Убыток в пунктах не может привести к прибыли при повышении курса доллара на FRTS

К недавнему спору с Александром Шадриным о пунктах и курсе доллара на фьюче РТС. Суть спора была в том, что получив убыток в пунктах при покупке фьючерсов РТС можно получить рублевую прибыль за счет роста курса доллара.
Я сегодня осознал почему получается что если у тебя убыток в пунктах, то дохода в рублях быть не может. А дело вот в чем:
так как индекс РТС долларовый то значение это агрегат долларовой стоимости акций. Если ты получил убыток в пунктах, то это значит, что ты получил убыток в долларах, а следственно как бы не подскакивал курс ты все равно в убытке в валюте. В клиринг убыток в валюте умножается на курс доллара и финрез списывается с твоего счета. Вот такая механика. Так что если хочешь зарабатывать при прыжке курса то нужно еще к фьючю РТС покупать и фьюч на бакс :)

удачи в торгах:)

P.s. Не хватило рейтинга для отправки приватного сообщения, тчто что отвечу Здесь.

Александ Шадрин РТС

Stepan Romankov

Frankfurt

с 13 марта 2012

140 Комментариев

Stepan Romankov
10 декабря 2014, 10:22
Отправь те плиз шадрину ссылку на пост, у кого хватает рейтинга.
0
anatolyutkin
10 декабря 2014, 10:43
Чего спорить-то? Это ж примитив. Из открытых документов биржи следует, что формула расчета вармаржи (ВМ): «ВМ в рублях=ВМ в пунктах*положительная константа, зависящая от курса». Отсюда сразу видно, что если ВМ в пунктах меньше нуля, то и ВМ в рублях всегда и независимо от курса меньше нуля. То же, что вы и говорите, только лаконичнее написано :) Так Шадрину и скажите--пусть матчасть учит :)
+1
Reshpekt Fund Russia ☮
10 декабря 2014, 10:45
— биржа считает маржу днями, внутри торгового дня убыток в пунктах вывести курсом в плюс в рублях невозможно вообще, для этого курс должен уйти на отрицательную шкалу, что нонсенс;

— на дистанции более одного торгового дня с точки зрения системы расчёта биржи происходит постоянная «перезагрузка» позиции, когда цена клиринга приравнивается к цене заключения сделки, хоть для трейдера это выглядит не так, но это так, поэтому каждый день по сути происходит «открытие и закрытие сделки» от клиринга к клирингу;

— на дистанции более одного торгового дня можно абстрагироваться от биржевых расчётов и свести начальный и конечный результат руками в пунктах, сравнив их с результатом в рублях, минус в пунктах и плюс в рублях возможны, но крайне маловероятны за счёт корреляции фьючерсов номинированных в долларе с самим долларом.

0
Krechetov
10 декабря 2014, 11:01
Мда… Люди не устают меня поражать :)
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост

Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...

Tickmill

07.02.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

07:02

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...

Mozgovik

07.02.2026

Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски

С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная динамика по доходности. Вместе с тем сохраняются ожидания...