Алексей
Алексей личный блог
29 ноября 2014, 21:20

Оптимальный риск-профит?

Собственно сабж.

Давайте найдем наиболее оптимальный допустимый убыток к предполагаемой прибыли. Если есть другие варианты пишем в комментах. Только просьба не флудить и не писать астрономические пропорции вроди «0-100».

7 Комментариев
  • alext
    29 ноября 2014, 21:30
    соотношение не главное! оптимальный стоп тот который отменяет сценарий, а тейк оптимальный там где потенциал.
    сценарий может отменится в процессе проторговки не дойдя до стопа или когда уже есть прибыль.
    потенциал может тоже поменятся.
    надо быть гибче, а искать оптимальное соотношение на все случаи и торговать его всегда — это топорно… надо быть гибче.
    • Владимир Белый
      29 ноября 2014, 23:39
      alext, не согласен. Если нет четко сформулированной стратегии, четких правил, включающих риск и управление капиталом, то сольешь депозит. Это дело времени. Поясню на примере:

      Берем за оптимальный риск-профит соотношение 1:1.

      Если трейдер совершает 2 сделки, одна в +, другая в -. То он не будет при своих, а получит убыток, так как брокер возьмет коммиссию. Этот вариант совсем не вариант.

      Теперь берем за оптимальный риск-профит соотношение 1:2.

      Трейдер совершает 2 сделки. Так же + и -. Брокер берет свою «долю» и трейдер в +. И все вроде бы ровно, НО… она хотела бы жить на Манхетене и с Деми Мур делит… простите отвлекся. В данном варианте, есть одно НО. Бывают серии убыточных сделок. Допустим трейдер совершает 3 сделки, из них 2 в -. Если бы не доля брокера, трейдер остался бы при своих. Этот вариант 50/50, а нам надо торговать в + и стабильно. Так что данная ситуация тоже не канает. Впрочем, если статистика данного трейдера показывает 60-80% прибыльных сделок, то можно и 1:2. Но, жизнь такая штука, что не всегда эти данные будут стабильны. Идем далее.

      1:3. Если трейдер в худшие времена совершает 30% прибыльных сделок, то у него есть шанс сохранить депозит.

      Проявлять на рынке гибкость можно только тогда, когда к депозиту добавил тейков на 10%. Тут уже можно рискнуть половиной дохода...

      Если кто найдет изъян в данном риске, то буду благодарен за корректировку.

      Всем хороших профитов.
      • alext
        30 ноября 2014, 02:42
        Владимир Белый, гибкость нужна всегда, а не когда в плюсе… или минусе.
        Одна из главных составляющих успеха это независимость от предыдущего результата месяца, дня или сделки… всегда переоценка ситуации онлайн… иначе это просто спор с рынком.
        рисковать полученной прибылью потому что это прибыль — это глупость! Неважно в прибыли ты или в убытке. всегда делаешь одно и тоже.
    • Igr
      30 ноября 2014, 01:17
      alext, согласен
      а соотношение 1 к 3 это как оценка на сколько сделка может быть хорошей, и стоит ли вписываться если соотношение меньше…
  • Igr
    30 ноября 2014, 01:19
    многое зависит от стиля — пипсовка, интрадей, среднесрок, или долгосрок

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн