вычисление волатильности с поправкой на время

Никто не пробовал вычислять тот же АТР с поправкой на час торгов? т.е. сделать его адаптивным к времени суток?

 это не актуально на ММВБ,  но вот на FORTS или СМЕ — очень даже. особенно, если мерить часовой АТР. 

глядите: 




т.е. дико-волатильный день усредняет спокойную ночь!!! вдумайтесь, пит закрыт, да уже мб клиринг идет, и АТР часа мизерный, но средняя из 15 последних часов делает цель на 15 минут перед клирингом огромной. ну или для 3 часов ночи, когда все закрыто..

отсюда появляется вопрос о корректности «средней по больнице».
===================================================

на мой взгляд, с приходом круглосуточных рынков старые индикаторы, которыми возможно пользовалась моя бабушка и люди, читавшие первое издание Элдера — устарели. увы и ах.

нужно делить день на 3-4 части. Для каждой из них нужно вычислять АТР отдельно.

НО как?

нужно вычислить среднюю волатильность отдельно за каждый взятый временной интервал, и, на стыке интервалов прошлый делать единым значением, повторенным несколько раз (допустим 13 из 14, для ATR(14)). 

значение это получается из средней волатильности за эти часы во всех прошлых днях доступной истории (Ну или прошлого года/полугода/квартала), умноженной на коэффициент. 

коэффициенты надо сделать дискретными, для всех дней, но подставляемыми в зависимости от разности волатильности за прошлый временной интервал и средней волатильности за этот временной интервал. 

таким образом, мы понимаем, была ли утром волатильность большая с ATR = 150, или нет. на фоне дня 150 мало. на фоне ночи — много. а для утра это много или мало? 

таких вопросов больше не будет, как и переноса дневного АТР на вечер и ночь, когда такие цели скорее всего достигнуты не будут, как и стопы, которые могут быть слишком большими, или… слишком маленькими.