Убыток в пунктах не может привести к прибыли при повышении курса доллара на FRTS

К недавнему спору с Александром Шадриным о пунктах и курсе доллара на фьюче РТС. Суть спора была в том, что получив убыток в пунктах при покупке фьючерсов РТС можно получить рублевую прибыль за счет роста курса доллара.
Я сегодня осознал почему получается что если у тебя убыток в пунктах, то дохода в рублях быть не может. А дело вот в чем:
так как индекс РТС долларовый то значение это агрегат долларовой стоимости акций. Если ты получил убыток в пунктах, то это значит, что ты получил убыток в долларах, а следственно как бы не подскакивал курс ты все равно в убытке в валюте. В клиринг убыток в валюте умножается на курс доллара и финрез списывается с твоего счета. Вот такая механика. Так что если хочешь зарабатывать при прыжке курса то нужно еще к фьючю РТС покупать и фьюч на бакс :)

удачи в торгах:)

P.s. Не хватило рейтинга для отправки приватного сообщения, тчто что отвечу Здесь.

Александ Шадрин РТС

Stepan Romankov

Frankfurt

с 13 марта 2012

140 Комментариев

Stepan Romankov
10 декабря 2014, 10:22
Отправь те плиз шадрину ссылку на пост, у кого хватает рейтинга.
0
anatolyutkin
10 декабря 2014, 10:43
Чего спорить-то? Это ж примитив. Из открытых документов биржи следует, что формула расчета вармаржи (ВМ): «ВМ в рублях=ВМ в пунктах*положительная константа, зависящая от курса». Отсюда сразу видно, что если ВМ в пунктах меньше нуля, то и ВМ в рублях всегда и независимо от курса меньше нуля. То же, что вы и говорите, только лаконичнее написано :) Так Шадрину и скажите--пусть матчасть учит :)
+1
Reshpekt Fund Russia ☮
10 декабря 2014, 10:45
— биржа считает маржу днями, внутри торгового дня убыток в пунктах вывести курсом в плюс в рублях невозможно вообще, для этого курс должен уйти на отрицательную шкалу, что нонсенс;

— на дистанции более одного торгового дня с точки зрения системы расчёта биржи происходит постоянная «перезагрузка» позиции, когда цена клиринга приравнивается к цене заключения сделки, хоть для трейдера это выглядит не так, но это так, поэтому каждый день по сути происходит «открытие и закрытие сделки» от клиринга к клирингу;

— на дистанции более одного торгового дня можно абстрагироваться от биржевых расчётов и свести начальный и конечный результат руками в пунктах, сравнив их с результатом в рублях, минус в пунктах и плюс в рублях возможны, но крайне маловероятны за счёт корреляции фьючерсов номинированных в долларе с самим долларом.

0
Krechetov
10 декабря 2014, 11:01
Мда… Люди не устают меня поражать :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...

Mozgovik

28.02.2026

МГКЛ на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0 📍

Мы уже работаем на площадке и ждём вас на стенде МГКЛ — будем рады встрече и вопросам. 🕑 В 14:30 генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин выступит в зале «Писательский» на сессии...

МГКЛ

28.02.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «АСПЭК-Домстрой» подтвержден BB-.ru, ООО «ПЗ «Пушкинское» понижен D|ru|, ООО «ЦЕНТР-РЕЗЕРВ» понижен С(RU))

🟢ООО «ФЭС-Агро» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. ООО «ФЭС-Агро» входит в тройку крупнейших дистрибьюторов семян, средств...