Ведете ли вы расчет математического ожидания своей торговли???

И кто как это использует? И кто что про это думает?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опрос

Александр Зиновьев

Казань

211

с 6 декабря 2014

10 Комментариев

Watcher
22 декабря 2014, 22:09
Прогоняю разные параметры стратегии на исторических данных, считаю количество прибыльных и убыточных трейдов, а также несколько дополнительных характеристик. Из отношения прибыльных и убыточных сделок можно оценить вероятность, а усредняя прибыль и убыток — значения случайной величины. Чем больше выборка сделок, тем надежнее полученные результаты (Закон больших чисел). С другой стороны, неэффективности рынка непостоянны, поэтому надо отслеживать изменение мат. ожидания. Если на очень большом промежутке мат. ожидание плюсовое, то это говорит о том, что стратегия эксплуатирует глобальную неэффективность (короч, ГРААЛЬ).
0
2153sved
22 декабря 2014, 22:19
автор а почему такой вопрос?, сами ведёте?
FonSmirnov выкладывал интересное видео про мат. ожидание

0
Александр Зиновьев
22 декабря 2014, 22:22
Чтоб математика работала на мой депозит, стратегия которая проверена на истории, на реале должна очень четко выполняться без шага в сторону. Должна быть вера в свою стратегию даже в моменты просадки (дисперсии). Осталось только сделать это на практике, но тут включаются человеческие эмоции и недостатки))))
0
aldo
22 декабря 2014, 22:49
Всем на семинары к Василию, учить ММ, рм,
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: интрига усиливается

Валютная пара USD/JPY продолжает «заигрывать» с горизонталью 162, который день подряд активно закрываясь выше неё. Отдельно стоит отметить, что на дневном графике формируется фигура продолжения...

Tickmill

15:31

С праздником!

Сегодня сотрудники «Норникеля» отмечают День металлурга и День компании . 💙 За каждым килограммом металла стоят знания, точность, ответственность и труд тысяч людей. Благодаря вашей работе...

Норникель

10:46

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Если не брать совсем низкие рейтинги, то...