Убыток в пунктах не может привести к прибыли при повышении курса доллара на FRTS

К недавнему спору с Александром Шадриным о пунктах и курсе доллара на фьюче РТС. Суть спора была в том, что получив убыток в пунктах при покупке фьючерсов РТС можно получить рублевую прибыль за счет роста курса доллара.
Я сегодня осознал почему получается что если у тебя убыток в пунктах, то дохода в рублях быть не может. А дело вот в чем:
так как индекс РТС долларовый то значение это агрегат долларовой стоимости акций. Если ты получил убыток в пунктах, то это значит, что ты получил убыток в долларах, а следственно как бы не подскакивал курс ты все равно в убытке в валюте. В клиринг убыток в валюте умножается на курс доллара и финрез списывается с твоего счета. Вот такая механика. Так что если хочешь зарабатывать при прыжке курса то нужно еще к фьючю РТС покупать и фьюч на бакс :)

удачи в торгах:)

P.s. Не хватило рейтинга для отправки приватного сообщения, тчто что отвечу Здесь.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Александ Шадрин РТС

Stepan Romankov

Frankfurt

с 13 марта 2012

140 Комментариев

Stepan Romankov
10 декабря 2014, 10:22
Отправь те плиз шадрину ссылку на пост, у кого хватает рейтинга.
0
anatolyutkin
10 декабря 2014, 10:43
Чего спорить-то? Это ж примитив. Из открытых документов биржи следует, что формула расчета вармаржи (ВМ): «ВМ в рублях=ВМ в пунктах*положительная константа, зависящая от курса». Отсюда сразу видно, что если ВМ в пунктах меньше нуля, то и ВМ в рублях всегда и независимо от курса меньше нуля. То же, что вы и говорите, только лаконичнее написано :) Так Шадрину и скажите--пусть матчасть учит :)
+1
Reshpekt Fund Russia ☮
10 декабря 2014, 10:45
— биржа считает маржу днями, внутри торгового дня убыток в пунктах вывести курсом в плюс в рублях невозможно вообще, для этого курс должен уйти на отрицательную шкалу, что нонсенс;

— на дистанции более одного торгового дня с точки зрения системы расчёта биржи происходит постоянная «перезагрузка» позиции, когда цена клиринга приравнивается к цене заключения сделки, хоть для трейдера это выглядит не так, но это так, поэтому каждый день по сути происходит «открытие и закрытие сделки» от клиринга к клирингу;

— на дистанции более одного торгового дня можно абстрагироваться от биржевых расчётов и свести начальный и конечный результат руками в пунктах, сравнив их с результатом в рублях, минус в пунктах и плюс в рублях возможны, но крайне маловероятны за счёт корреляции фьючерсов номинированных в долларе с самим долларом.

0
Krechetov
10 декабря 2014, 11:01
Мда… Люди не устают меня поражать :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Есть ли шансы на дивиденды Газпрома в 2026–2027

Игорь Галактионов Последний раз Газпром выплачивал инвесторам дивиденды в 2022 году. После рекордных выплат в размере 51,03 руб. на акцию бумаги так и не закрыли тот дивидендный гэп....

Альфа-Инвестиции

17:43

Переток между депозитами и рынком капитала – какой механизм его запускает?

Переток средств между банковскими депозитами и рынком капитала в российской экономике – это не просто следствие изменения ставок. Это отражение баланса ликвидности в системе, динамики реальной...

Газпромбанк

17:30

✍️ Про внеочередное собрание и годовое заседание общего собрания акционеров Positive Technologies

Друзья, подводим итоги внеочередного собрания акционеров, которое состоялось 6 мая, и рассказываем про годовое собрание, которое пройдет 19 мая. Акционеры утвердили выплату дивидендов в...

Positive Technologies

17:29

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...