, а сокращение экспортных брутто поступлений серьезно давит на умы валютных заемщиков, бравших взаймы с расчетом продавать бочку по 100+.
    Я полагаю, что ждать укрепления только по причине сокращения импорта немного преждевременно, для начала стоит посмотреть динамику торгового сальдо в новой реальности хотя бы за пару-тройку месяцев.
    С экспортом всё ясно — сырье 80%.А с импортом надо понимать, по каким позициям ВЭД происходит сокращение, чтобы делать системные выводы.
    +1
- gluhov
  15 января 2015, 17:25
  DM88, я очень сомневаюсь что падение рейтинга может быть записано в ковернанты. Это конечно связанные вещи — но не разу о таком не слышал.
  0
  - Stern
    15 января 2015, 17:26
    gluhov, зачем сомневаться, это научный факт, и он прописан по некоторым займам, другое дело как договорятся должники.
    +1
    - gluhov
      15 января 2015, 17:59
      Stern, покаж контракт.
      0
      - Stern
        15 января 2015, 18:02
        gluhov, Улюкаев сам рассказывал что 20-30 ярдов необходимо будет вернуть по ковенантам в случае снижения рейтинга до осени.
        0
Данила
15 января 2015, 17:16
походу ЦБ из всех сил опускает рубль
0
- gluhov
  15 января 2015, 17:17
  Тамбовский Волк, если бы ЦБ был с своими интервенциями мы бы точно вниз быс ходили на 5 рублей. Интервенции ЦБ как раз плюс для такой позиции.
  0
  - Данила
    15 января 2015, 17:19
    gluhov, так я и говорю — он не дает рублю урепиться
    0
qaz trey
15 января 2015, 17:19
глухов ты клоун и балобол
-2
- gluhov
  15 января 2015, 17:21
  dr_petruny, а в чем балабол то? В том что расказал о своей позции и показал проблемы чтобы другие учились?
  +1
keylsd
15 января 2015, 17:21
все будет хорошо
0
qaz trey
15 января 2015, 17:24
не смеши ты хвастал 10 000 000 лямами прибыли в декабре чего тут панихиду по 100 к устроил
0
- gluhov
  15 января 2015, 17:28
  dr_petruny, я стоял на 1000 контрактов вниз. Сейчас у меня позиция 400 si на 800 br контрактов — Го примерно тоже самое. Плечи в разы меньше — что тебя не устраивает?
  
  Это тот же шорт рубля — только из-за того что рубль сейчас смотрит на нефть — я его вот так прикрывал. Оказался не прав.
  
  И вообще чаго тебя ебут мои риски?
  0
  - qaz trey
    15 января 2015, 17:29
    gluhov, ябут похоже тебя, я лишь над тобой смеюсь
    0
Жованни Пластилини
15 января 2015, 17:34
У меня мнение такое: рубль отыгрывает сейчас свою возможн.предст.мусорность(очкует), поэтому не укрепляется так как хотелось бы на фоне налогового периода и отскока по нефти. Считаю, что мусора не случится сегодня-завтра, так как нет особого смысла. Путину и сейчас есть над чем подумать, растянут удовольствие и ближе к весне начнут мусорить один за другим все три агентства. Ближайший прогноз такой: мусора не будет, рубль резко укрепится в течении недели-следующей, нефть в это время будет 48-52. Если дадут мусор, то по рублю не жду никаких 70-80, прыгнет на пару рублей вверх максимум.
0
Мистер Сокол
15 января 2015, 17:44
Уважаемый автор топика! Судя по всему вы не совсем понимаете аксиому. Если шортите бакс то нужно лонговать брент и наоборот. Налоговый период еще не наступил, точнее основные налоги будут платить после 20. Значит вы допустили банальную ошибку трейдера-поторопились. И последнее… нельзя торговать доллар-рубль по нефти(как вы сами это заметили). Если торговать то каждый инструмент по отдельности, составляя разные анализы.
+1
- gluhov
  15 января 2015, 17:51
  Мистер Сокол, если я шорчу бакс то при растущей нефти — баксо рубль падает — следовательно я получаю прибыль и получаю прибыль по растущей нефти. Если две ноги позиции меняются в одну сторону — то это не сбалансированная позиция — а направленная.
  
  Я смотрю не на реальное начало выпдат — а на историю этого компонента — когда был показан максимом до. Так вот оба месяца это было 15 число.
  
  И если подумать сегодня его и показали — только после того как я залез. Ибо я думал уже хаи. Ан нет.
  0
gluhov
15 января 2015, 17:47
ВСЕ БУ!!!!!!!

УРА!!! Рубль также медленно растет как и падал. А нефть скачет.

Короче проблема в модели — одна нога имеет большую волайтильность чем другая. Надо балансировать по другому совсем такие позиции.
0
- speculair
  15 января 2015, 18:06
  gluhov, науя вообще нужны такие позиции, которые в принципе прибыли принести не могут? просто нефти купил бы да и все
  0
  - gluhov
    15 января 2015, 19:13
    speculair, хороший вопрос — мы все изем рыночную неэффективность. Я ее ищу как приход нового спроса или предложения на рынке.
    
    ВОт для меня новое предложение это экспортеры и я сичтаю рынок их не оценивает. Поэтому хочу шортить рубель — но проблема в том что есть второй фактор.
    
    Вот так и рождаются такие позиции.
    
    Да это синтетика под новость\временное изменение — но что делать то.
    0
Закс Гольдман
15 января 2015, 19:14
опять выгнали нерезов и рынок стал кукловодный.
0
Ƴøѯ!
15 января 2015, 19:50
gluhov, сильно укрепиться вряд ли. Рубль производная не только нефти.
Забыли, что у нас есть экономика, а не только нефть?
0
Счастливый Конец
16 января 2015, 00:05
Я же вам писал — курс баксорубля не сильно связан с нефтью. Сейчас по тихому скупают баксы на выплату долгов. Не надо мне писать что рынки не закрыты — они здорово усохли, и валюту скребут внутри страны.
Теперь при росте нефти рубль будет падать, но не сильно (выкупят), а при падении нефти — будет сильно расти.
0
- pekin66
  16 января 2015, 01:03
  Счастливый Конец, не очень понятно кто сейчас может скупать валюту в феврале гасят долги роснефть да газпром-у газпрома валюта есть и его кредитуют, а роснефть не уверен что покупала бы валюту на рынке- скорее ей ее даст цб
  доллар не падает сильно еще из-за сильного падения евро
  0