ПОЧЕМУ НЕ НАДО ИСКАТЬ ГРААЛЬ

Я бы предложил отделить по стремлениям людей, которые пытаются зарабатывать, от людей, которые ищут грааль. Это две разные цели.

Я в свое время размышлял на эту тему, поэтому хочу озвучить  одну важную мысль.

Под граалем в разговорах понимается примерно то, что написано в словаре смартлаба: «Грааль — на трейдерском жаргоне обозначает индивидуальный секрет торговли, приносящий деньги трейдеру». 

Это определение грааля в корне неверно. Если заменить  «грааль» на «торговую систему» -это будет правильно.  Торговая система — индивидуальный метод/секрет торговли, приносящий деньги трейдеру.

Но «грааль», на мой взгляд, — это как раз не индивидуальный секрет, а объективная метода, позволяющая на любом рынке торговать В НОЛЬ. 

ВДУМАЙТЕСЬ! Максимальная безубыточность (которой грезят алготрейдеры и семинаристы) — это всего лишь НОЛЬ ДОХОДНОСТИ! но так как нет прибыли без потерь и наоборот, то только с нулевой доходностью может быть создана самая совершенная торговая система, не зависящая от неэффективностей, игр инсайдеров, паники и крахов, толпяных поверий, силы денежных потоков, новостного фона, а также от личных косяков трейдера и психологических ловушек. То есть чем больше всего учитывает система в плане рисков, тем меньше ее доходность, в принципе это очевидно, если мы видим риск, ты мы отменяет вход или ускоряем выход, а значим мы сокращаем/умаляем свои возможности получать прибыль.

То есть создание грааля настолько же бесполезно, насколько не интересно трейдеру торговать под ноль доходности.

Из этого следует два вывода.

1. Такая система (грааль) нужна инвестору, как гарантированный ноль в период масштабных пертурбаций, когда возникают перекосы, создающие неприемлемые риски. Как в швейцарских банках берут вознаграждение за сохранность вверенного имущества. Как  в прошлом году была отрицательная ставка по некоторым страновым облигациям. Иногда инвесторам в первую очередь нужно сохранить, а не заработать. Для этого  сейчас крупные иввестдома и создают структурные продукты, цель которых – свести  риски и прибыль к нулю на какое -то время. Но это структурный продукт для инвесторов. А трейдерский  грааль с нулем доходности никому не нужен. Поэтому алготрейдеров, ищущий грааль – заранее жаль, они стремятся к результату, который заведомо не хотят.

2. Грааль не нужен трейдеру, ему нужна торговая система, построенная на понимании, что торговля  - это КОЛЕБАНИЯ СЧЕТА ВОКРУГ НУЛЯ ДОХОДНОСТИ после взятия позиции. И что прибыль надо резать.

Это принципиальное отличие от того, как мыслит инвестор. Инвестор желает  неограниченную прибыль, он готов перетерпеть просадку, которая случится (иногда фондовые рынки теряют до 80% капитализации), но прибыль ограничивать не мыслит изначально (инвестор может и должен брать мощный рост).

Трейдер же стремится получить в свой торговый период  колебание цены,  часть которого должна дать ему прибыль. А риски пытается ограничить самостоятельно, иногда слишком переусердствуя в этом.

Таймфрейм – это ключевое понятие именно в БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ, а не в инвестировании. Баффет покупает то, что можно  держать/хранить вечность. Трейдер покупает то, что можно будет продать в течение  определённого торгового периода с примерно определенной прибылью.

Каждый таймфрейм имеет свой временной предел для «зануления» и начала нового цикла. Для дейтрейдера это сутки. Таким образом ограничиваются его прибыль и риски, — среднестатистическим суточным отклонением от точки входа – нуля доходности. И ему лишь остается контролировать риски при чрезмерных колебаниях.

Так что забудьте про грааль каждый, кто мнит себя трейдером, он вам не нужен, как не нужен вам ноль доходности.

Вам нужна своя торговая система, не алгоритм от семинариста (это всего лишь план действий), а система торговых и финансовых правил, как огороженная вами торговая территория, на которой вы разрабатываете свою золотую жилу.

РЕЗЮМЕ:
граали объективно существуют, но они трейдеру не нужны, так как грааль дает ноль процентов годовых. тем кто торгует нужна торговая система, которая учитывает эту особенность, что грааль трейдеру не нужен, и эксплуатирует именно колебания вокруг нуля доходности.

отсюда вытекает то, что бесполезно контролировать риски внутри статистических колебаний, как например советуют все семинаристы, типа ставьте стопы. но надо следить за нерыночными колебаниями из другого таймфрейма.

и по идее гарааль трейдер заключается в том, чтобы торговать как можно реже даже в рамках краткосрочного таймфрейма. Быть в кэше как можно дольше, пока не будет уже тот вход, когда объективно надо входить каждому, кто торгует этот таймфрейм.

например сбер ниже 55 не факт что низко. но торговать его в шорт ниже 55 нельзя пока что

получается ниже 55 шорта нет, ниже 50 есть лонг в рамках интравик