Пользователям, скачавшим полигон (бесплатную версию) 05.11.14 просьба удалить в папке приложения файл key.lic C 9:05 06/11/14 можно будет получить ключи на лицензионном сервере. Приношу свои извинения.
Почитал Ваши три поста + посмотрел видео. Заинтересовали. Но хотел бы подискутировать немного о философии подхода. Если мы смотрим на цену, то манипулировать ею весьма нелегко. Скажем, если я захочу двинуть ри на 100 пп, то это большой риск. А если мне надо создать агрессивность покупателей, то я могу взять 3 300 транзакционных логина, накидать завок столько, что любой индикатор зашкалит. А учитывая, что Ваши идеи витают в воздухе (возможно, не все, но некоторые уж точно), и реализованы у многих в том или ином виде (конечно, я говорю о владельцах ХФТ-решений и почти ХФТ, а не о кликерах), то можно предположить, что и манипуляторы уже вовсю работают) Что думаете об этом всем? Если честно, я не просто так спрашиваю. Меня самого это беспокоит уже давно.
Lafert, и да, слабо представляю, как можно делать такой вид анализа на данных для qscalp. Думаю, без ордерлога это все имеет шум, сравнимый с сигналом)
По поводу манипуляторов: заявки они (манипуляторы) будут кидать в СТАКАН а не в ЛЕНТУ с 3300 логинов, кстати их легко отследить — это будет что то типа флеш ордеров, но вопрос какой принт от них будет в ленте. В настоящем подходе анализируются только совершенные сделки, а не поток ордеров в стакане (хотя и это не проблема). Поэтому агрессивность покупателей вы можете создать только «откусывая» офера — а это уже другая история…
По поводу ХФТ — скорее всего аналогичные подходы есть, но в открытом доступе, во всяком случае я, ничего подобного не видел.
Evgeny Shibaev, не спорю, среди ПО, которое есть в открытом доступе, Ваше меня наиболее заинтересовало.
Поток ордеров вообще не анализируете? Потому, что еще не сделали, или принципиальное решение?
А как расставляете веса для сделок? Что важнее 100 по 1 лоту, или 100 лотов 1 раз? Вроде, как-то склеиваете сделки одной заявки. Как? Я это делаю по ордерлогу. Но в Вашем случае только по милисекундам, да?
Evgeny Shibaev, последовательность стаканов ведь можно преобразовать в оценку ордерлога, точность которой будет возрастать при уменьшении дискретизации нарезок;)
этим уже и занимаемся — в точности к сказанному вами добавить нечего. Пока рассматриваем срез в 1 сек. В принципе этого достаточно чтобы отслеживать флеш ордера
Необычная трактовка сегодняшней "коррекции" Топ-менеджеры ЦБ и их близкие могли ситуативно заработать миллионы на сегодняшнем обвале курса рубля, силовики уже ведут проверки
По словам и...
Завтра растём или падаем по индексу ММВБ? АУ! Народ! Вчера какой то праздник посещаемости был что ли? А сегодня чё? Где все? На санках катаются? Так снега ещё особо нету! И ещё осень на дворе, а катат...
Отскок в Газпроме надолго ли ?
Как и говорил тут, отскок по индексу начался.
Газпром уже показал хороший рост (почти +4%) и даже закрепился по итогам дня выше сопротивления 117.80, но не стоит з...
Если мы начнем сравнивать по индексу ММВБ, то можем заметить в среднем, кто заходил в рынок в мае 2023 года, на данный момент имеют убыток с падением цены индекса, дивидендные истории конечно хорошо, ...
Я тоже думаю, как и АВО, что ИИС 3 будет мертворожденным ребенком!
Он ничего не дает для большинства инвесторов, особенно для пенсионеров, для студентов и для мало официально зарабатывающих! 1. Выче...
Почитал Ваши три поста + посмотрел видео. Заинтересовали. Но хотел бы подискутировать немного о философии подхода. Если мы смотрим на цену, то манипулировать ею весьма нелегко. Скажем, если я захочу двинуть ри на 100 пп, то это большой риск. А если мне надо создать агрессивность покупателей, то я могу взять 3 300 транзакционных логина, накидать завок столько, что любой индикатор зашкалит. А учитывая, что Ваши идеи витают в воздухе (возможно, не все, но некоторые уж точно), и реализованы у многих в том или ином виде (конечно, я говорю о владельцах ХФТ-решений и почти ХФТ, а не о кликерах), то можно предположить, что и манипуляторы уже вовсю работают) Что думаете об этом всем? Если честно, я не просто так спрашиваю. Меня самого это беспокоит уже давно.
По поводу ХФТ — скорее всего аналогичные подходы есть, но в открытом доступе, во всяком случае я, ничего подобного не видел.
Поток ордеров вообще не анализируете? Потому, что еще не сделали, или принципиальное решение?
А как расставляете веса для сделок? Что важнее 100 по 1 лоту, или 100 лотов 1 раз? Вроде, как-то склеиваете сделки одной заявки. Как? Я это делаю по ордерлогу. Но в Вашем случае только по милисекундам, да?