Ответы на вопросы "про роботов" 2

Вопросов в этот раз получилось меньше. Видимо из-за того, что пост не попал на главную смарт-лаба. Ну ладно, отвечаем на то, что есть.

Вопрос 1. Если алгоритм показывает положительный результат на определенных интервалах(3-5 минутки) а на меньших и больших — отрицательный результат, гооворит ли это о том что в долгосрочной перспективе алгоритм и на текущих интревалах сольет и вообще из за чего такое может происходить

Вообще говоря интервал интервалу рознь.

Минутки состоят практически из одного шума. Пытаться искать там поведенческую логику — пустое дело. На 5-ти минутках уже появляются зачатки трендов, рынок время от времени проявляется трендовую составляющую, но сила шумов еще очень велика. Периоды вменяемого поведения на котором можно как-то зарабатывать сменяются полным неадекватом. В таймфреймах от часа и выше рынок уже вполне укладывается в законы теханализа, и неторопливые и настойчивые имеют самые большие шансы на выживание и заработок.


Получается, что ваше решение работает в некотором среднем состоянии. В одной стороны умудряется фильтровать лишние сигналы на вход, с другой все-таки забирает свое (либо наоборот зарабатывает на шуме игнорируя направленные движения).

Такое по идее возможно. Никакой взаимосвязи между различными таймфреймами точно нет.

Вывод «раз не работает на часовках — значит и на пятиминутках не будет когда-то работать» сделать нельзя.

С другой стороны практически любая торговая система работающая на малых таймфреймах нуждается в постоянной коррекции. К этому нужно быть готовым. Но с часовками это никак не связано.

Все выше сказанное имеет смысл, если вы нормально протестировали систему на большом периоде времени (для пятиминуток год как минимум). Наиболее частые ошибки начинающих при таком тестирование перенос позиции через ночь и клиринги с фиксацией убытка по фикс. стопу (что невозможно на гэпах) и забиранием прибыли от всего гэпа, использование данных из будущего и чрезмерная подстройка. Короче проверьте тест еще разок.

Вопрос 2. Очень нужны шаблоны под С# и кпиль в выделенными модулями отдельно выставление заявки, стопы, профит, условия индикаторов.

Я сам подобных сокровищ не раздаю, но вот разработчик QScalp'а готов поделиться. Смотреть тут: http://www.moroshkin.com/qscalp.html

Вопрос 3. Язык с++, среда win32, экспорт из квика в DDE Server, оттуда клиент тянет данные, заявки ставим по апи. Является ли такая связка самой оптимальной для торговли через квик?

Если DDE сервером является ваше приложение, то да. Я еще слышал, что отдельные умельцы лезут в память, ищут там раздел квика и тягают данным прям оттуда, но это на мой взгляд уже лишнего.

Вообще говоря, если для вас скорость реально критична, то лучше забудьте про связку привод/терминал и реализуйте свое решение сразу под Plaza2 или Fix.

Если же она не настолько критична чтобы запариваться с этими технологиями, значит вам достаточно будет постановки заявки через файл и экспорта в ODBC (хотя по мне DDE + API надежнее и проще).

Вопрос 4. Как лучше делать роботов, прописывать код напрямую например в квик, возникает очень много вопросов по введению дополнительных параметров, ответы на которые сложно узнать, или в програмных связках, проще что то сделать, есть проблема связки и поддержания соединения с терминалом, но легче реализовать сложные решения, например Вельт лаб или Амик ., но сложно реализовать безиндикаторные мтс!

Ответ тут напрямую зависит от задачи которую вы решаете.

Если у вас простая логика не требующая особо сложных вычислений — делайте на Qpile.

Если хотите много индикаторов и быструю разработку — используйте WealthLab и т.п.

Если нужно сделать что-то сложносочиненное, с внешними источниками данных, визуализацией данных и т.п. — значит нужна свое standalone приложение.

Нет универсальных решений, используйте в своей ситуации самый удобный инструмент.

Вопрос 5. Сравнивая тех кто торгует руками и роботов: процент сливающих — одинаковый? Говорят что б начать торговать в плюс нужно слит3-4 депозита, с роботами так же?

Рискну предположить, что выживаемость среди робототорговцев выше чем в среднем по рынку. И тому есть несколько причин:

1. Самое пожалуй большое отличие в том, что робот лишен эмоций. Он не колеблется, у него не бывает тильта, он не ошибается в мелочах и т.п.;
2. Все-таки средний уровень подготовки к рынку у человека разбирающего с программированием существенно выше чем у всех остальных;
3. Процесс оценки системы и ее тестирование занимает намного меньше времени и стоит много меньше денег, что тоже влияет на выживаемость;

Но это все, конечно, при условии, что вы реально понимаете что делаете.

Ну вот вроде и все на этот раз.

Следующий заход сделаем думаю все-таки в выходные.

Осталось еще пара интересных вопросов на которые не успел ответить (про framework'и и мартингейл) — все будет обязательно.